Ушаков, В. В. (асп.). Совершенствование методики формирования резервов на возможные потери по ссудам в целях минимизации кредитного риска [Текст] / В. В. Ушаков // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). - 2009. - N 4 (66). - С. 41-43 : табл. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1993-3541
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): кредитные риски -- совокупные кредитные риски -- индивидуальные риски -- риски концентрации -- кредитный портфель -- коммерческие банки -- убытки -- предприятия-заемщики -- кредиты -- ссуды -- кредитные организации -- методика по оценке кредитных рисков -- оценка кредитных рисков -- резервы по ссудам -- потери по ссудам -- объем полученной выручки Аннотация: Отмечены недостатки действующей нормативной базы по формированию резервов на возможные потери по ссудам. Особое внимание уделено проблемам практического управления кредитным риском с целью его минимизации. Предложены комплексные подходы к оценке отраслевых и иных рисков концентрации. Доп.точки доступа: Лаврушин, О. И.; Центральный банк РФ |
Назарбек, Улжалгас Бакыт кызы. Управление банковскими кредитными рисками в Республике Казахстан [Текст] : совершенствование управления кредитными рисками в банках второго уровня Республики Казахстан / Назарбек Улжалгас Бакыт кызы, Сейсенбаева Жанна Маликовна, Назарбекова Раушан Сериковна // Российское предпринимательство. - 2012. - № 11 (209). - С. 174-178. - Библиогр.: с. 178 (3 назв.) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Казахстан Кл.слова (ненормированные): банки -- риск-менеджмент -- кредитные ресурсы -- спрос на кредитные ресурсы -- дефицит спроса -- кредитные риски -- управление кредитными рисками -- оценка кредитных рисков -- просроченные кредиты Аннотация: Проведен анализ системы банковского риск-менеджмента. Выявлены банки с высокой долей просроченных кредитов. Отмечен дефицит качественного спроса на кредитные ресурсы. Обоснована необходимость повышения качества оценки кредитного риска, основанного на принципах современной портфельной теории и методологии оценки рыночных рисков. Доп.точки доступа: Сейсенбаева, Жанна Маликовна; Назарбекова, Раушан Сериковна (кандидат медицинских наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Агеев, Владимир Игоревич. Эволюция подходов к управлению кредитными рисками в коммерческих банках [Текст] / Агеев Владимир Игоревич, Чернышов Павел Витальевич // Российское предпринимательство. - 2013. - № 19 (241). - С. 59-68. - Библиогр.: с. 67-68 (19 назв.) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- коммерческие банки -- риск-менеджмент -- кредитные риски -- управление кредитными рисками -- оценка кредитных рисков -- методы оценки -- производные финансовые инструменты -- кредитные деривативы -- рынок кредитных деривативов -- кредитные дефолтные свопы -- CDS -- Credit Default Swap Аннотация: Основные методы управления кредитными рисками. Темпы развития мирового рынка кредитных деривативов, их возрастающая роль в этом процессе. Доп.точки доступа: Чернышов, Павел Витальевич Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Агеев, Владимир Игоревич (аспирант; экономист). Стимулирование инновационного роста экономики с позиций анализа подсистем: корпоративного сектора и устойчивости банков [Текст] / В. И. Агеев, Е. В. Красильникова // Креативная экономика. - 2014. - № 3. - С. 36-48. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1994-6929
Рубрики: Экономика Общие основы экономики Кл.слова (ненормированные): агентские отношения -- банки -- инновации -- инновационный рост -- кредитные риски -- кредитный дефолтный своп -- оценка кредитных рисков -- устойчивость банков Аннотация: Инновационный рост как многофакторный процесс с учетом особенностей и характеристик подсистем: устойчивости банков и корпоративного сектора. Доп.точки доступа: Красильникова, Елена Вадимовна (аспирантка; младший научный сотрудник) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Стежкин, А. А. Инструменты надзорного мониторинга при использовании подхода внутренних рейтингов к оценке кредитного риска [Текст] / А. А. Стежкин, Ю. А. Шатохина // Банковское дело. - 2015. - № 12. - С. 73-78 : фот., табл. - Библиогр.: с. 78 (8 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитные риски -- оценка кредитных рисков -- надзорный мониторинг -- внутренние рейтинги -- подход внутренних рейтингов -- досье модели -- формы отчетности -- банки Аннотация: Этапы надзорного процесса. Предлагаемые инструменты надзорного мониторинга позволяют решить широкий круг задач, стоящих перед регулятивным органом по оценке использования банком подхода внутренних рейтингов. Доп.точки доступа: Шатохина, Ю. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Агеев, Владимир Игоревич. Кредитный дефолтный своп как инструмент оценки вероятности дефолта российских коммерческих банков [Текст] / Агеев В. И. // Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16, № 20. - С. 3399-3424. - Библиогр.: с. 3422-3423 . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): развивающиеся страны -- коммерческие банки -- банки-контрагенты -- кредитные риски -- оценка кредитных рисков -- вероятность дефолта -- оценка вероятности дефолта -- методы оценки -- кредитные дефолтные свопы -- CDS Аннотация: Проанализированы методики оценки кредитного риска банков-контрагентов. Предложены модель оценки теоретических значений кредитных дефолтных свопов (CDS) для банков из группы стран БРИКС и модель оценки вероятности дефолта российских банков. Доп.точки доступа: БРИКС, международная организация Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Дедюхина, Наталья Вильгельмовна. Обеспечение достоверности профессиональных суждений при формировании досье организаций-заёмщиков банка по результатам анализа показателей годовой финансовой отчетности в условиях инфляционных процессов [Текст] / Н. В. Дедюхина, С. А. Васильев // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2016. - № 2. - С. 36-40 : табл. - Библиогр.: с. 39-40 (10 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банки -- кредитные риски -- оценка кредитных рисков -- факторный анализ -- методики факторного анализа -- прибыль от продаж -- финансовая отчетность -- годовая финансовая отчетность -- показатели финансовой отчетности Аннотация: В статье представлена оценка методик факторного анализа показателя "прибыль от продаж" отечественных и зарубежных авторов с позиции обеспечения достоверности профессиональных суждений по результатам анализа. Предложена модифицированная методика, которая обеспечивает минимизацию возможных искажений результатов анализа и более высокую достоверность профессиональных суждений при формировании досье предприятий-заёмщиков банка. Доп.точки доступа: Васильев, Сергей Александрович Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шикин, В. В. Работа с заемщиками: как правильно оценить риски [Текст] / В. В. Шикин // Банковское дело. - 2017. - № 9. - С. 58-61 : фот., рис. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитные риски -- оценка кредитных рисков -- работа с заемщиками -- заемщики -- просроченная задолженность -- кредитование -- долговая нагрузка -- скоринг -- индустриальный скоринг -- внутренний скоринг Аннотация: Правильная оценка риска - это краеугольный камень взаимодействия кредитора с заемщиками на всех этапах, от принятия решения о выдаче кредита до работы с просроченной задолженностью. Рассмотрены инструменты и стратегии, которые при помощи индустриального скоринга помогут кредиторам правильно оценивать риски. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Розанова, Е. Ю. Оценка вероятности дефолта банка. Скоринг: возможности и ограничения [Текст] / Е. Ю. Розанова, И. Т. Фаррахов // Банковское дело. - 2017. - № 10. - С. 10-15 : фот., рис., табл. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банкротство банков -- прогнозирование дефолта -- надежность банков -- дефолт банков -- оценка вероятности дефолта -- риск дефолта -- скоринг -- риск-менеджмент -- кредитные риски -- оценка кредитных рисков -- валидация Аннотация: Оценка надежности банка, прогнозирование его дефолта - основные задачи российского риск-менеджмента. Этапы разработки, возможности и ограничения в применении скоринговых систем прогнозирования риска дефолта банка. Доп.точки доступа: Фаррахов, И. Т. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ерофеева, Т. М. Оценка функциональной взаимосвязи между спредом доходности и спредом дефолта [Текст] / Т. М. Ерофеева // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2020. - Т. 24, № 1. - С. 28-52. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://www.elibrary.ru
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): спред доходности -- спред дефолта -- доходность -- дефолты -- финансовый менеджмент -- риск доходности -- объем доходности -- российский долговой рынок -- долговые рынки -- корпоративные облигации -- оценка кредитных рисков -- кредитные риски Аннотация: Предметом данного исследования явился один из концептуальных вопросов финансового менеджмента - вопрос оптимального соотношения величины риска и объема доходности, покрывающего этот риск. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Малинина, Е. А. (аспирантка). Анализ законодательных требований и разработка алгоритма контроля вложений в группы связанных юридических лиц негосударственных пенсионных фондов [Текст] / Малинина Е. А. // Финансовый менеджмент. - 2020. - № 4. - С. 91-99. - Библиогр.: с. 97-99 (10 назв. ) . - ISSN 1607-968X
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Социальное страхование. Социальное обеспечение Право Общая часть гражданского права Кл.слова (ненормированные): анализ законодательных требований -- аффилированные лица -- группировка юридических лиц -- группы связанных лиц -- контроль вложений -- кредитные риски -- материнские компании -- негосударственные пенсионные фонды -- оценка кредитных рисков -- разработка алгоритма контроля -- стресс-тестирование -- юридические лица Аннотация: Проанализированы законодательные требования к негосударственным пенсионным фондам в части проведения стресс-тестирования и контроля инвестиционных ограничений. Выявлена необходимость построения групп связанных юридических лиц, указаны основные требования, виды учитываемых связей, и построен алгоритм связывания, который сейчас автоматизируется и проходит этап тестирования. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |