Бархатов, Владимир Иванович (д-р эконом. наук, проф., директор Ин-та экономики отраслей, бизнеса и администрирования). Инновационная модель портфельного инвестирования на фондовом рынке России [Текст] / В. И. Бархатов // Вестник Челябинского государственного университета . - 2007. - N 10 (88). - С. 5-18. - Библиогр.: с. 18 (9 назв. )
Рубрики: Экономика--Россия, 21 в. нач. Общая экономическая теория Кл.слова (ненормированные): инновационные модели -- портфельное инвестирование -- транзитивная экономика -- фондовый рынок -- фондовый рынок -- инвестирование Аннотация: Представлена инновационная модель портфельного инвестирования на основе модификации портфельной теории Г. Марковица и предложена технология оптимизации портфельного инвестирования на фондовом рынке России. Доп.точки доступа: Марковиц \г.\ |
Давыдов, Д. В. (кандидат физико-математических наук). Портфельное инвестирование в ресурсной экономике [Текст] : интервал. подход / Д. В. Давыдов // Экономика природопользования. - 2009. - N 1. - С. 69-79 : ил. - Библиогр.: с. 79 (3 назв. ) . - ISSN 1994-8336
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): инвестирование -- портфельное инвестирование -- ресурсная экономика -- ресурсные рынки -- интервальный подход -- сравнительный анализ -- риски -- функции риска -- методы вписывания -- метод вписывания эллипсоидов -- метод вписывания параллелепипедов -- метод Монте-Карло -- Монте Карло метод Аннотация: Все рассмотренные в статье методы оптимизации портфеля инвестиций (метод Монте-Карло, метод вписывания эллипсоидов, метод вписывания параллелепипедов) позволяют найти оптимальные способы оценки функции риска. |
Кох, И. А. (канд. экон. наук, доц.). Принципы портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг [Текст] / И. А. Кох // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2008. - N 4. - С. 82-84 . - ISSN 1994-5094
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): инвестирование -- портфельное инвестирование -- рынок ценных бумаг -- ценные бумаги -- диверсификация портфеля -- квалифицированная диверсификация Аннотация: Изложены авторские подходы к классификации портфельных инвесторов на рынке ценных бумаг, а также к пониманию принципов формирования портфеля ценных бумаг для различных категорий портфельных инвесторов. |
Скосырских, О. В. Инвестиции в недвижимость: как оценить риски портфеля? [Текст] : управление риском портфеля недвижимости / Скосырских О. В. // Российское предпринимательство. - 2010. - N 7, вып. 1. - С. 114-118. . - Библиогр.: с. 118 (4 назв. )
Рубрики: Экономика Экономика недвижимости Кл.слова (ненормированные): недвижимость -- рынок недвижимости -- портфель недвижимости -- создание портфеля -- инвестиции -- портфельное инвестирование -- инвестиционные портфели -- диверсификация -- диверсификация портфеля недвижимости -- риски -- управление рисками -- управление риском портфеля -- снижение рисков -- оценка рисков -- контроль рисков -- модели оценки рисков -- девелоперские проекты Аннотация: Освещен подход к работе с риском портфеля недвижимости, основанный на диверсификации инвестиций и их последующем анализе. Рассмотрены методы оценки риска и доходности портфеля недвижимости. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Выгодчикова, Ирина Юрьевна. Приемы оценки финансового риска [Текст] / И. Ю. Выгодчикова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2010. - Вып. 1. - С. 41-44. . - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): финансовые риски -- дюрация -- финансовые показатели -- финансовые инструменты -- финансовые активы -- инвестирование -- портфельное инвестирование Аннотация: Статья посвящена математическим методам оценки финансовых рисков. Исследуются статистические приемы, основанные на оценке степени колебаний финансовых показателей. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Афанасьев, К. И. Портфельное инвестирование как концептуальный подход к осуществлению инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг [Текст] / К. И. Афанасьев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2011. - N 9 (51). - С. 62-66. . - Библиогр.: с. 66 ( 7 назв. )
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): портфельное инвестирование -- концептуальный подход -- инвестиционная деятельность -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- система управления -- финансовый рынок -- рынки Аннотация: В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема создания эффективной системы управления инвестиционной деятельностью на разных уровнях экономики (федеральном, региональном, муниципальном) приобрела в последнее время еще большую актуальность. Исследованы особенности формирования инвестиционного портфеля в условиях ликвидации посткризисных явлений. Разработаны предложения по совершенствованию управления инвестиционным портфелем. Сформулированы перечень стратегических задач органов государственной власти в развитии финансового рынка и пути их решения. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Исавнин, А. Г. Модели портфельного инвестирования с применением асимметричных мер риска и генетических алгоритмов [Текст] / А. Г. Исавнин, Д. Р. Галиев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2011. - № 48 (90). - С. 32-38. . - Библиогр.: с. 38 ( 12 назв. )
Рубрики: Экономика Управление экономикой Кл.слова (ненормированные): портфельное инвестирование -- асимметричные меры -- генетический алгоритм -- меры риска Аннотация: Посвящена использованию альтернативных мер риска при построении моделей портфельного инвестирования. Рассмотрены асимметричные когерентные и комплексные меры риска. Проведен сравнительный анализ эффективности различных метрик. Для решения оптимизационных задач были использованы генетические алгоритмы. Эксперименты проводились с данными по активам, которые торгуются на российском фондовом рынке. Доп.точки доступа: Галиев, Д. Р. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Буреш, А. И. Формирования персонализированного инвестиционного портфеля [Текст] / Буреш А. И. // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2011. - № 13 (1), декабрь. - С. 79-81. - Библиогр.: с. 81. - Номер имеет 3 части . - ISSN 1814-6457
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Россия Кл.слова (ненормированные): инвестиции -- портфельное инвестирование -- доход -- капитал -- ценные бумаги -- инвестор -- российская экономика -- модель фон Неймана-Моргенштерна -- Неймана-Моргенштерна модель -- инвестиционная политика Аннотация: Выявлены отрасли рыночной специализации на основе коэффициента производства продукции на душу населения. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Буреш, А. И. Формирования персонализированного инвестиционного портфеля [Текст] / Буреш А. И. // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2011. - № 13, ч. 1, декабрь. - С. 79-81. - Библиогр.: с. 81. - Номер имеет 3 части . - ISSN 1814-6457
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Россия Кл.слова (ненормированные): инвестиции -- портфельное инвестирование -- доход -- капитал -- ценные бумаги -- инвестор -- российская экономика -- модель фон Неймана-Моргенштерна -- Неймана-Моргенштерна модель -- инвестиционная политика Аннотация: Выявлены отрасли рыночной специализации на основе коэффициента производства продукции на душу населения. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Нечаев, Константин Юрьевич. Развитие теории портфельного инвестирования [Текст] = Development of the theory of portfolio investment / К. Ю. Нечаев // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Экономические науки. - 2014. - № 2 (192). - С. 149-155. - Библиогр.: с. 154-155 (12 назв.) . - ISSN 1994-2354
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): портфельное инвестирование -- оптимальный инвестиционный портфель -- инвестиционный портфель -- инвестирование -- периоды развития инвестирования -- развитие портфельного инвестирования -- активы фондового рынка Аннотация: Представлены периоды развития портфельного инвестирования во времени.The article examines the periods of development of portfolio investment in time. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Едронова, В. Н. (доктор экономических наук; профессор). Анализ корреляционных рисков российского фондового рынка и их влияния на характеристики инвестиционного портфеля [Текст] / В. Н. Едронова, В. В. Россохин // Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 17. - С. 30-36. - Библиогр.: с. 35-36 (8 назв. ) . - ISSN 2073-039Х
Рубрики: Экономика Инвестиции--Россия Кл.слова (ненормированные): российский фондовый рынок -- корреляция -- корреляционные риски -- инвестиционные портфели -- портфельное инвестирование -- российские акции -- инвестиционная деятельность Аннотация: Портфельное инвестирование является достаточно актуальным видом деятельности как среди институциональных, так и среди частных инвесторов. В статье рассматриваются корреляционные зависимости доходностей российских акций, их влияние на общий риск портфеля, методика анализа указанных показателей на основе бинарной корреляционной матрицы, оцениваются положительные аспекты предложенного инструмента. Доп.точки доступа: Россохин, В. В. (кандидат экономических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Байбеков, Ильдар Рушанович (аспирант). Некоторые аспекты формирования облигационного портфеля коммерческим банком на российском биржевом рынке ценных бумаг [Текст] / И. Р. Байбеков // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2015. - № 1. - С. 31-39 : табл. - Библиогр.: с. 39 (8 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 2073-1019
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Россия Кл.слова (ненормированные): инвестиционный портфель -- коммерческие банки -- портфельное инвестирование -- рынок облигаций -- эмитенты Аннотация: Рассмотрены вопросы портфельного инвестирования на отечественном рынке облигаций применительно к коммерческим банкам. По результатам критического анализа применимости классической портфельной теории на российском рынке ценных бумаг сделан вывод о некорректности ее использования и, соответственно, о невозможности применения классической процедуры формирования инвестиционного портфеля на отечественном рынке облигаций. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Никулина, Надежда Николаевна. Инвестиционный портфель: сущность, типы, оптимизация с учетом критериев и ограничений [Текст] = Investment portfolio: the nature, types, taking into account the optimization criteria and constraints / Н. Н. Никулина, С. В. Березина, И. И. Ушаков // Страховое дело. - 2015. - № 5. - С. 30-37 : табл. - Библиогр.: с. 37 (10 назв.) . - ISSN 0869-7574
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): инвестирование -- инвестиционный портфель -- портфельное инвестирование -- страховщики -- страховые организации -- финансовые инструменты Аннотация: Особенности взаимосвязи инвестиционных свойств финансовых инструментов с типом портфеля страховой организации. Критерии и ограничения при построении инвестиционного портфеля страховщика. Доп.точки доступа: Березина, Светлана Владимировна; Ушаков, Иван Иванович Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бирюков, Е. С. (кандидат экономических наук; доцент). Особенности выбора модели поведения инвестора на финансовом рынке в современных условиях [Текст] / Е. С. Бирюков // Вестник Челябинского государственного университета. - 2015. - № 11. - С. 77-83. - Библиогр.: с. 81. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1994-2796
Рубрики: Экономика--Россия, 21 в. Рынок ценных бумаг Экономика России Кл.слова (ненормированные): финансовые рынки -- математическое моделирование -- инвестиционные решения -- портфельное инвестирование -- ценообразование Аннотация: Классические модели принятия инвестиционных решений, которые предполагают оценку участником финансового рынка полезности существующих альтернатив, по мнению автора, должны учитывать наличие повышенного уровня риска, неопределенности и аномалий финансового рынка. В статье также акцентируется внимание на классификации типов инвесторов на финансовом рынке и на основных видах рисков портфельного инвестирования. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Айбазова, Джандет Хыйсаевна. Анализ портфеля инвестиционных проектов и выработка критериев эффективности отбора проектов в портфель [Текст] = Analysis of the portfolio of investment projects and the development of criteria for the selection of projects in the portfolio efficiency / Д. Х. Айбазова // Экономические науки. - 2016. - № 5 (138). - С. 36-39 : ил., табл. - Библиогр.: с. 39 (4 назв.) . - ISSN 2072-0858
Рубрики: Экономика Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом Экономический потенциал организации Инвестиции Кл.слова (ненормированные): качественный анализ -- количественный анализ -- модели портфельного управления -- оптимизационные задачи -- портфели инвестиционных проектов -- портфели инновационных проектов -- портфельное инвестирование -- сбалансированные портфели -- стратегические бизнес-цели компании -- эффективность инновационно-инвестиционных проектов -- эффективность портфелей Аннотация: В статье рассматривается совокупность факторов, влияющих на оценку эффективности портфеля инновационно-инвестиционных проектов предприятия; исследуются их взаимосвязи; приводятся результаты количественной и качественной оценки взаимосвязи доходности и риска портфеля инновационно-инвестиционных проектов предприятия. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Выгодчикова, И. Ю. (доцент; кандидат физико-математических наук). Оценивание риска портфельного инвестирования на базе иерархической модели [Текст] / И. Ю. Выгодчикова, А. А. Селиванова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2016. - Вып. 1. - С. 80-85 : рис. - Библиогр.: с. 85 (9 назв.). - Рез. на англ. в конце ст. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1814-733X
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): инвестирование -- портфельное инвестирование -- иерархическая модель -- риски -- финансовые активы -- портфель финансовых активов Аннотация: Эффективность инвестиций является важным направлением на уровне микро- и макроанализа экономики, именно от инвестиций в венчурный капитал зависит развитие фирм, регионов, государств. Особенно актуальна данная проблема для портфельных инвестиций. Целью работы является разработка нового минимаксного метода моделирования динамики риска портфельного инвестирования, который позволяет провести оценку распределения долевых структурных компонент финансового портфеля. Предложен новый метод моделирования и рационализации долевой структуры инвестирования с использованием минимаксного критерия качества. Производится детализация решения инвестора как от исходных портфельных предпочтений с учетом специфики рисковых оценок для каждого нижнего уровня иерархии ("сверху вниз"), так и с расчетом целесообразности включения в портфель каждого актива нижнего уровня со специфическими оценками риска ("снизу вверх"), что согласуется с подходами фундаментального анализа рынка ценных бумаг. Приводится пошаговый алгоритм группировки, кластеризации и анализа данных по ветвям иерархии. Рассматривается схема реализации модели полного бинарного дерева решений для трехуровневой иерархической структуры. Приводится вычислительный итерационный алгоритм и его реализация. Приведен метод оценивания портфельного риска для иерархической модели принятия решений. Разработан алгоритм анализа двух подходов к оцениванию риска на каждом уровне иерархии, выполнены вычислительные эксперименты. Рекомендации могут применяться для рационализации финансирования инноваций, способствующих повышению качества развития регионов в плане оздоровления выбранного звена корпоративного сектора экономики. Доп.точки доступа: Селиванова, А. А. (специалист; инженер-конструктор; экономист; системный аналитик) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Выборова, Е. Н. Методические особенности оценки финансового инвестирования [Текст] / Е. Н. Выборова // Финансовый бизнес. - 2019. - № 3. - С. 6-16. - Библиогр.: с. 12 (10 назв.). - Прил. . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Финансы предприятия Кл.слова (ненормированные): финансовые активы -- портфельное инвестирование -- оценка портфельного инвестирования -- доходность портфельного инвестирования -- финансовое состояние организации -- ликвидность -- финансовая устойчивость -- ликвидность организации -- ликвидность портфеля -- оценка финансовых активов -- методические основы -- теория финансового анализа -- модель Блэка-Шоулза -- Блэка-Шоулза модель -- модель долгосрочных активов -- оценка финансового рынка -- ценные бумаги -- акции -- облигации -- биржевая торговля Аннотация: В работе представлены параметры анализа отдельных видов финансовых активов. Рассмотрены особенности методики анализа финансового инвестирования в части отдельных его инструментов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бауманис, В. И. (кандидат экономических наук; профессор). Моделирование портфельных решений в случайной среде альтернативных возможностей рынка [Текст] / Валц Ивар Бауманис // Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 12. - С. 2356-2370. - Библиогр.: с. 2366-2370 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): риски -- случайная величина -- распределение Бернулли -- Бернулли распределение -- портфельное инвестирование -- портфель Марковица -- Марковица портфель Аннотация: Для описания портфельного инвестирования считается достаточным всего два измерения: доходность и риск. С одной стороны, сложившаяся практика использования этих двух характеристик отвечает цели снижения вычислительной сложности процедур портфельного анализа и способствует упрощению формализации ряда смежных задач. С другой стороны, вынужденный отказ от воспроизведения реальной многомерности процессов рынка акций явно сдерживает приложение методов, которые значительно расширили бы возможности современного портфельного анализа. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |