Орлик, Сергей Всеволодович (директор Центра корпоративной мобильности АйТи). Модели жизненного цикла программного обеспечения [Текст] / С. В. Орлик // Ученые записки Российского государственного социального университета. - 2011. - № 9 (97), ч. 1. - С. 234-239. - Библиогр.: с. 239 (11 назв.). - Аннот. на англ. яз.: с. 245 . - ISSN 2071-5323
Рубрики: Вычислительная техника Системное программное обеспечение Кл.слова (ненормированные): программное обеспечение -- жизненный цикл программного обеспечения -- проекты программного обеспечения -- модели программного обеспечения -- программная инженерия -- инкрементальные модели -- итеративные модели -- эволюционные модели -- спиральные модели Аннотация: Проанализирован жизненный цикл программного обеспечения, его различные модели и проекты по разработке. Особое внимание уделено спиральной модели. Доп.точки доступа: Арчибальд, Р. (американский ученый-программист ; специалист по управлению проектами) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Давкараев, Султан Артурович (аспирант). Метод Свенсона для построения кривой доходности [Текст] = The Svensson method for the yield curve smoothing / С. А. Давкараев // Экономические науки. - 2021. - № 3 (196). - С. 45-46. - Библиогр.: с. 46 (12 назв.) . - ISSN 2072-0858
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): безкупонная доходность -- безрисковые облигации -- денежно-кредитная политика -- доходность -- итеративные модели -- кривые доходности -- модели построения кривых -- параметрические модели -- процентные ставки -- российские облигации федерального займа -- спот-доходность -- сроки погашения облигаций Аннотация: Временная структура процентных ставок показывает взаимосвязь между процентной ставкой и сроком погашения безрисковых облигаций с нулевым купоном. Информация о временной структуре процентных ставок особенно важна для денежно-кредитной политики, поскольку содержит ожидания относительно будущей инфляции и процентных ставок. В статье разбираются теоретические основы построения кривой бескупонной доходности с помощью модели Нельсона-Сигеля-Свенссона, а также продемонстрирован метод построения кривой на основе российских облигаций федерального займа. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |