Гамбаров, Г. М. Индикатор рисков российского финансового рынка [Текст] / Г. М. Гамбаров, М. У. Мусаева, А. С. Крупкина // Деньги и кредит. - 2017. - № 6. - С. 29-38. - Библиогр.: с. 38 (23 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): финансовый рынок -- финансовая стабильность -- риски финансовой стабильности -- системные риски -- оценка системного риска -- методы оценки системного риска -- стрессовые периоды (экономика) -- индексы финансового стресса -- отдельные сегменты финансового рынка -- индикатор рисков -- построение индикатора рисков -- метод главных компонент -- статистика Колмогорова-Смирнова -- Колмогорова-Смирнова статистика Аннотация: В работе описано построение индикатора рисков российского финансового рынка, обобщающего риски шести сегментов рынка. Обоснован выбор метода агрегирования исходных показателей. Предложен способ формального нахождения стрессового периода на основе статистики Колмогорова-Смирнова. С помощью данного метода определены стрессовые периоды последнего времени на российском финансовом рынке. На основе перечня важнейших шоков финансового рынка осуществлена оценка качества индикатора. Доп.точки доступа: Мусаева, М. У.; Крупкина, А. С. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гамбаров, Г. М. Анализ структуры трансмиссии ликвидности на рынке межбанковских кредитов [Текст] / Г. М. Гамбаров, А. Ф. Варданян // Деньги и кредит. - 2017. - № 6. - С. 73-80. - Библиогр.: с. 80 (28 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): кредиты -- межбанковские кредиты -- рынок межбанковских кредитов -- сетевой анализ -- кластерный анализ -- риски -- анализ рисков -- стресс-тестирование -- риски концентрации -- однодневные межбанковские кредиты -- ликвидность -- трансмиссия ликвидности -- процентные ставки -- крупные банки -- региональные банки -- посреднические услуги Аннотация: Статья посвящена выявлению структуры трансмиссии ликвидности на российском межбанковском рынке однодневных депозитов для анализа рисков, возникающих при перераспределении ликвидности. Доп.точки доступа: Варданян, А. Ф. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |