Хасянова, Светлана Юрьевна. Влияние внешних шоков на стоимость капитала банковского сектора РФ: оценка на основе модели векторной авторегрессии [Текст] / С. Ю. Хасянова, Д. Н. Малов // Финансы и бизнес. - 2015. - № 2. - С. 105-114 : рис., табл. - Библиогр.: с. 114
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Экономический анализ--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские капиталы -- внешние экономические шоки -- макроэкономические индикаторы -- модель векторной авторегрессии -- совокупный капитал банковского сектора -- стоимость капитала банка -- стоимость совокупного капитала -- стресс-тестирование банка -- управление финансовыми рисками -- устойчивость финансового сектора -- финансовая стабильность -- финансовая устойчивость банков -- финансовые риски -- финансовые системы -- финансовые учреждения -- экономические шоки Аннотация: Исследована зависимость стоимости совокупного капитала банковского сектора России от основных макроэкономических индикаторов. Доп.точки доступа: Малов, Дмитрий Николаевич Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лукасевич, И. Я. (доктор экономических наук). Влияние нефтяных шоков на российский фондовый рынок: эмпирическое исследование [Текст] / Лукасевич И. Я. // Менеджмент и бизнес-администрирование. - 2020. - № 2. - С. 121-133 : рис., табл. - Библиогр.: с. 133 (11 назв.) . - ISSN 2075-1826
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): нефтяные шоки -- нефтяной рынок -- фондовый рынок -- российский фондовый рынок -- экономико-математические методы -- моделирование -- модель векторной авторегрессии -- VAR-model -- model-VAR -- цены на нефть -- индекс RTS -- RTS индекс -- эмпирические исследования Аннотация: О влиянии внешних макроэкономических шоков на фондовый рынок России, зависимости отечественного рынка акций от конъюнктуры мирового нефтяного рынка. Предложен подход к оценке влияния нефтяных шоков на основе использования моделей векторной авторегрессии (VAR-model). Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |