Абубакиров, Т. А. Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях стохастической волатильности со стохастическим скачком [Текст] / Т. А. Абубакиров // Банковское дело. - 2015. - № 11. - С. 48-51 : фот., табл. - Библиогр.: с. 51 (8 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): производные финансовые инструменты -- опционы -- модели оценки -- оценка опционов -- уравнения -- стохастическая волатильность -- стохастический скачок -- банковские риски -- финансовая нестабильность Аннотация: Рассмотрена модель оценки опционов, учитывающая основные особенности функционирования производных финансовых инструментов во времена финансовой нестабильности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Михайлов, А. Ю. Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны [Текст] / А. Ю. Михайлов // Банковское дело. - 2016. - № 9. - С. 37-40 : фот., рис. - Библиогр.: с. 40 (9 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Германия--Франция--Италия; Испания Кл.слова (ненормированные): государственные облигации -- рынок государственных облигаций -- переток волатильности -- волатильность доходности облигаций -- доходность облигаций -- оценка волатильности -- прогнозирование волатильности -- стохастическая волатильность -- модель Хестона -- Хестона модель -- страны еврозоны Аннотация: Исследование перетока волатильности между рынками государственных облигаций стран еврозоны по методике, основанной на стохастической модели Хестона. Основные периоды изменения волатильности ставок по государственным облигациям. Эмпирический анализ временных рядов в целях проверки предложенной модели для прогнозирования волатильности доходности облигаций ведущих стран еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) со сроком погашения 3 месяца. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Куровский, Г. С. Построение индекса волатильности цен товаров российского экспорта [Текст] / Г. С. Куровский, А. В. Полбин // Деньги и кредит. - 2017. - № 11. - С. 59-65. - Библиогр.: с. 65 (34 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия Кл.слова (ненормированные): российская экономика -- международная торговля -- экспорт -- экспортные товары -- условия торговли -- цены на экспортные товары -- волатильность цен -- индекс волатильности -- методика построения индекса -- стохастическая волатильность -- кризисы -- неопределенность -- имитационное моделирование Аннотация: В статье предложен подход к построению меры неопределенности в динамике цен экспортных товаров России. На основе модели стохастической волатильности были получены оценки волатильности цен основных экспортных товаров, после чего было произведено их агрегирование в единый индекс волатильности товаров российского экспорта. Разработанный индекс может найти широкое применение в макроэкономическом моделировании. Доп.точки доступа: Полбин, А. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |