Ильин, Игорь Васильевич. Моделирование и алгоритмизация нейтральных к рыночному риску стратегий [Текст] / И. В. Ильин, В. И. Копосов, О. В. Ростова // Экономика и управление : рос. науч. журн. - 2013. - № 1. - С. 90-95. - Библиогр.: с. 95 (9 назв.) . - ISSN 1998-1627
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): фондовые рынки -- рынок акций -- инвестиционные портфели -- портфели ценных бумаг -- рыночные риски -- рыночно-нейтральные стратегии -- инвестиционное моделирование стратегий -- рыночная нейтральность -- волатильность рынков Аннотация: Исследуется моделирование и разработка алгоритмов для портфелей ценных бумаг, нейтральных к рыночному риску, доказано, что инвестиционное моделирование стратегий, основанных на рыночной нейтральности, позволяет минимизировать риски волатильности рынков. Доп.точки доступа: Копосов, Василий Игоревич; Ростова, Ольга Владимировна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Палатников, А. В. (аспирант). Разработка алгоритма торговли по стратегии парного трейдинга [Текст] / А. В. Палатников // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2012. - № 5. - С. 185-188 : рис. - Библиогр.: с. 188 (7 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1994-5094
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): рыночно-нейтральные стратегии -- парный трейдинг -- корреляция -- коинтеграция -- спред -- стационарность временных рядов Аннотация: Статья посвящена разработке алгоритма торговли по стратегии парного трейдинга, являющегося рыночно-нейтральной стратегией управления капиталом на финансовых рынках, позволяющего зарабатывать на краткосрочном дисбалансе в доходности или ценах на активы с высокой степенью корреляции. Значительное внимание уделено теоретическому обоснованию стратегии разработанного алгоритма торговли. В основе стратегии лежит теория рационального рынка, понятия корреляции, коинтеграции и стационарности временных рядов. Детально описываются фундаментальная основа и экономические предпосылки рентабельности стратегии парного трейдинга. Даются четкие критерии отбора пары инструментов для осуществления торговых операций. Выделяются этапы практической работы по данной стратегии. Подробно рассмотрен алгоритм построения спреда двух инструментов и условий осуществления операция. Приводятся критерии отличия парного трейдинга от математического арбитража. Особое внимание уделено описанию рисков, возникающих при практическом использовании данной системы. Вопросы, поднятые в статье, будут интересны специалистам в области инвестиционного банкинга, финансового анализа и управления на рынке капиталов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |