Донец, С. А. Индикаторы долговой нагрузки [Текст] / С. А. Донец, А. А. Пономаренко // Деньги и кредит. - 2017. - № 4. - С. 5-13. - Библиогр.: с. 13 (22 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): центральные банки -- денежно-кредитная политика -- макроэкономические показатели -- долговая нагрузка -- кредиты -- валовый внутренний продукт -- ВВП -- равновесное отношение -- коэффициент обслуживания долга -- КОД -- анализ КОД -- показатели КОД -- динамика показателей КОД -- финансовая стабильность -- риски финансовой стабильности Аннотация: В работе проводится анализ двух индикаторов долговой нагрузки: отношения кредит/ВВП и коэффициента обслуживания долга. Для этого рассчитываются равновесные показатели долговой нагрузки на основе фундаментальных макроэкономических показателей и проводятся международные сопоставления. В заключение делается вывод, что текущий уровень данного показателя в России, вероятнее всего, находится близко к равновесному или его превышает. Доп.точки доступа: Пономаренко, А. А.; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гамбаров, Г. М. Индикатор рисков российского финансового рынка [Текст] / Г. М. Гамбаров, М. У. Мусаева, А. С. Крупкина // Деньги и кредит. - 2017. - № 6. - С. 29-38. - Библиогр.: с. 38 (23 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): финансовый рынок -- финансовая стабильность -- риски финансовой стабильности -- системные риски -- оценка системного риска -- методы оценки системного риска -- стрессовые периоды (экономика) -- индексы финансового стресса -- отдельные сегменты финансового рынка -- индикатор рисков -- построение индикатора рисков -- метод главных компонент -- статистика Колмогорова-Смирнова -- Колмогорова-Смирнова статистика Аннотация: В работе описано построение индикатора рисков российского финансового рынка, обобщающего риски шести сегментов рынка. Обоснован выбор метода агрегирования исходных показателей. Предложен способ формального нахождения стрессового периода на основе статистики Колмогорова-Смирнова. С помощью данного метода определены стрессовые периоды последнего времени на российском финансовом рынке. На основе перечня важнейших шоков финансового рынка осуществлена оценка качества индикатора. Доп.точки доступа: Мусаева, М. У.; Крупкина, А. С. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Пономаренко, А. Влияние усиления банковского надзора на структуру банковской системы: выводы на основе агентно-ориентированного моделирования [Текст] / А. Пономаренко, А. Синяков // Деньги и кредит. - 2018. - Т. 77, № 1. - С. 26-50. - Библиогр.: с. 49-50 (14 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банковская система -- банковский надзор -- центральные банки -- усиление банковского надзора -- средние банки -- крупные банки -- кредитный рынок -- моделирование кредитного рынка -- агентно-ориентированная модель -- индекс Херфиндаля -- Херфиндаля индекс -- финансовая стабильность -- риски финансовой стабильности Аннотация: Статья посвящена анализу ситуации в российском банковском секторе. В данной работе показано, что влияние ужесточения надзора на конкурентные позиции различных банков нелинейно. Это теоретическая работа, где анализ возможных последствий проведен с помощью агентно-ориентированной модели. Доп.точки доступа: Синяков, А.; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Обзор конференции Банка России "Эффективность макропруденциальной политики: теория и практика" [Текст] / Н. Иванова [и др.] // Деньги и кредит. - 2019. - Т. 78, № 3. - С. 89-121. - Библиогр.: с. 119-121 (44 назв.). - Прил. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--Москва, город, 2019 г. Кл.слова (ненормированные): конференции -- международные конференции -- банковская система -- денежно-кредитная политика -- макропруденциальная политика -- центральные банки -- финансовая стабильность -- риски финансовой стабильности -- глобальная экономика -- инфляция -- замедление инфляции -- ценовая стабильность Аннотация: В начале июля 2019 г. в Санкт-Петербурге Банк России провел международную конференцию по экономическим исследованиям «Эффективность макропруденциальной политики: теория и практика». В этом обзоре авторы кратко изложили содержание конференции, акцентируя внимание на выводах из результатов исследований, имеющих прикладное значение для политики центральных банков. Доп.точки доступа: Иванова, Н.; Андреев, М.; Синяков, А.; Шевчук, И.; Международная конференция "Эффективность макропруденциальной политики: теория и практика"; Эффективность макропруденциальной политики: теория и практика, международная конференция Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |