Ярош, А. А. Механизм формирования оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг по модели Марковица на примере акций крупнейших нефтяных компаний Российской Федерации [Текст] / А. А. Ярош, Ю. А. Рахматуллина // Сибирская финансовая школа: Аваль. - 2021. - № 1. - С. 43-47 : табл. - Библиогр.: с. 47 . - ISSN 1993-4386
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Российская Федерация--Россия Кл.слова (ненормированные): портфель ценных бумаг -- ценные бумаги -- портфель инвестиций -- инвестиции -- портфельный анализ -- акции -- нефтяные компании -- оптимизационные модели -- оптимизация процессов -- финансовые риски -- риски -- доходность -- модель Марковица -- Марковица модель Аннотация: В данной статье рассмотрен механизм формирования оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг по модели Марковица на примере акций крупнейших нефтяных компаний Российской Федерации; автоматизированным способом последовательно решены прямая задача оптимизации, максимизирующая ожидаемую доходность портфеля акций, и обратная оптимизационная задача, минимизирующая общий риск при заданных ограничениях; на основании полученных решений вышеуказанных задач сделаны выводы о структуре портфеля ценных бумаг. Доп.точки доступа: Рахматуллина, Ю. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |