Михайлов, А. Ю. Переток волатильности между фондовыми и валютными рынками в развивающихся экономиках [Текст] / А. Ю. Михайлов // Банковское дело. - 2016. - № 5. - С. 55-60 : фот., рис. - Библиогр.: с. 60 (8 назв.)
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--Бразилия--Индия; Китай Кл.слова (ненормированные): переток волатильности -- волатильность -- фондовые рынки -- валютные рынки -- развивающиеся экономики -- развивающиеся страны -- FIGARCH -- модели FIGARCH -- модель долгой памяти -- модель длинной памяти Аннотация: Исследуется переток волатильности между фондовыми и валютными рынками в обоих направлениях в крупнейших развивающихся экономиках (Бразилии, Индии, России, Китая). Методика основана на модели длинной памяти (FIGARCH). Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Михайлов, А. Ю. Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны [Текст] / А. Ю. Михайлов // Банковское дело. - 2016. - № 9. - С. 37-40 : фот., рис. - Библиогр.: с. 40 (9 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Германия--Франция--Италия; Испания Кл.слова (ненормированные): государственные облигации -- рынок государственных облигаций -- переток волатильности -- волатильность доходности облигаций -- доходность облигаций -- оценка волатильности -- прогнозирование волатильности -- стохастическая волатильность -- модель Хестона -- Хестона модель -- страны еврозоны Аннотация: Исследование перетока волатильности между рынками государственных облигаций стран еврозоны по методике, основанной на стохастической модели Хестона. Основные периоды изменения волатильности ставок по государственным облигациям. Эмпирический анализ временных рядов в целях проверки предложенной модели для прогнозирования волатильности доходности облигаций ведущих стран еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) со сроком погашения 3 месяца. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Михайлов, Алексей Юрьевич (кандидат экономических наук). Ценообразование на рынке криптоактивов и взаимосвязь с фондовыми индексами [Текст] / А. Ю. Михайлов // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 3. - С. 641-651. - Библиогр.: с. 651 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): криптовалюта -- биткойн -- переток волатильности -- доходность фондовых рынков -- волатильность финансовых индексов -- финансовые рынки Аннотация: Волатильность цены биткойна имеет заметную корреляцию с волатильностью финансовых индексов за счет наличия эффекта перетока волатильности, характерного для финансовых рынков. Но четкой взаимосвязи между поисковыми запросами в системе Google и динамикой цены биткойна не обнаружено. Цены на биткойн движутся прежде всего под влиянием интереса инвесторов к криптовалюте как альтернативному инструменту сбережения. Доп.точки доступа: Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |