Гисин, Владимир Борисович (кандидат физико-математических наук, профессор). Тенденции развития рынка долгового капитала в России [Текст] / В. Б. Гисин, Г. А. Карамян // Экономические науки. - 2014. - № 5 (114). - С. 115-118 : ил., табл. - Библиогр.: с. 118 (3 назв.) . - ISSN 2072-084Х
Рубрики: Экономика Экономика развитых стран, 2008-2014 гг. Экономика развивающихся стран, 2008-2014 гг. Экономика России, 2008-2014 гг. Математическая экономика. Эконометрика--Россия, 2008-2014 гг. Кл.слова (ненормированные): анализ кривых доходностей -- долговой рынок -- долговые инструменты -- доходность -- кривые доходности -- политика количественного смягчения -- посткризисный период -- российские рынки долгового капитала -- финансовые кризисы Аннотация: Финансовый кризис 2008 г. подтолкнул мировое сообщество к осознанию необходимости ужесточения политики регуляторов в отношении риска, присущего долговым инструментам и производным от них. В то же время посткризисный период привел к структурным сдвигам, получившим выражение в существенном раздувании балансов крупнейших регуляторов и массовом перетекании капитала в развивающиеся страны. Рассмотрены тенденции российского рынка долгового капитала последних лет, проведена сравнительная оценка локальных и внешних долгов России и ее основных конкурентов. Анализ кривых доходностей крупнейших экономик развивающегося мира позволяет прогнозировать перспективы отечественных активов в случае разворота существующих тенденций. Доп.точки доступа: Карамян, Гайк Арамович Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гисин, Владимир Борисович (кандидат физико-математических наук, профессор). Тенденции развития рынка долгового капитала в России [Текст] / В. Б. Гисин, Г. А. Карамян // Экономические науки. - 2014. - № 5 (114). - С. 115-118 : ил., табл. - Библиогр.: с. 118 (3 назв.) . - ISSN 2072-084Х
Рубрики: Экономика Экономика развитых стран, 2008-2014 гг. Экономика развивающихся стран, 2008-2014 гг. Экономика России, 2008-2014 гг. Математическая экономика. Эконометрика--Россия, 2008-2014 гг. Кл.слова (ненормированные): анализ кривых доходностей -- долговой рынок -- долговые инструменты -- доходность -- кривые доходности -- политика количественного смягчения -- посткризисный период -- российские рынки долгового капитала -- финансовые кризисы Аннотация: Финансовый кризис 2008 г. подтолкнул мировое сообщество к осознанию необходимости ужесточения политики регуляторов в отношении риска, присущего долговым инструментам и производным от них. В то же время посткризисный период привел к структурным сдвигам, получившим выражение в существенном раздувании балансов крупнейших регуляторов и массовом перетекании капитала в развивающиеся страны. Рассмотрены тенденции российского рынка долгового капитала последних лет, проведена сравнительная оценка локальных и внешних долгов России и ее основных конкурентов. Анализ кривых доходностей крупнейших экономик развивающегося мира позволяет прогнозировать перспективы отечественных активов в случае разворота существующих тенденций. Доп.точки доступа: Карамян, Гайк Арамович Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Давкараев, Султан Артурович (аспирант). Метод Свенсона для построения кривой доходности [Текст] = The Svensson method for the yield curve smoothing / С. А. Давкараев // Экономические науки. - 2021. - № 3 (196). - С. 45-46. - Библиогр.: с. 46 (12 назв.) . - ISSN 2072-0858
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): безкупонная доходность -- безрисковые облигации -- денежно-кредитная политика -- доходность -- итеративные модели -- кривые доходности -- модели построения кривых -- параметрические модели -- процентные ставки -- российские облигации федерального займа -- спот-доходность -- сроки погашения облигаций Аннотация: Временная структура процентных ставок показывает взаимосвязь между процентной ставкой и сроком погашения безрисковых облигаций с нулевым купоном. Информация о временной структуре процентных ставок особенно важна для денежно-кредитной политики, поскольку содержит ожидания относительно будущей инфляции и процентных ставок. В статье разбираются теоретические основы построения кривой бескупонной доходности с помощью модели Нельсона-Сигеля-Свенссона, а также продемонстрирован метод построения кривой на основе российских облигаций федерального займа. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |