Иваницкий, Виктор Павлович (д-р экон. наук ; проф.; зав. каф. цен. бумаг, корпорат. финансов и инвестиций). Рейтинговая модель, модель положительных и отрицательных стандартных отклонений как дополнение портфельной теории Г. Марковица [Текст] / Иваницкий В. П., Ветышев С. Г. // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2009. - N 3. - С. 128-134 : 3 табл., 5 рис. . - ISSN хххх-хххх
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): инвестиционный портфель -- акции -- модель Марковица -- Марковица модель -- теория Марковица -- Марковица теория -- стандартные отклонения -- портфель ценных бумаг -- рейтинговая модель -- формирование портфеля ценных бумаг Аннотация: Рассмотрены результаты исследований, направленных на усовершенствование и дополнение модели Г. Марковица по формированию портфеля ценных бумаг. Доп.точки доступа: Ветышев, Сергей Геннадьевич (аспирант каф. цен. бумаг, корпоратив. финансов и инвестиций) |
Бронштейн, Е. М. Формование портфеля ценных бумаг на основе распознавания образов [Текст] / Е. М. Бронштейн, И. Н. Ишманов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2010. - N 11 (35). - С. 35-39.
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): портфель ценных бумаг -- теория Марковица -- Марковица теория -- снижение риска Аннотация: Рассматриваются подходы к отбору ценных бумаг для формирования портфеля, основанные на распознавании образов. Подход позволяет обеспечить высокий уровень диверсифицированности портфеля (т. е. снизить риск) при достаточно устойчивом обеспечении прибыли. Доп.точки доступа: Ишманов, И. Н. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бирюкова, Екатерина Андреевна (кандидат экономических наук; доцент кафедры экономики отраслей и рынков Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного университета). Альтернативные теории риска портфельного инвестирования [Текст] / Е. А. Бирюкова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2010. - N 27. - С. 87-91.
Рубрики: Экономика--Россия, 21 в. 1-я пол. Микроэкономика Экономика России Кл.слова (ненормированные): ценные бумаги -- экономические риски -- инвестиционный портфель -- эффективность корпорации -- исследования -- формы трансакционных издержек -- теория Марковица -- Марковица теория Аннотация: Рассмотрена применимость теории Г. Марковица в условиях российского финансового рынка с целью определения тенденций развития портфельного инвестирования. Проанализирована адекватность современных портфельных теорий, которые базируются на иррациональности поведения инвестора. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Попов, В. А. Управление инфляцией на потребительском рынке. Формирование потребительской корзины в условиях неопределенной инфляции [Текст] / В. А. Попов, В. П. Семенов // Финансовый бизнес. - 2014. - № 3. - С. 47-51. - Библиогр.: с. 51 (9 назв.) . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Макроэкономика Кл.слова (ненормированные): инфляция -- риски -- инфляционные риски -- потребительская корзина -- рост цен -- корреляция роста цен -- уровень инфляции -- теория Марковица -- Марковица теория Аннотация: Показано, что инфляцией на потребительском рынке можно управлять, снижая ее темпы и уменьшая инфляционные риски. В центре внимания предлагаемой стратегии управления находится уровень корреляций ценовых ростов товаров потребительского набора. Доп.точки доступа: Семенов, В. П. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Дулин, А. Н. (доктор технических наук; профессор). Автоматизация применения теории Г. Марковица для мониторинга рынка валют [Текст] / А. Н. Дулин, А. Д. Рыбалкин, Д. А. Рыбалкин // Известия вузов. Электромеханика. - 2014. - № 3. - С. 179-181. - Библиогр.: с. 181 (6 назв. ) . - ISSN 0136-3360
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): валютные биржи -- валютные риски -- валютный курс -- валютный рынок -- внешнеэкономическая деятельность -- курсы валют -- Марковица теория -- методы прогнозирования -- мониторинг рынка -- программное обеспечение -- регрессионные модели -- теория Марковица -- хеджирование Аннотация: Прогнозирование курсов валют позволяет снизить валютные риски предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Предложено для решения этой задачи в качестве исходных данных применить таблицу наблюдений, формировать которую предложил Г. Марковиц. Отличительной особенностью предложенного метода является постоянный мониторинг ситуации на рынке Форекс и внесение корректив в параметры регрессионной модели по результатам этого мониторинга. Доп.точки доступа: Рыбалкин, А. Д. (кандидат технических наук; доцент); Рыбалкин, Д. А. (инженер); Forex, валютный рынок; Форекс, валютный рынок Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Коноплева, Юлия Александровна (кандидат экономических наук; доцент). Теория формирования эффективного инвестиционного портфеля [Текст] / Ю. А. Коноплева // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2015. - № 3. - С. 48-55 : рис. - Библиогр.: с. 55 (17 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 2073-1019
Рубрики: Экономика Инвестиции Общая экономическая теория Кл.слова (ненормированные): Марковица модель -- Марковица теория -- САРМ модель -- Шарпа модель -- инвестиционный портфель -- модель Марковица -- модель САРМ -- модель Шарпа -- рынок ценных бумаг -- теория Марковица -- управление инвестиционным портфелем -- ценные бумаги Аннотация: Рассмотрена эволюция взглядов на формирование эффективного инвестиционного портфеля. Приведены классические теории формирования эффективного портфеля ценных бумаг: Г. Марковица, У. Шарпа, САРМ и арбитражная теория ценообразования. Описаны преимущества и недостатки данных теорий. Доп.точки доступа: Марковиц, Г.; Шарп, У. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бронштейн, Е. М. Формирование инвестиционных портфелей на основе различных мер парной зависимости курсов акций [Текст] / Е. М. Бронштейн, М. Н. Семенова // Финансовый бизнес. - 2018. - № 3. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (13 назв.) . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- курсы акций -- российские компании -- американские компании -- ранговые корреляции -- инвестиционный портфель -- теория Марковица -- Марковица теория -- меры статистической зависимости -- случайные величины -- ковариация -- копула-функции -- портфельные риски -- ранговая корреляция Спирмена -- Спирмена ранговая корреляция -- комонотонность -- контрмонотонность Аннотация: Рассмотрено использование альтернативных мер статистической взаимозависимости временных рядов курсов акций при формировании инвестиционного портфеля. Альтернативные меры построены на основе аппарата копула-функций и ранговых корреляций. Проведен сравнительный анализ доходностей сформированных таким образом портфелей для акций российских и американских компаний. Доп.точки доступа: Семенова, М. Н. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |