Декимпе, Марник (Ph. D. в Калифорн. ун-те Лос-Анджелеса ; проф. Тильбург. ун-та ; проф. маркетинга в Катол. ун-те Левена). Модель оценки долгосрочных результатов маркетинговой стратегии [Текст]. Ч. 2 / М. Г. Декимпе, Д. М. Ханссенс ; перевел В. Быстров // Менеджмент сегодня. - 2009. - N 3. - С. 164-175 : 1 рис. - Библиогр.: с. 174-175 (52 назв. ). - Опубл.: Dekimpe M. G., Hanssens D. M. "Persistence modeling for assessing marketing strategy perfomance". In: Moorman C., Lehmann D. (Eds). . - ISSN хххх-хххх
Рубрики: Экономика Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом--Россия Кл.слова (ненормированные): маркетинговые стратегии -- долгосрочные выгоды -- маркетинговые кампании -- моделирование -- персистентное моделирование -- коинтеграция Аннотация: Вторая часть статьи, в которой автор рассматривает метод персистентного моделирования для определения эффективности исследования рынка. Доп.точки доступа: Ханссенс, Доминик (проф. маркетинга в UCLA ; исполн. директор Ин-та маркетинговых исслед.); Быстров, В. \.\ |
Жижин, К. С. О случаях непреднамеренных искажений при использовании IT в анализе эмпирических данных [Текст] / Жижин К. С. // Прикладная информатика. - 2011. - N 2 (32). - С. 97-99. : 1 табл. - Библиогр.: с. 99 (6 назв. )
Рубрики: Вычислительная техника Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника Кл.слова (ненормированные): информационные технологии -- эмпирические данные -- мнимая регрессия -- исследования медицинского профиля -- коинтеграция Аннотация: Рассматриваются информационные технологии в области медицины. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Аршавский, Александр (кандидат экономических наук ; доцент кафедры фондового рынка и рынка инвестиций). Формирование номинальной доходности на российском рынке государственных ценных бумаг : исследование эффекта Фишера [Текст] / А. Аршавский, А. Родионова // Экономическая политика. - 2012. - № 4. - С. 68-84 : рис., табл.
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Россия, 2003-2011 гг. Кл.слова (ненормированные): доходность ценных бумаг -- ценные бумаги -- государственные облигации -- процентные ставки -- инфляционные ожидания -- эффект Фишера -- Фишера эффект -- коинтеграция -- эконометрические методы -- монетарная политика -- монетарные регуляторы -- финансовый рынок Аннотация: В статье проведено исследование наличия эффекта Фишера на внутреннем российском рынке государственных ценных бумаг в период с 2003 по 2011 год. Доп.точки доступа: Родионова, Алена (аспирант кафедры фондового рынка и рынка инвестиций ; аналитик лаборатории анализа финансовых рынков) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Палатников, А. В. (аспирант). Разработка алгоритма торговли по стратегии парного трейдинга [Текст] / А. В. Палатников // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2012. - № 5. - С. 185-188 : рис. - Библиогр.: с. 188 (7 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1994-5094
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): рыночно-нейтральные стратегии -- парный трейдинг -- корреляция -- коинтеграция -- спред -- стационарность временных рядов Аннотация: Статья посвящена разработке алгоритма торговли по стратегии парного трейдинга, являющегося рыночно-нейтральной стратегией управления капиталом на финансовых рынках, позволяющего зарабатывать на краткосрочном дисбалансе в доходности или ценах на активы с высокой степенью корреляции. Значительное внимание уделено теоретическому обоснованию стратегии разработанного алгоритма торговли. В основе стратегии лежит теория рационального рынка, понятия корреляции, коинтеграции и стационарности временных рядов. Детально описываются фундаментальная основа и экономические предпосылки рентабельности стратегии парного трейдинга. Даются четкие критерии отбора пары инструментов для осуществления торговых операций. Выделяются этапы практической работы по данной стратегии. Подробно рассмотрен алгоритм построения спреда двух инструментов и условий осуществления операция. Приводятся критерии отличия парного трейдинга от математического арбитража. Особое внимание уделено описанию рисков, возникающих при практическом использовании данной системы. Вопросы, поднятые в статье, будут интересны специалистам в области инвестиционного банкинга, финансового анализа и управления на рынке капиталов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Никоноров, Валентин Михайлович (1966-). Долгосрочная количественная зависимость ВВП России от грузооборота грузового автомобильного транспорта [Текст] / В. М. Никоноров, В. К. Тютюкин // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Экономические науки. - 2013. - № 6 (185), ч. 1. - С. 236-240 : табл. - Библиогр.: с. 239 (10 назв.) . - ISSN 1994-2354
Рубрики: Экономика--Россия, 2000-2011 Экономика транспорта Кл.слова (ненормированные): грузооборот -- валовой внутренний продукт -- ВВП -- грузовой транспорт -- автомобильный транспорт -- стационарные ряды -- коинтеграция -- производственная инфраструктура -- транспортные коммуникации Аннотация: Статья посвящена роли грузового автомобильного транспорта в экономике России. На достоверном фактическом материале доказывается наличие долгосрочной количественной зависимости ВВП России от грузооборота грузового автомобильного транспорта.Article is devoted to a role of the cargo motor transport in economy of Russia. Based on a reliable actual material, the author proves existence of long-term quantitative dependence of gross domestic product of Russia from goods turnover of the cargo motor transport. Доп.точки доступа: Тютюкин, Виктор Константинович Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Захарченко, Наталья Геннадьевна (кандидат экономических наук; младший научный сотрудник). Макроэконометрическое моделирование как метод региональных исследований [Текст] / Н. Г. Захарченко, О. В. Демина // Пространственная экономика. - 2014. - № 1. - С. 40-64 : Ил.: 7 табл., 4 рис. - Библиогр.: с. 59-61 (40 назв. ). - Примеч. в сносках. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1815-9834
Рубрики: Экономика Экономическая география и региональная экономика--Россия--Хабаровский край, 2014 г. Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): агрегированные модели -- векторные модели -- интегрированные модели -- коинтеграция -- макроэконометрические модели -- макроэконометрическое моделирование -- модели экономической динамики -- региональная экономическая динамика -- региональные макропоказатели -- региональные макроэконометрические модели -- региональные системы -- регионы -- структура моделей -- таксономия -- экономическая динамика Аннотация: Предпринята попытка построения макроэкономической модели для анализа региональной экономической динамики. Выявлено два типа моделей, которые различаются уровнем сложности аппроксимируемых взаимосвязей - агрегированные и интегрированные. Описан алгоритм создания интегрированных моделей, включающий три этапа. Сделан акцент на результатах реализации первого этапа алгоритма - на создании динамического ядра интегрированной модели. Динамическое ядро представлено уравнениями, объединенными в четыре структурных блока: потребления, выпуска, занятости, цен и доходов. На основе коинтеграционного анализа получены оценки агрегированной модели экономической динамики Хабаровского края. Результаты моделирования обобщены в виде оценок краткосрочных и долгосрочных коэффициентов эластичности, отражающих взаимосвязи региональных макропоказателей. Доп.точки доступа: Демина, Ольга Валерьевна (кандидат экономических наук; старший лаборант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Niyazbekova, Shakizada Uteulievna. The influence of macroeconomic factors to the dynamics of stock exchange in the Republic of Kazakhstan [Text] / S. U. Niyazbekova, I. E. Grekov, T. K. Blokhina // Экономика региона. - 2016. - Т. 12, вып. 4. - С. 1263-1273. - Библиогр.: с. 1272-1273 (35 назв.) . - ISSN 2072-6414
Рубрики: Экономика Экономическая география и региональная экономика--Казахстан Финансовая система--Казахстан Кл.слова (ненормированные): развивающиеся страны -- финансовый рынок -- фондовые биржи -- банки -- финансы -- капитал -- кругооборот капитала -- региональные индексы -- процентная ставка -- потребительские цены -- деньги -- нефть -- макроэкономические факторы -- тест Энгла-Грейнджера -- Энгла-Грейнджера тест -- коинтеграция Доп.точки доступа: Grekov, Igor Evgenievich; Blokhina, Tatyana Konstantinovna Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Полбин, Андрей (заведующий лабораторией; кандидат экономических наук). К вопросу о долгосрочной взаимосвязи реального потребления домохозяйств с реальным доходом в РФ [Текст] / А. Полбин, Н. Фокин // Экономическое развитие России. - 2017. - Т. 24, № 10. - С. 6-16 : табл. . - ISSN 2306-5001
Рубрики: Экономика Экономика России Кл.слова (ненормированные): ВВП -- реальные доходы -- реальное потребление -- прогнозирование -- коинтеграция -- гипотеза перманентного дохода -- потребление домохозяйств -- прогнозы (экономика) -- статистические данные -- агрегированное потребление Аннотация: В статье отображены статистические свидетельства о наличии долгосрочной взаимосвязи реального потребления домохозяйств с реальным агрегированным доходом, измеренным как отношение номинального ВВП к дефлятору потребления домохозяйств. Данное свойство позволило описать динамику рассматриваемых показателей в виде векторной модели коррекции ошибок. Доп.точки доступа: Фокин, Никита (младший научный сотрудник; студент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Нарзуллоев, М. Р. (аспирант). Влияние макроэкономических факторов на динамику фондового рынка России [Текст] / М. Р. Нарзуллоев, А. С. Дуйсембаева // Финансовые исследования. - 2017. - № 3 (56). - С. 33-41 : табл. - Библиогр.: с. 40-41 (29 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Россия, 2000-2010 гг.; 2010-2015 гг. Кл.слова (ненормированные): фондовый рынок -- статистические показатели -- коинтеграция -- процентные ставки -- макроэкономические показатели Аннотация: В данной работе описывается влияние макроэкономических факторов на динамику фондового рынка России при помощи использования статистических данных за период с 2000 по 2015 г. Дается теоретическое обоснование влияния макроэкономических факторов на динамику фондового рынка с помощью анализа фундаментальных и эмпирических работ. Результаты исследования показывают наличие долгосрочной связи между макроэкономическими показателями и фондовым рынком России. При этом разложение дисперсии указывает на то, что фондовой рынок России в большей степени реагирует на изменение внешних факторов, таких как изменение котировок цен на нефть. Доп.точки доступа: Дуйсембаева, А. С. (младший портфель-управляющий) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Митин, И. Н. Статистическое исследование связи между инструментами денежно-кредитной политики [Текст] / И. Н. Митин, И. Д. Грачев, И. В. Неволин // Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 1. - С. 179-196. - Библиогр.: с. 192-196 (19 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): цены на нефть -- ключевая ставка -- коинтеграция временных рядов -- денежно-кредитная политика -- инструменты денежно-кредитной политики Аннотация: Рассмотрены взаимосвязи между номинальным курсом рубля, ключевой ставкой и ценой на нефть. Проведена проверка гипотезы о согласованном использовании инструментов Центрального банка Российской Федерации - валютного курса и ключевой ставки - в условиях изменяющейся внешней среды. Доп.точки доступа: Грачев, И. Д. (доктор экономических наук); Неволин, И. В. (кандидат экономических наук); Центральный банк Российской Федерации Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Солодкая, Татьяна Ивановна (кандидат физико-математических наук; доцент). Анализ влияния банковского сектора на экономический рост Российской Федерации [Текст] / Т. И. Солодкая, Тали Махди Мохаммед Тали, М. А. Индустриев // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2018. - Вып. 2. - С. 148-154. - Библиогр.: с. 153 (11 назв.). - Рез. на англ. в конце ст. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 19994-254
Рубрики: Экономика Экономика России, 2000-2016 гг. Кл.слова (ненормированные): банковский сектор -- экономический рост -- коинтеграция -- коинтеграция Ингла - Грэнджера -- Ингла - Грэнджера коинтеграция Аннотация: В настоящее время центральной проблемой для большинства стран мира является достижение устойчивых темпов экономического роста. К факторам экономического роста традиционно относят труд, природные ресурсы, физический капитал, технологию. В последнее время выделяется уровень развития финансовой системы и, в частности, банковского сектора, обеспечивающего кредитование реального сектора экономики финансовыми ресурсами. Проведен сравнительный анализ современных подходов, принятых в зарубежной и отечественной литературе, к исследованию влияния различных факторов на экономический рост. В работе использована эконометрическая методология изучения статистической взаимосвязи между нестационарными временными рядами, включающая тесты на коинтеграцию Ингла - Грэнджера, исследование причинности и реакции на шоки на основе векторной модели коррекции ошибок (VECM). На основании рекомендаций экономической теории и анализа зарубежной и отечественной литературы в качестве факторов экономического роста отобраны следующие макроэкономические и финансовые показатели: объем инвестиций в основной капитал, уровень безработицы и объем банковского кредитования. Проведено сопоставление временных рядов квартальных значений макроэкономических и финансовых показателей банковского сектора России за 2000-2016 гг. Доп.точки доступа: Тали Махди Мохаммед Тали (аспирант); Индустриев, Максим Алексеевич (бакалавр) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Солодкая, Татьяна Ивановна (кандидат физико-математических наук; доцент). Эконометрический анализ влияния структуры финансового рынка на экономический рост Российской Федерации [Текст] / Т. И. Солодкая, Тали Махди Мохаммед Тали, М. А. Индустриев // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2019. - Вып. 1. - С. 28-35 : табл. - Библиогр.: с. 34 (14 назв.). - Рез. на англ. в конце ст. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru
Рубрики: Экономика--Россия--Российская Федерация, 2003-2017 гг. Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): валовой внутренний продукт -- коинтеграция -- финансовая структура -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- эконометрическая модель -- экономический рост -- экономический рост Аннотация: В настоящее время изучению роли финансового посредничества как важного вспомогательного механизма экономического роста уделяется значительное внимание в теоретической и эмпирической литературе. Проблемы экономико-математического моделирования причинно-следственных связей между темпами экономического роста и динамикой развития финансовой системы привлекают внимание большого числа как зарубежных, так и российских специалистов. Большинство авторов считают, что не только рост глубины, но и изменение структуры финансового сектора (соотношения между различными его сегментами) может оказывать воздействие на экономический рост. Практический интерес представляет количественная оценка влияния типа структуры финансового рынка (банкоориентированный или опирающийся на рынок ценных бумаг) на экономический рост. Целью работы является эконометрическое исследование влияния соотношения объема банковского кредита и выпуска ценных бумаг на темпы экономического роста в России. Период наблюдения – с I квартала 2003 г. по IV квартал 2017 г. Доп.точки доступа: Тали Махди Мохаммед Тали (аспирант; ассистент); Индустриев, Максим Алексеевич (бакалавр) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Оруджев, Эльшар Гурбан оглы. Коинтеграционный анализ взаимовлияния ВВП Азербайджана, России, Беларуси и Казахстана [Текст] / Э. Г. оглы Оруджев, С. М. гызы Гусейнова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2020. - № 4. - С. 31-41 : табл. - Библиогр.: с. 40-41 (18 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://www.elibrary.ru
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика--Азербайджан Кл.слова (ненормированные): ВВП -- Йохансена метод -- Энгла - Грейнджера метод -- валовой внутренний продукт -- временные ряды -- коинтеграционный анализ -- коинтеграция -- коэффициент детерминации -- метод Йохансена -- метод Энгла - Грейнджера -- тест Грейнджера -- торгово-экономическая интеграция -- эконометрический анализ Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам исследования торговых коинтегрированных процессов внешнеэкономической деятельности в малоизученном аспекте системы отношений Азербайджана с группами стран СНГ. Целью работы является эконометрическое исследование взаимного влияния ВВП Азербайджана с ВВП трех ведущих участников ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Доп.точки доступа: Гусейнова, Сара Мубариз гызы; ЕАЭСЕвразийский экономический союз; СНГ; Содружество Независимых Государств Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алехин, Борис Иванович (доктор экономических наук; профессор). Реальные деньги и экономический рост России и США в XXI веке [Текст] / Б. И. Алехин // Международная экономика. - 2023. - № 7. - С. 445-460 : табл. - Библиогр.: с. 459 (7 назв.). - References: p. 460 (7 names) . - ISSN 2074-6040
Рубрики: Экономика Управление экономикой--Россия--США, 21 в. Кл.слова (ненормированные): ВВП -- векторная авторегрессия -- денежная масса -- коинтеграция -- корреляция -- финансовая стабильность -- экономический рост Аннотация: Предметом настоящего исследования является эмпирическая проверка точки зрения на экономический рост как на функцию одной лишь денежной массы. Рассмотрено на российских и американских данных, является ли регулярной и надежной зависимость экономического роста единственно от роста денежной массы. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |