Горячкин, О. В. Корреляционный анализ случайных последовательностей в условиях априорной неопределенности относительно искажающего воздействия [Текст] / О. В. Горячкин, Е. И. Эрина // Инфокоммуникационные технологии. - 2009. - С. 23-26. - Библиогр.: с. 26 (2 назв. )
Рубрики: Радиоэлектроника Теория информации. Общая теория связи Кл.слова (ненормированные): обработка информации -- корреляционный анализ -- обработка сигналов -- слепая обработка сигналов -- математическое моделирование -- идентификация каналов связи -- ковариационные матрицы -- каналы связи Аннотация: Статья посвящена задаче восстановления ковариационной матрицы случайных информационных последовательностей, прошедших через линейную систему с неизвестными характеристиками. В статье предлагается "слепой" метод решения, в основу которого положено использование полиномиальных представлений конечных случайных последовательностей-так называемых полиномиальных статистик. Доп.точки доступа: Эрина, Е. И. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Олоничев, Василий Вадимович (кандидат технических наук; доцент). Определение оптимального периода квантования при идентификации объектов методом наименьших квадратов [Текст] = Determining of the optimal time step for object identification by the least square technique / В. В. Олоничев, Б. А. Староверов, М. А. Смирнов // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. - 2014. - Вып. 1. - С. 62-69 : граф., табл., схема. - Библиогр.: с. 69 (10 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 2072-2672
Рубрики: Техника Автоматизация оборудования Вычислительная техника Имитационное компьютерное моделирование Кл.слова (ненормированные): системы автоматического управления -- цифровые адаптивные САУ -- объекты управления -- идентификация объектов управления -- методы идентификации -- метод наименьших квадратов -- ковариационные матрицы -- аналого-цифровые преобразователи -- АЦП -- цифро-аналоговые преобразователи -- ЦАП Аннотация: С использованием методов вычислительного эксперимента осуществлена идентификация объекта управления методом наименьших квадратов. Доп.точки доступа: Староверов, Борис Александрович (доктор технических наук; профессор); Смирнов, Максим Александрович (кандидат технических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гребенькова, Мария Алексеевна (магистрант). Разработка SVAR модели для целей определения реакции активов на счетах профессиональных участников рынка ценных бумаг на структурные шоки [Текст] = SVAR model construction for determining the response of assets on professional securities market participants’ accounts on structural shocks / М. А. Гребенькова, М. Н. Толмачев // Экономические науки. - 2021. - № 5 (198). - С. 201-207 : ил., табл. - Библиогр.: с. 207 (7 назв.) . - ISSN 2072-0858
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--2008-2020 гг. Макроэкономика--2008-2020 гг. Математическая экономика. Эконометрика--2008-2020 гг. Кл.слова (ненормированные): активы клиентов -- ковариационные матрицы -- модели структурной векторной авторегрессии -- объемы активов -- стресс-тестирование -- структурная векторная авторегрессия -- структурные шоки -- участники рынка ценных бумаг -- финансовые посредники -- функции импульсного отклика Аннотация: Предлагается модель структурной векторной авторегрессии для определения реакций объемов активов клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг на монетарный структурный шок. Разработка данной модели с учетом специфических для рассматриваемых профессиональных участников (брокеры и управляющие компании) переменных является целью данного исследования. Актуальность исследования обусловлена активным внедрением практики стресс-тестирования профессиональных участников, так как выявленные реакции переменных, отвечающих за динамику активов клиентов профессиональных участников, на структурные шоки могут быть использованы в гипотетических стрессовых сценариях. Идентификация структурных шоков в рамках предложенных моделей осуществлена с использованием подхода разложения ковариационной матрицы остатков по Холецкому. Полученные результаты согласуются с проведенным на предварительном этапе анализом рассматриваемых временных рядов и принятых на его основании экономических предпосылок. Расчеты использованы с использованием программной среды R Studio. Полученные результаты могут быть использованы для целей макроэкономического прогнозирования объемов изъятия активов пайщиками и клиентами брокерских компаний, а также для целей стресс-тестирования профессиональных участников рынка ценных бумаг. Доп.точки доступа: Толмачев, Михаил Николаевич (доктор экономических наук; профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |