Леонова, Нина Вячеславовна. Использование методов многокритериального принятия решений в условиях смешанных стратегий для целей макроэкономического анализа [Текст] / Н. В. Леонова // Экономические науки. - 2013. - № 4 (101). - С. 167-172 : ил. - Библиогр.: с. 172 (10 назв.)
Рубрики: Экономика Макроэкономика Кл.слова (ненормированные): задачи принятия решений -- когнитивное моделирование -- макроэкономические методы -- макроэкономические модели -- макроэкономический анализ -- матрицы смежности -- многокритериальное принятие решений -- платежные матрицы -- проблемы принятия решений -- смешанные стратегии -- субъективность экспертных групп -- теория принятия решений Аннотация: Макроэкономические задачи принятия решений характеризуются высокой степенью зависимости от внешней среды, ограниченным количеством инструментов управления субъективностью экспертных групп и относятся к классу слабоструктурированных задач. В статье предлагается методика, учитывающая данные особенности и позволяющая использовать аппарат теории принятия решений в приложении к проблемам макроэкономического анализа. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Айбазова, Сансавиль Хыйсаевна. Оптимизация логистических издержек в бизнесе с использованием синтетического критерия Гурвица для смешанных стратегий [Текст] / С. Х. Айбазова // Экономические науки. - 2014. - № 4 (113). - С. 130-135 : ил. - Библиогр.: с. 135 (7 назв.) . - ISSN 2072-084Х
Рубрики: Экономика Экономика машиностроительной промышленности--Россия Экономический потенциал организации--Россия Математическая экономика. Эконометрика--Россия Кл.слова (ненормированные): Гурвица критерий -- автомобильное производство -- критерии выигрышей -- критерии рисков -- критерий Гурвица -- логистические системы -- оптимизация принятия решений -- синтетические критерии -- смешанные стратегии -- теоретико-игровые модели -- транспортировочные издержки Аннотация: В статье решается задача оптимизации многократного принятия решения относительно выбора того или иного вида транспортировки в рамках рассматриваемой логистической системы ООО АК “ДЕРВЕЙС”. Анализ задачи осуществляется на основе теоретико-игровой модели “Игра с природой”. В качестве критерия оптимальности используется введенный в рассмотрение синтетический критерий Гурвица для смешанных стратегий, позволяющий выяснять их оптимальность с совместной позиции выигрышей и рисков. Доп.точки доступа: ООО АК “ДЕРВЕЙС; ДЕРВЕЙС Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Косолапова, Наталья Алексеевна. Экономико-математические модели согласования стратегий водопользования экономических агентов [Текст] = Economic and mathematical coordination models for water consumption strategies of economic agents / Н. А. Косолапова, Л. Г. Матвеева // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Экономические науки. - 2015. - № 3 (221). - С. 303-311 : схема, табл. - Библиогр.: с. 310-311 (15 назв.) . - ISSN 1994-2354
Рубрики: Экономика Экономика природных ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды--Россия--Дон, река Кл.слова (ненормированные): распределение водных ресурсов -- водные ресурсы -- экономико-математические модели -- стратегии водопользования -- водопользование -- экономические агенты -- рыночные отношения -- механизм приоритетов -- теоретико-игровая модель -- равновесие Нэша - Штакельберга -- Нэша - Штакельберга равновесие -- смешанные стратегии -- реки Аннотация: Статья посвящена применению экономико-математических методов для согласования интересов субъектов РФ при распределении ограниченных объемов водных ресурсов бассейна реки Дон.The article examines the application of economic-mathematical methods for the coordination of the interests of the subjects of the Russian Federation in the allocation of limited water resources in the basin of the Don River. Доп.точки доступа: Матвеева, Людмила Григорьевна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Жуковский, Владислав Иосифович (доктор физико-математических наук; профессор). Нулевые риски в однокритериальных задачах [Текст] = Risks associated with diversification of contribution / В. И. Жуковский, А. С. Горбатов // Управление риском. - 2015. - № 2. - С. 29-37 : рис. - Библиогр.: с. 13 (9 назв.) . - ISSN 1684-6303
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): критерий неопределенность -- максимин -- минимаксное сожаление -- неопределенность -- нулевые риски -- однокритериальные задачи -- принцип минимаксного сожаления -- риск по Сэвиджу -- риски -- смешанные стратегии -- функция риска Аннотация: В 1951 г. американский математик, экономист и статистик Леонард Сэвидж предложил принцип минимаксного сожаления, который, наряду с принципом максимина, играет важнейшую роль в принятии гарантированных решений в однокритериальных задачах при неопределенности. В этом принципе используется функция сожаления, получившая впоследствии название функция риска по Сэвиджу. Значение этой функции определяет величину риска, связанного с выбранной ЛПРом стратегией. ЛПР стремится максимально уменьшить этот риск, сделав его нулевым, если такое возможно. В настоящей статье устанавливается существование смешанной стратегии, обеспечивающей нулевой риск при "обычных" для математической теории игр ограничениях.American mathematician, economist and statistician Leonard Jimmie Savage (1951) suggested the minimax regret principle (MRP), which along with the maximin principle plays an important role in accepting the guaranteed solutions in one-criterion problems with uncertainty («game with nature»). In MRP Savage used the regret function, which later became known as «Savage risk function». Its value defines the risk, associated with the action (strategy) chosen by the DM (decision maker). DM is trying to make such a risk as little as possible, preferably down to zero. In this paper we establish the existence of a mixed strategy, that guarantees «the best», zero risk, under the «usual» for mathematical game theory restrictions. Доп.точки доступа: Горбатов, Антон Сергеевич (старший преподаватель) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сусин, Иван Сергеевич. Распознавание эвристик и обучение в игре "Камень, ножницы, бумага": экспериментальный подход [Текст] / И. С. Сусин, Г. В. Чернов // Журнал экономической теории. - 2018. - Т. 15, № 3. - С. 408-419 : рис., табл. - Библиогр.: с. 418-419. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru
Рубрики: Математика Математические игры и развлечения Кл.слова (ненормированные): Нэша равновесие -- популяционные игры -- равновесие Нэша -- смешанные стратегии -- экономические отношения -- экономические стратегии -- экономические эксперименты -- экономическое поведение Аннотация: На примере игры "Камень, ножницы, бумага" изучается регулярность в поведении оппонентов по игре и процесс адаптирования к этому поведению. Доп.точки доступа: Чернов, Григорий Витальевич Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Горелик, Виктор Александрович (профессор; доктор физико-математических наук; ведущий научный сотрудник). Учет корреляционной зависимости доходностей при использовании смешанных стратегий в играх с природой [Текст] / В. А. Горелик, Т. В. Золотова // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Экономика и управление. - 2021. - № 3 (55). - С. 139-149. - Библиогр.: с. 147-148 (14 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): Каруша - Куна - Таккера условия -- Коши - Буняковского неравенство -- ЛПР -- СКО -- двухкритериальная модель -- игра с природой -- квадратичное программирование -- корреляционная зависимость доходностей -- корреляция -- лицо, принимающее решение -- математические модели -- математическое ожидание выигрыша -- неравенство Коши - Буняковского -- процесс инвестирования -- смешанные стратегии -- среднеквадратическое отклонение -- стратегии инвестирования -- управление экономическими системами -- условия Каруша - Куна - Таккера -- формулы -- чистые стратегии Аннотация: Цель исследования состоит в развитии и применении к задачам инвестирования методов принятия решений в играх с природой, учитывающих корреляцию случайных значений выигрышей для каждой пары чистых стратегий. Рассматриваются два критерия: математическое ожидание выигрыша и среднеквадратическое отклонение как оценка риска. Двухкритериальная модель принятия решений формализована путем перевода оценки риска в ограничение. Для такой обобщенной задачи квадратичного программирования получены аналитические методы решения. Приведен пример применения предложенного метода на реальных статистических данных. Доп.точки доступа: Золотова, Татьяна Валерьяновна (доцент; доктор физико-математических наук; профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |