Яковенко, Р. О. (аспирант). Устойчивое оценивание параметров оптимального портфеля ценных бумаг на российском фондовом рынке [Текст] / Р. О. Яковенко // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2008. - N 4. - С. 118-121. - Библиогр.: с. 121 (6 назв. ) . - ISSN 1994-5094
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Россия Кл.слова (ненормированные): ценные бумаги -- доходность ценных бумаг -- фондовый рынок -- портфельная теория -- оптимальные портфели -- индекс устойчивости -- хвостовый индекс -- акции Аннотация: Используя подход, предполагающий наличие "тяжелых хвостов" в распределениях доходностей ценных бумаг, вычисляются веса оптимальных портфелей акций, обращающихся на Российской фондовом рынке. Оценка параметров устойчивых распределений проводится несколькими способами. Полученные результаты сравниваются с классической теорией. |
Лисица, Максим (доктор экономических наук, профессор). Интервальная теория портфеля: концепция, инструментарий и эмпирическая проверка [Текст] / М. Лисица // Инвестиции в России. - 2010. - N 10. - С. 24-32. : 1 рис. - Библиогр.: с. 32 (24 назв. ). - Библиогр. в сносках. - Продолж. следует
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): теория портфеля -- финансовые инвестиции -- концепции -- инструментарий -- эмпирические проверки -- рынки капитала -- доходность ценных бумаг Аннотация: В статье изложено мнение автора об информационном состоянии рынков капитала и поведении инвесторов, дополнено и формализовано понимание разделения доходности ценных бумаг под влиянием финансового инвестиционного риска. Разработан и экспериментально проверен новый подход по активному управлению финансовыми инвестициями. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лисица, Максим (доктор экономических наук). Интервальная теория портфеля: концепция, инструментарий и эмпирическая проверка [Текст] / М. Лисица // Инвестиции в России. - 2010. - N 11. - С. 40-48. . - Библиогр. в сносках. - Продолж. следует
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): теория портфеля -- портфеля теория -- рынки капитала -- инвесторы -- доходность ценных бумаг Аннотация: В статье изложено мнение автора об информационном состоянии рынков капитала и поведении инвесторов, дополнено и формализовано понимание разделения доходности ценных бумаг под влиянием финансового инвестиционного риска. Разработан и экспериментально проверен новый подход по активному управлению финансовыми инвестициями. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лисица, Максим (доктор экономических наук, профессор). Интервальная теория портфеля [Текст] : (концепции, инструментарий и эмпирическая проверка) / М. Лисица // Инвестиции в России. - 2010. - N 12. - С. 35-41. . - Библиогр. в сносках. - Окончание следует
Рубрики: Экономика Финансы в целом Инвестиции Кл.слова (ненормированные): теория портфеля -- концепции -- эмпирические проверки -- рынки капитала -- доходность ценных бумаг -- финансовый инвестиционный риск Аннотация: В статье изложено мнение автора об информационном состоянии рынков капитала и поведении инвесторов, дополнено и формализовано понимание разделения доходности ценных бумаг под влиянием финансового инвестиционного риска. Разработан и экспериментально проверен новый подход по активному управлению финансовыми инвестициями. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Аршавский, Александр (кандидат экономических наук ; доцент кафедры фондового рынка и рынка инвестиций). Формирование номинальной доходности на российском рынке государственных ценных бумаг : исследование эффекта Фишера [Текст] / А. Аршавский, А. Родионова // Экономическая политика. - 2012. - № 4. - С. 68-84 : рис., табл.
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Россия, 2003-2011 гг. Кл.слова (ненормированные): доходность ценных бумаг -- ценные бумаги -- государственные облигации -- процентные ставки -- инфляционные ожидания -- эффект Фишера -- Фишера эффект -- коинтеграция -- эконометрические методы -- монетарная политика -- монетарные регуляторы -- финансовый рынок Аннотация: В статье проведено исследование наличия эффекта Фишера на внутреннем российском рынке государственных ценных бумаг в период с 2003 по 2011 год. Доп.точки доступа: Родионова, Алена (аспирант кафедры фондового рынка и рынка инвестиций ; аналитик лаборатории анализа финансовых рынков) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бердинев, А. А. (магистрант). Особенности отраслевого анализа эмитента ценных бумаг [Текст] = Specific features of analysis of the issuer's securities / А. А. Бердинев // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2012. - № 11. - С. 57-65 : рис. - Библиогр. в сносках. - Продолж. следует . - ISSN 1994-7844
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): развивающаяся экономика -- формирующиеся рынки -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- эмитенты -- доходность ценных бумаг -- ликвидность ценных бумаг -- регулятивная нагрузка -- фундаментальный анализ -- отраслевой анализ Аннотация: Степень развитости экономики во многом определяется активностью финансовых рынков. При этом фондовый рынок служит инструментом перераспределения капитала между отраслями. Инвесторы при совершении сделок проводят предварительный анализ, оценку того или иного эмитента. При этом фундаментальный анализ имеет важнейшее значение. Основным критериям, которые должны приниматься во внимание инвесторами при совершении сделок посвящена статья. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Погожева, Анастасия Андреевна. Событийный анализ как способ тестирования эффективности рынка [Текст] / Погожева Анастасия Андреевна // Российское предпринимательство. - 2013. - № 7 (229). - С. 64-68. - Библиогр.: с. 68 (8 назв.) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): фондовый рынок -- эффективность рынка -- тестирование эффективности -- событийный анализ -- метод событийного анализа -- ценные бумаги -- доходность ценных бумаг -- оценка ценных бумаг -- инвестиционные банки -- эмитенты Аннотация: Показано использование метода событийного анализа с целью тестирования гипотезы эффективности фондового рынка на примере выхода рекомендаций по эмитентам от ведущих инвестиционных банков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |