Бабешко, Людмила Олеговна (доктор экономических наук; профессор). Модель равновесного рынка: точность оценок параметров СОУ в рамках косвенного метода наименьших квадратов [Текст] = Equilibrium model of the market: accuracy of the parameter estimates of simultaneous equations under the indirect least squares / Л. О. Бабешко // Управление риском. - 2015. - № 1. - С. 26-32 : табл. - Библиогр.: с. 32 (4 назв.) . - ISSN 1684-6303
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): двухшаговый метод наименьших квадратов -- дисперсные оценки -- идентифицируемость -- косвенный метод наименьших квадратов -- метод наименьших квадратов -- модель равновесного рынка -- одновременные уравнения -- порядковые условия -- ранговые условия -- структурные параметры Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы вычисления дисперсий оценок структурных параметров, полученных при помощи косвенного метода наименьших квадратов. The article discusses various approaches compute variance estimates of the structural parameters obtained using the indirect least squares. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бабешко, Людмила Олеговна. Малопараметрические модели инвестиционных процессов: оценка точности [Текст] = Small number of parameters model of investment processes: evaluation of accuracy / Л. О. Бабешко // Страховое дело. - 2015. - № 5. - С. 25-29 : табл. - Библиогр.: с. 29 (8 назв.) . - ISSN 0869-7574
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): инвестиционные процессы -- малопараметрические модели -- методы оценки -- модели инвестиционных процессов -- оценка параметров -- оценка точности -- распределенные лаги -- экономические модели Аннотация: Статья посвящена эконометрическим методам оценки параметров малопараметрических моделей инвестиционных процессов и оценке их точности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бабешко, Людмила Олеговна (доктор экономических наук; профессор). Моделирование инвестиционных процессов: оценка распределенных лагов методом Драймза [Текст] = Modelling ofinvestment processes: Dhrymes’ method for estimating of distributed lags / Л. О. Бабешко // Управление риском. - 2016. - № 1. - С. 36-41 : табл. - Библиогр.: с. 41 (8 назв.) . - ISSN 1684-6303
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): Алмон метод -- Драймза метод -- геометрически распределенные лаги -- инвестиционные проекты -- инвестиционные процессы -- метод Алмон -- метод Драймза -- модель регрессии с ограничениями -- несмещенная оценка -- полиномиально распределенные лаги Аннотация: Показана эквивалентность метода Алмон оценки параметров моделей с распределенными лагами и метода оценки параметров регрессионной модели при наличии ограничений на параметры.The paper shows the equivalence of Almon’s method for estimating of distributed lagsand restricted regression. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бабешко, Людмила Олеговна (доктор экономических наук; профессор). Эконометрическое прогнозирование цен акций в программной среде R [Текст] = Econometric forecasting stock prices in the R software environment / Л. О. Бабешко, Д. В. Дядунов // Управление риском. - 2016. - № 2. - С. 3-12 : табл. - Библиогр.: с. 12 (7 назв.) . - ISSN 1684-6303
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): частная автокорреляционная функция -- авторегрессия -- акции -- временные ряды -- доверительный интервал -- коллокационные модели -- метод существенных параметров -- модель авторегрессии -- оценка параметра -- прогнозирование цен акций -- существенные параметры -- цена акции -- эконометрическое прогнозирование Аннотация: Выполнен сравнительный анализ результатов прогнозирования цен финансовых активов в рамках моделей ARIMA и коллокационных моделей. Выбор среды R в качестве программной объясняется наличием в ней функций для оценки и анализа моделей временных рядов и её векторной ориентацией, обеспечивающей простоту реализации коллокационных алгоритмов.The paper made a comparative analysis of results of forecasting prices of financial assets within ARIMA models and models of collocation. The choice of the environment R as software, explained by the presence in it of functions for evaluation and analysis of time-series models, and its vector-oriented language, which providing ease of algorithms implementation of collocation. Доп.точки доступа: Дядунов, Денис Владимирович (кандидат экономических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |