Ярош, А. А. Механизм формирования оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг по модели Марковица на примере акций крупнейших нефтяных компаний Российской Федерации [Текст] / А. А. Ярош, Ю. А. Рахматуллина // Сибирская финансовая школа: Аваль. - 2021. - № 1. - С. 43-47 : табл. - Библиогр.: с. 47 . - ISSN 1993-4386
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Российская Федерация--Россия Кл.слова (ненормированные): портфель ценных бумаг -- ценные бумаги -- портфель инвестиций -- инвестиции -- портфельный анализ -- акции -- нефтяные компании -- оптимизационные модели -- оптимизация процессов -- финансовые риски -- риски -- доходность -- модель Марковица -- Марковица модель Аннотация: В данной статье рассмотрен механизм формирования оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг по модели Марковица на примере акций крупнейших нефтяных компаний Российской Федерации; автоматизированным способом последовательно решены прямая задача оптимизации, максимизирующая ожидаемую доходность портфеля акций, и обратная оптимизационная задача, минимизирующая общий риск при заданных ограничениях; на основании полученных решений вышеуказанных задач сделаны выводы о структуре портфеля ценных бумаг. Доп.точки доступа: Рахматуллина, Ю. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Денисов, М. А. Методические основы определения параметров доходности по облигациям с ипотечным покрытием [Текст] / М. А. Денисов // Сибирская финансовая школа: Аваль. - 2021. - № 1. - С. 48-52 : табл., рис. - Библиогр.: с. 52 . - ISSN 1993-4386
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Российская Федерация--Россия Кл.слова (ненормированные): ипотечное кредитование -- кредиты -- доходность -- облигации -- ценные бумаги -- методы оценки -- методы анализа -- экономический анализ -- инвестиционный анализ -- денежные потоки Аннотация: Рынок ипотечных ценных бумаг играет большую роль в финансировании ипотеки в Российской Федерации. Планируется, что российские облигации с ипотечным покрытием будут привлекательными для инвесторов. Однако некоторые выпуски ипотечных облигаций не имеют фиксированной купонной ставки. В статье предлагается подход к определению процентных ставок по российским ипотечным ценным бумагам. Методика основана на расчете требуемой нормы доходности по ипотечным ценным бумагам (ИЦБ) и расчете денежного потока от ипотечного покрытия для определения годовой купонной ставки по выпуску ИЦБ. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Адрианова, Л. Н. К вопросу об инвестиционной привлекательности акций негосударственных пенсионных фондов [Текст] / Л. Н. Адрианова // Сибирская финансовая школа: Аваль. - 2021. - № 2. - С. 87-91 : табл. - Библиогр.: с. 91 . - ISSN 1993-4386
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Российская Федерация--Россия Кл.слова (ненормированные): финансовые рынки -- фондовые рынки -- ценные бумаги -- инвестиции -- капиталовложения -- инвестиционная привлекательность -- акции -- негосударственные фонды -- пенсионные фонды -- пенсии -- акционерные общества -- методы анализа -- экономический анализ Аннотация: Вопрос инвестиционной привлекательности акций негосударственных пенсионных фондов рассматривается в контексте текущего состояния рынка акций этих крупных институциональных инвесторов и особенностей их правового регулирования. Анализируя сущностные характеристики такой экономической категории как инвестиционная привлекательность, законодательные положения в отношении деятельности российских негосударственных пенсионных фондов и обращение их акций на рынке, автор приходит к заключению об отсутствии ликвидного рынка акций НПФ в России и наличии текущих факторов, снижающих привлекательность бизнеса по управлению пенсионным капиталом для стратегических инвесторов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лихенко, И. И. Проблематика определения достоверных значений беты российских компаний [Текст] : анализ значимости периода исходных данных / И. И. Лихенко, А. Б. Коган // Сибирская финансовая школа: Аваль. - 2021. - № 3. - С. 92-96 : табл. - Библиогр.: с. 96 . - ISSN 1993-4386
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Российская Федерация--Россия Кл.слова (ненормированные): оценка эффективности -- оценка стоимости -- стоимость -- коэффициенты (экономика) -- капитал -- бизнес -- предпринимательство -- финансовые риски -- риски -- портфель ценных бумаг -- ценные бумаги -- финансовый анализ -- финансовые расчеты -- детерминационный анализ -- математические методы -- методы расчета -- методы анализа -- математическая статистика -- Capital Assets Pricing Model -- CAPM Аннотация: Предметом данной работы является расчет беты (бета-коэффициента, коэффициента системного риска) российских компаний для определения стоимости их капитала с использованием Capital Assets Pricing Model (CAPM). Целью является определение влияния длительности периода, за который берутся исходные данные по фондовому рынку, на достоверность значения бета-коэффициента. В работе использованы общенаучные методы, финансовые методы (CAPM) и методы математической статистики. Доп.точки доступа: Коган, А. Б. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Свиязов, В. А. Существует ли эффект выходного дня [Текст] : исследование российского фондового рынка с помощью нечетких систем / В. А. Свиязов // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2023. - Т. 27, № 3. - С. 412-434. - Библиогр.: c. 433-434. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://www.elibrary.ru . - ISSN 1813-8691
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Российская Федерация--Россия Кл.слова (ненормированные): эффект выходного дня -- российский фондовый рынок -- фондовый рынок -- нечеткие системы -- прогнозирование волатильности -- волатильность -- эффект сезонности -- GARCH-модели -- доходность Аннотация: В настоящей работе рассматривается задача прогнозирования волатильности с учетом и без учета эффекта сезонности (эффекта выходного дня). Таким образом, существование эффекта выходного дня понимается в следующем смысле: дают ли модели, включающие сезонность, лучшие прогнозы по сравнению с моделями, не включающими сезонность. Представлена нечеткая модель GARCH, в которой учитывается эффект недельной сезонности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |