Давкараев, Султан Артурович (аспирант). Метод Свенсона для построения кривой доходности [Текст] = The Svensson method for the yield curve smoothing / С. А. Давкараев // Экономические науки. - 2021. - № 3 (196). - С. 45-46. - Библиогр.: с. 46 (12 назв.) . - ISSN 2072-0858
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): безкупонная доходность -- безрисковые облигации -- денежно-кредитная политика -- доходность -- итеративные модели -- кривые доходности -- модели построения кривых -- параметрические модели -- процентные ставки -- российские облигации федерального займа -- спот-доходность -- сроки погашения облигаций Аннотация: Временная структура процентных ставок показывает взаимосвязь между процентной ставкой и сроком погашения безрисковых облигаций с нулевым купоном. Информация о временной структуре процентных ставок особенно важна для денежно-кредитной политики, поскольку содержит ожидания относительно будущей инфляции и процентных ставок. В статье разбираются теоретические основы построения кривой бескупонной доходности с помощью модели Нельсона-Сигеля-Свенссона, а также продемонстрирован метод построения кривой на основе российских облигаций федерального займа. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |