Ильин, Игорь Васильевич. Моделирование и алгоритмизация нейтральных к рыночному риску стратегий [Текст] / И. В. Ильин, В. И. Копосов, О. В. Ростова // Экономика и управление : рос. науч. журн. - 2013. - № 1. - С. 90-95. - Библиогр.: с. 95 (9 назв.) . - ISSN 1998-1627
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): фондовые рынки -- рынок акций -- инвестиционные портфели -- портфели ценных бумаг -- рыночные риски -- рыночно-нейтральные стратегии -- инвестиционное моделирование стратегий -- рыночная нейтральность -- волатильность рынков Аннотация: Исследуется моделирование и разработка алгоритмов для портфелей ценных бумаг, нейтральных к рыночному риску, доказано, что инвестиционное моделирование стратегий, основанных на рыночной нейтральности, позволяет минимизировать риски волатильности рынков. Доп.точки доступа: Копосов, Василий Игоревич; Ростова, Ольга Владимировна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бронштейн, Е. М. Функциональные моментные стратегии инвестирования в российские ценные бумаги [Текст] / Е. М. Бронштейн, Д. Т. Юмагулов // Вестник Воронежского Государственного Университета. Сер.: Экономика и управление. - 2013. - № 1. - С. 159-166 : табл. . - ISSN 1814-2966
Рубрики: Экономика--Россия Инвестиции Кл.слова (ненормированные): моментные стратегии -- портфели ценных бумаг -- инвестирование -- инвесторы -- рынок ценных бумаг -- акции Аннотация: Предложен новый вид стратегий управления портфелем ценных бумаг. Доп.точки доступа: Юмагулов, Д. Т. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Криничанский, Константин Владимирович. Инструментальные методы определения параметров касательного портфеля [Текст] / К. В. Криничанский, А. В. Безруков // Журнал экономической теории. - 2014. - № 2. - С. 65-73 : рис., табл. - Библиогр.: с. 73
Рубрики: Экономика Общая экономическая теория Кл.слова (ненормированные): теория инвестиционного портфеля -- инвестиционный анализ -- касательные портфели -- портфели ценных бумаг -- ценные бумаги Аннотация: Представлен и проиллюстрирован метод определения параметров касательного портфеля. Доп.точки доступа: Безруков, Анатолий Владимирович Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Колясникова, Е. Р. (кандидат физико-математических наук; доцент). Оптимизация портфеля на основе меры риска Value At Risk [Текст] / Е. Р. Колясникова, Д. А. Гелемянова // Экономический анализ: теория и практика. - 2015. - № 35. - С. 54-64. - Библиогр.: с. 62-64 (17 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): стоимость под риском -- риски по портфелю -- Value At Risk -- портфели ценных бумаг -- стандартное отклонение доходности -- полуотклонение доходности Аннотация: Рассматриваются вопросы формирования и оптимизации параметрических портфелей ценных бумаг на основе меры риска Value At Risk, проводится обзор существующих методик. Предлагается трехшаговая модель формирования оптимального портфеля на основе следующих мер риска: стоимости под риском Value At Risk, стандартного отклонения и полуотклонения. Отличительной чертой предлагаемой модели является выраженная практическая направленность. Доп.точки доступа: Гелемянова, Д. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Колясникова, Е. Р. (кандидат физико-математических наук; доцент). Формирование портфеля с учетом различных мер риска и индивидуального отношения инвестора к риску [Текст] / Е. Р. Колясникова // Экономический анализ: теория и практика. - 2017. - Т. 16, вып. 8. - С. 1583-1596. - Библиогр.: с. 1592-1596 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): портфели ценных бумаг -- доходность портфеля -- полуотклонение доходности -- стандартное отклонение доходности -- риски по портфелю -- стоимость под риском Аннотация: Предложена подходящая модель инвестору на основе показателя эффективности портфеля и с учетом отношения к риску. Проведен вычислительный эксперимент на основе реальных данных на фондовом рынке. Даны рекомендации инвесторам с различным восприятием риска по составлению оптимального портфеля. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Левшук, Д. Г. (кандидат экономических наук; доцент). Ранговые решения в портфельном анализе [Текст] / Дмитрий Григорьевич Левшук // Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 11. - С. 2172-2186. - Библиогр.: с. 2183-2186 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Экономический анализ Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): фондовый рынок -- вероятность положительной доходности -- ранговые портфели -- портфели ценных бумаг -- бинарный выбор -- портфельный анализ Аннотация: Исследование и развитие новых подходов к получению прогнозных решений на фондовом рынке в условиях неопределенности является крайне актуальной задачей. Рассмотрена возможность формирования ранговых портфельных решений, при формировании которых оптимизация заменена процедурой предпочтений, обычно используемой в обработке экспертных данных. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |