Герцекович, Давид Арташевич (кандидат технических наук; доцент). Сравнительный анализ потенциальной предпочтительности различных направлений инвестирования [Текст] / Д. А. Герцекович, Ж. С. Каетано, О. С. Змановская // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2020. - № 2. - С. 62-77 : рис., табл. - Библиогр.: с. 74-77
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): доходность -- инвестиционная привлекательность -- инвестиционный горизонт -- оценка инвестиционной привлекательности -- портфельный анализ -- риски Аннотация: В статье приводится оценка эффективности инвестирования в фондовые, валютные, товарные и другие рынки. Сравнение осуществляется на базе модели "Доходность-риск". Количественное сравнение проводится по величине отношения доходности к риску и по интервалам вариации доходности и риска. Практическую ценность представляют также эмпирические оценки инвестиционных горизонтов, вычисленные для различных групп инвестиционных инструментов. Доп.точки доступа: Каетано, Жозефина Себастьао (студент); Змановская, Оксана Сергеевна (студент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Герцекович, Давид Арташевич (кандидат технических наук; доцент). Скользящая верификация модели "доходность-риск" фондового рынка США [Текст] / Д. А. Герцекович, А. В. Тонких // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2021. - № 6. - С. 77-92 : рис., табл. - Библиогр.: с. 90-92
Рубрики: Экономика Финансы предприятия--США Кл.слова (ненормированные): Марковица модель -- доходность -- инвестиционная политика -- инвестиционная привлекательность -- модель Марковица -- модель доходность-риск -- оценка инвестиционной привлекательности -- портфельный анализ -- риски -- скользящая верификация Аннотация: Статья посвящена разработке и апробации модели "Доходность-риск", предназначенной для разработки инвестиционных стратегий, пригодных для нужд практики. В основу предлагаемой модели положены базовые положения портфельного анализа. Параметры модели: ожидаемая доходность и риск определяются по историческим данным, а величина обучающей выборки и размер временного интервала устанавливаются из требований практики, таким образом, чтобы обеспечить высокую эффективность и регулярный мониторинг состояния инвестиционного портфеля. Апробация модели на независимом материале показала: предложенный метод скользящей верификации позволяет улучшить качество прогнозирования доходности и риска портфеля инвестора и, как следствие, повысить качество принимаемых инвестиционных решений. Доп.точки доступа: Тонких, Алина Вадимовна (студентка) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |