Косоруков, О. А. (доктор технических наук; профессор). Эконометрические модели досрочного прогнозирования доходности и рисков финансовых активов [Текст] = Econometric models of long-term forecasting of profitability and risks of financial assets / О. А. Косоруков, Д. В. Юрков> // Экономика природопользования. - 2010. - N 1. - С. 60-66 : ил. . - ISSN 1812-9323
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика, 2002-2008 гг.; 21 в. Рынок ценных бумаг, 2002-2010 гг.; 21 в. Кл.слова (ненормированные): активы -- финансовые активы -- риски финансовых активов -- доходность финансовых активов -- финансовые рынки -- прогнозирование -- досрочное прогнозирование -- эконометрические модели -- среднеквадратическое отклонение -- фондовые индексы -- индекс ММВБ -- ММВБ индекс -- индекс РТС -- РТС индекс Аннотация: Обоснована актуальность решения проблемы построения многофакторных моделей долгосрочного прогнозирования стоимостных показателей финансовых активов. В качестве примера приведены варианты экономических моделей, описывающих динамику среднемесячных показателей индексов РТС и ММВБ в период с 2002 по 2008 гг. Доп.точки доступа: Юрков, Д. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кошкин, Г. М. Гладкое непараметрическое оценивание функции интенсивности отказов и ее первых двух производных [Текст] / Г. М. Кошкин> // Известия вузов. Физика. - 2016. - Т. 59, № 6. - С. 70-78. - Библиогр.: c. 78 (36 назв. ) . - ISSN 0021-3411
Рубрики: Физика Математическая физика Вычислительная техника Имитационное компьютерное моделирование Кл.слова (ненормированные): асимптотическая нормальность -- гладкая ядерная оценка -- интервальная оценка -- оценка функций интенсивности -- среднеквадратическое отклонение -- функция интенсивности отказов -- функция надежности Аннотация: Для неизвестной функции интенсивности отказов и ее производных рассматривается класс непараметрических оценок ядерного типа. Доказывается сходимость предложенных оценок по распределению и в среднеквадратическом к неизвестной функции интенсивности и ее производным. Строится интервальная оценка функции интенсивности отказов. Обсуждаются преимущества непараметрических оценок по сравнению с параметрическими алгоритмами. Предложенные оценки функции интенсивности отказов могут использоваться при решении задач эксплуатационной надежности сложных физических, технических и программных систем в условиях неопределенности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Вихоть, А. Н. Анализ параметров вибрационного поля города корреляционно-регрессионным методом [Текст] / А. Н. Вихоть, В. А. Лютоев> // Вестник Пермского университета. Сер.: Геология. - 2021. - Т. 20, № 1. - С. 49-55. - Библиогр.: с. 54-55. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru
Рубрики: Геология--Сыктывкар--Россия Инженерная геология Кл.слова (ненормированные): вибрационное поле -- коэффициент детерминации -- коэффициент корреляции -- случайные величины -- среднеквадратическое отклонение Аннотация: Проведен анализ параметров вибрационного поля города на примере территории Сыктывкара. Применяя методику корреляционно-регрессионного анализа и необходимые дополнительные расчеты, получили оценки математического ожидания, дисперсий и среднеквадратических отклонений, провели проверку нормального распределения случайных величин, получили значения коэффициентов корреляции и корреляционных отношений. Построены диаграммы распределения и выведены аппроксимирующие функции и эмпирические уравнения по компонентам x, y, z. Данный подход может быть использован для прогноза параметров вибрационного поля, позволяет дать рекомендации о его применении при выборе участков под строительные площадки и экологических изысканиях в области техногенной нагрузки. Доп.точки доступа: Лютоев, В. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Горелик, Виктор Александрович (профессор; доктор физико-математических наук; ведущий научный сотрудник). Учет корреляционной зависимости доходностей при использовании смешанных стратегий в играх с природой [Текст] / В. А. Горелик, Т. В. Золотова> // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Экономика и управление. - 2021. - № 3 (55). - С. 139-149. - Библиогр.: с. 147-148 (14 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): Каруша - Куна - Таккера условия -- Коши - Буняковского неравенство -- ЛПР -- СКО -- двухкритериальная модель -- игра с природой -- квадратичное программирование -- корреляционная зависимость доходностей -- корреляция -- лицо, принимающее решение -- математические модели -- математическое ожидание выигрыша -- неравенство Коши - Буняковского -- процесс инвестирования -- смешанные стратегии -- среднеквадратическое отклонение -- стратегии инвестирования -- управление экономическими системами -- условия Каруша - Куна - Таккера -- формулы -- чистые стратегии Аннотация: Цель исследования состоит в развитии и применении к задачам инвестирования методов принятия решений в играх с природой, учитывающих корреляцию случайных значений выигрышей для каждой пары чистых стратегий. Рассматриваются два критерия: математическое ожидание выигрыша и среднеквадратическое отклонение как оценка риска. Двухкритериальная модель принятия решений формализована путем перевода оценки риска в ограничение. Для такой обобщенной задачи квадратичного программирования получены аналитические методы решения. Приведен пример применения предложенного метода на реальных статистических данных. Доп.точки доступа: Золотова, Татьяна Валерьяновна (доцент; доктор физико-математических наук; профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |