Москалева, А. В. (аспирантка). Оценка эффективности стратегии управления портфелем ценных бумаг [Текст] / А. В. Москалева> // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2012. - № 2. - С. 106-108. - Библиогр.: с. 108 (4 назв. ). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1994-5094
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): оценка инвестиционных проектов -- инвестиционные проекты -- торговые стратегии -- портфель ценных бумаг -- ценные бумаги -- фондовые рынки -- технический анализ -- инвесторы Аннотация: Развитие фондового рынка страны оказывает серьезное влияние на функционирование финансовой системы в целом. Только высоколиквидный, информационно прозрачный, стабильный и понятный трейдеру рынок привлечет внутренние и зарубежные инвестиции в экономику, сформирует положительную деловую репутацию государства, оживит финансовый сектор. Деятельность инвесторов, которые управляют своими портфелями ценных бумаг на основании принципов технического анализа, как раз формирует эти характеристики рынка. Однако любой инвестиционный проект требует анализа его финансового результата. В статье изложены и классифицированы основные методы и выявлены особенности анализа стратегий таких инвесторов, с помощью которых можно сравнивать торговые системы между собой, прогнозировать их поведение в будущем, оценивать приемлемость финансового результата. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Погожева, Анастасия Андреевна. Влияние отчетов инвестиционных банков на ключевые показатели фондового рынка [Текст] / Погожева Анастасия Андреевна> // Российское предпринимательство. - 2012. - № 21 (219). - С. 82-87. - Библиогр.: с. 87 (6 назв.) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): фондовый рынок -- ключевые показатели -- ценные бумаги -- котировки ценных бумаг -- акции -- объем торгов -- торговые стратегии -- трансакционные издержки -- инвестиционные банки -- аналитические отчеты -- рекомендации аналитиков -- информационная значимость -- инвестиционная значимость -- маркетинговая роль Аннотация: Основные подходы к оценке влияния инвестиционных аналитиков на котировки и объемы торгов ценными бумагами. Оценка информационной и инвестиционной значимости аналитических отчетов. Маркетинговая роль публикуемых материалов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Коннов, В. В. (кандидат физико-математических наук). О стратегиях торговли с контролем “просадки” депозита [Текст] / В. В. Коннов> // Экономические науки. - 2013. - № 2 (99). - С. 161-165. - Библиогр.: с. 165 (4 назв.)
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): системная торговля -- торговые стратегии -- прибыльные стратегии -- просадки счета -- величина просадок -- контроль величины просадок -- фиксированные уровни просадок -- торговые роботы -- предельная доходность стратегии -- оптимизация доходности стратегии Аннотация: В статье рассматривается класс торговых стратегий, для которых закрытие позиций осуществляется в тот момент, когда “просадка” (DrawDown) от максимума составляет некоторую фиксированную величину, доказывается, что доходности таких стратегий моделируются распределением Парето, решается задача оптимизации предельной доходности стратегий при фиксированном уровне максимальных “просадок” счета в каждой отдельной сделке. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Снежко, Юрий Сергеевич. Применение индикаторов технического анализа на российском фондовом рынке [Текст] / Снежко Ю. С.> // Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16, № 16. - С. 2681-2696. - Библиогр.: с. 2695-2696 . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Россия Кл.слова (ненормированные): фондовый рынок -- технический анализ -- индикаторы технического анализа -- технические индикаторы -- торговые стратегии -- торговые сигналы Аннотация: Дана сравнительная характеристика основных индикаторов технического анализа на российском фондовом рынке. Рассмотрены варианты успешного применения торговых стратегий с использованием данных индикаторов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Хлюпина, Н. А. Информационная значимость рекомендаций аналитиков на российском рынке акций [Текст] / Н. А. Хлюпина, Н. И. Берзон> // Финансы и кредит. - 2016. - № 11. - С. 15-31. - Библиогр.: с. 31 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Россия Кл.слова (ненормированные): акции -- анализ финансового рынка -- аналитики финансового рынка -- инвесторы -- рекомендации финансовых аналитиков -- рыночная эффективность -- событийный анализ -- торговые стратегии -- финансовая отчетность -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги Аннотация: В рамках настоящей работы исследуется реакция доходности ценных бумаг на пересмотры рекомендаций аналитиков. Задача количественной оценки информационной значимости рекомендаций аналитиков для поведения цен акций представляется достаточно важной в современном мире. Особое значение она имеет для инвесторов, которых интересует, позволит ли следование рекомендациям получить доходность выше рыночной. Доп.точки доступа: Берзон, Н. И. (доктор экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Эффективность парного статистического арбитража на российском фондовом рынке [Текст] / В. С. Липатников [и др.]> // Банковское дело. - 2017. - № 5. - С. 47-51 : рис., табл. - Библиогр.: с. 51 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): фондовые рынки -- российский фондовый рынок -- финансовые рынки -- парный статистический арбитраж -- эффективность -- метод статистического арбитража -- методы -- алгоритмическая торговля -- арбитражные стратегии -- арбитражные сделки -- торговые стратегии Аннотация: Рассматривается рыночно нейтральная стратегия парного статистического арбитража. Данная торговая стратегия относительно нова для российского фондового рынка, но широко распространена среди западных инвесторов. Раскрывается суть парного статистического арбитража и оценивается эффективность этого метода на основе разработанной авторами модели. Доп.точки доступа: Липатников, В. С.; Ломджария, С. Г.; Мазуровский, П. А.; Маркова, Т. С. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Корнилова, Е. В. (кандидат экономических наук). Волатильность и предсказуемость валютного курса российского рубля [Текст] / Е. В. Корнилова> // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 5. - С. 259-273 : табл. - Библиогр.: с. 273 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика--Россия, 1998-2016 гг. Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): GARCH -- валютные котировки -- валютный курс -- валютный рынок -- волатильность -- инвестиции -- макроэкономическая стабильность -- мировая валюта -- монетарная политика -- спекулятивные стратегии -- торговые стратегии -- финансовый рынок -- хеджирование -- эффективность инвестиций Аннотация: Предложен подход для количественной оценки уровня предсказуемости российского валютного рынка. Исследования предсказуемости рынка позволяют сопоставить доходность спекулятивных операций с альтернативными формами вложений и оценить величину дисбаланса в финансовой системе. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук; профессор). Эффективность ценообразования на российском рынке корпоративных облигаций [Текст] / Т. В. Теплова, Д. М. Буданова> // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2017. - № 4. - С. 3-28. - Библиогр.: с. 23-25 (23 назв.). - Прил. . - ISSN 0130-0105
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): рынок облигаций -- корпоративные облигации -- торговые стратегии -- ценообразование -- рынок корпоративных облигаций Аннотация: Исследуется вопрос наличия ценовой аномалии на рынке рублевых корпоративных облигаций. Доп.точки доступа: Буданова, Дарья Михайловна (аналитик) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Акбердина, В. В. (доктор экономических наук ; доцент). Применение метода комитетов к прогнозированию движения валютных курсов и цен на нефть [Текст] / В. В. Акбердина, Н. П. Чернавин, Ф. П. Чернавин> // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 46. - С. 2746-2761 : табл., рис. - Библиогр.: с. 2761 (16 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика, 2015-2017 гг. Макроэкономика Кл.слова (ненормированные): анализ данных -- валютные курсы -- валютные пары -- математические модели -- метод комитетов -- методы конфискации -- нефть -- прогнозирование цен -- рыночные котировки -- сравнительный анализ -- торговые стратегии -- трейдер -- финансовые активы -- финансовые рынки -- цены на нефть Аннотация: В статье рассматривается прогнозирование цен финансовых активов. Выработаны методологии составления комитетных конструкций и принципов работы с ними на финансовых рынках. Показан реальный практический результат от применения метода комитетов. Доп.точки доступа: Чернавин, Н. П. (аспирант); Чернавин, Ф. П. (аспирант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ватрушкин, С. В. (аспирант). Оценка эффекта месяца на фондовых рынках стран БРИКС [Текст] / С. В. Ватрушкин> // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 46. - С. 2797-2898 : табл. - Библиогр.: с. 2898 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика--Россия Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): биржевые индексы -- временные эффекты -- инвестиционный портфель -- индивидуальные пенсионные счета -- котировки -- пенсионные счета -- регрессионный анализ -- рынок ценных бумаг -- торговые стратегии -- фондовая биржа -- фондовые риски -- фондовый рынок -- эконометрический анализ -- эффект месяца Аннотация: Определение эффекта месяца на рынках ценных бумаг стран БРИКС. В основе лежит проблема извлечения дополнительной прибыли при формировании инвестиционного портфеля ценных бумаг, которая является первоочередной для каждого портфельного менеджера. Доп.точки доступа: БРИКС Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Дорофеев, Михаил Львович (кандидат экономических наук; доцент). Совершенствование методологии идентификации паттерна "Голова и Плечи" как основы разработки торговых стратегий на американском рынке акций [Текст] / М. Л. Дорофеев, М. С. Маймулов> // Вестник Томского государственного университета. Экономика. - 2020. - № 50. - С. 127-143 : рис., табл. - Библиогр.: с. 141-142 (15 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://www.elibrary.ru . - ISSN 1998-8648
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--США Кл.слова (ненормированные): рынок акций -- акции -- ценные бумаги -- паттерны -- идентификация паттернов -- методология идентификации -- торговые стратегии -- инвестиционные стратегии -- инвестиции -- американский рынок акций -- финансовые рынки -- трейдинг Аннотация: Актуализация и уточнение методологии идентификации паттерна "Голова и Плечи" для повышения эффективности его использования как основы торговой (инвестиционной) стратегии на рынке акций США. Доп.точки доступа: Маймулов, Михаил Сергеевич (студент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Смагин, Александр Алексеевич (аспирант). Моделирование торговой деятельности на бирже цифровых активов [Текст] / А. А. Смагин> // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Экономика и управление. - 2020. - № 1 (49). - С. 177-183 : 4 рис. - Библиогр.: с. 182-183 (4 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://www.elibrary.ru
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): агентное моделирование -- биржевое дело -- инвесторы -- капитализация криптовалют -- криптовалюты -- математическое моделирование -- моделирование торговой деятельности -- торговые стратегии -- цифровые активы Аннотация: В рамках научного исследования разработана математическая модель торговой площадки с обращающимися однотипными финансовыми инструментами. Исследован рынок ценных бумаг и цифровых активов, выявлены возможности расширения существующей модели за счет дополнения обращающихся инструментов новыми, неизвестными ранее элементами. Отдельное внимание уделяется изменению поведения экономических агентов и их реакции на новые условия торговли. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |