Крицкий, О. Л. (кандидат физико-математических наук; доцент). Выявление информированных трейдеров при внутридневной торговле фьючерсами и их базовыми активами [Текст] / О. Л. Крицкий, Л. А. Глик // Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 17. - С. 60-68. - Библиогр.: с. 66-68 (23 назв. ) . - ISSN 2073-039Х
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Рынок ценных бумаг, 2013-2014 гг. Кл.слова (ненормированные): информированные трейдеры -- высокочастотная торговля -- фондовые рынки -- модель ARMA -- ARMA модель -- устойчивость модели ARMA -- критерии обнаружения -- FOREX -- фьючерсы -- базовый актив Аннотация: Предложена процедура обнаружения сделок информированных трейдеров при внутридневной торговле рисковыми активами и фьючерсами на них на различных фондовых рынках. Проведены расчеты для валютных пар EUR/USD, GBR/USD, индекса РТС и мартовского фьючерса 2014 г. на него, индекса волатильности RTSVX для спотовых цен на золото и серебро. Делается вывод об отсутствии заметного влияния крупных игроков на результаты торгов в период с 16 по 20 декабря 2013 г. по большинству рассмотренных инструментов. Доп.точки доступа: Глик, Л. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |