Айзенберг, Н. И. (ст. науч. сотр.). Использование моделей микроэкономики для анализа формул расчета фондовых индексов [Текст] / Н. И. Айзенберг, Н. П. Шерстянкина // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). - 2007. - N 4 (54). - С. 30-35 : табл.
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): модели микроэкономики -- фондовые индексы -- фондовый рынок -- модель Марковица -- Марковица модель -- экономико-математические методы -- ценные бумаги -- акции -- имитационные модели -- расхождения фондовых индексов -- детерминированно-заданные объемы сделок -- сделки Аннотация: Модели фондового рынка, описывающие происходящие на нем финансовые процессы. Доп.точки доступа: Шерстянкина, Н. П. (ст. преп.) |
Иваницкий, Виктор Павлович (д-р экон. наук ; проф.; зав. каф. цен. бумаг, корпорат. финансов и инвестиций). Рейтинговая модель, модель положительных и отрицательных стандартных отклонений как дополнение портфельной теории Г. Марковица [Текст] / Иваницкий В. П., Ветышев С. Г. // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2009. - N 3. - С. 128-134 : 3 табл., 5 рис. . - ISSN хххх-хххх
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): инвестиционный портфель -- акции -- модель Марковица -- Марковица модель -- теория Марковица -- Марковица теория -- стандартные отклонения -- портфель ценных бумаг -- рейтинговая модель -- формирование портфеля ценных бумаг Аннотация: Рассмотрены результаты исследований, направленных на усовершенствование и дополнение модели Г. Марковица по формированию портфеля ценных бумаг. Доп.точки доступа: Ветышев, Сергей Геннадьевич (аспирант каф. цен. бумаг, корпоратив. финансов и инвестиций) |
Селютин, В. Д. Формирование оптимальной структуры портфеля ценных бумаг на основе концепции управления риском как ресурсом [Текст] / В. Д. Селютин // Экономические науки. - 2010. - N 1. - С. 428-431.
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Инвестиции Кл.слова (ненормированные): ценные бумаги -- модель Марковица -- Марковица модель -- риск -- оптимальный уровень риска Аннотация: Изложение подхода к выявлению оптимальной структуры инвестиционного портфеля. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Коноплева, Юлия Александровна (кандидат экономических наук; доцент). Теория формирования эффективного инвестиционного портфеля [Текст] / Ю. А. Коноплева // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2015. - № 3. - С. 48-55 : рис. - Библиогр.: с. 55 (17 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 2073-1019
Рубрики: Экономика Инвестиции Общая экономическая теория Кл.слова (ненормированные): Марковица модель -- Марковица теория -- САРМ модель -- Шарпа модель -- инвестиционный портфель -- модель Марковица -- модель САРМ -- модель Шарпа -- рынок ценных бумаг -- теория Марковица -- управление инвестиционным портфелем -- ценные бумаги Аннотация: Рассмотрена эволюция взглядов на формирование эффективного инвестиционного портфеля. Приведены классические теории формирования эффективного портфеля ценных бумаг: Г. Марковица, У. Шарпа, САРМ и арбитражная теория ценообразования. Описаны преимущества и недостатки данных теорий. Доп.точки доступа: Марковиц, Г.; Шарп, У. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ярош, А. А. Механизм формирования оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг по модели Марковица на примере акций крупнейших нефтяных компаний Российской Федерации [Текст] / А. А. Ярош, Ю. А. Рахматуллина // Сибирская финансовая школа: Аваль. - 2021. - № 1. - С. 43-47 : табл. - Библиогр.: с. 47 . - ISSN 1993-4386
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Российская Федерация--Россия Кл.слова (ненормированные): портфель ценных бумаг -- ценные бумаги -- портфель инвестиций -- инвестиции -- портфельный анализ -- акции -- нефтяные компании -- оптимизационные модели -- оптимизация процессов -- финансовые риски -- риски -- доходность -- модель Марковица -- Марковица модель Аннотация: В данной статье рассмотрен механизм формирования оптимального инвестиционного портфеля ценных бумаг по модели Марковица на примере акций крупнейших нефтяных компаний Российской Федерации; автоматизированным способом последовательно решены прямая задача оптимизации, максимизирующая ожидаемую доходность портфеля акций, и обратная оптимизационная задача, минимизирующая общий риск при заданных ограничениях; на основании полученных решений вышеуказанных задач сделаны выводы о структуре портфеля ценных бумаг. Доп.точки доступа: Рахматуллина, Ю. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Герцекович, Давид Арташевич (кандидат технических наук; доцент). Скользящая верификация модели "доходность-риск" фондового рынка США [Текст] / Д. А. Герцекович, А. В. Тонких // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2021. - № 6. - С. 77-92 : рис., табл. - Библиогр.: с. 90-92
Рубрики: Экономика Финансы предприятия--США Кл.слова (ненормированные): Марковица модель -- доходность -- инвестиционная политика -- инвестиционная привлекательность -- модель Марковица -- модель доходность-риск -- оценка инвестиционной привлекательности -- портфельный анализ -- риски -- скользящая верификация Аннотация: Статья посвящена разработке и апробации модели "Доходность-риск", предназначенной для разработки инвестиционных стратегий, пригодных для нужд практики. В основу предлагаемой модели положены базовые положения портфельного анализа. Параметры модели: ожидаемая доходность и риск определяются по историческим данным, а величина обучающей выборки и размер временного интервала устанавливаются из требований практики, таким образом, чтобы обеспечить высокую эффективность и регулярный мониторинг состояния инвестиционного портфеля. Апробация модели на независимом материале показала: предложенный метод скользящей верификации позволяет улучшить качество прогнозирования доходности и риска портфеля инвестора и, как следствие, повысить качество принимаемых инвестиционных решений. Доп.точки доступа: Тонких, Алина Вадимовна (студентка) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |