Михайлов, А. Ю. Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны [Текст] / А. Ю. Михайлов // Банковское дело. - 2016. - № 9. - С. 37-40 : фот., рис. - Библиогр.: с. 40 (9 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Германия--Франция--Италия; Испания Кл.слова (ненормированные): государственные облигации -- рынок государственных облигаций -- переток волатильности -- волатильность доходности облигаций -- доходность облигаций -- оценка волатильности -- прогнозирование волатильности -- стохастическая волатильность -- модель Хестона -- Хестона модель -- страны еврозоны Аннотация: Исследование перетока волатильности между рынками государственных облигаций стран еврозоны по методике, основанной на стохастической модели Хестона. Основные периоды изменения волатильности ставок по государственным облигациям. Эмпирический анализ временных рядов в целях проверки предложенной модели для прогнозирования волатильности доходности облигаций ведущих стран еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) со сроком погашения 3 месяца. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |