Бажанов, Виктор Андреевич. Об одном способе расчета инвестиций для импортозамещения продовольственных продуктов [Текст] / Бажанов В. А., Мкртчян М. Г. // Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16, № 3. - С. 453-462. - Библиогр.: с. 462 (12 назв.) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Экономика легкой и пищевой промышленности--Россия Кл.слова (ненормированные): двухкритериальная модель -- импортозамещение -- инвестиции -- перерабатывающая промышленность -- пищевая промышленность -- продовольственные товары -- развитие перерабатывающей промышленности -- развитие пищевой промышленности -- расчет инвестиций -- экономико-математическая модель Аннотация: Рассмотрена проблема инвестиционного обеспечения импортозамещения продовольственных товаров. Предложена экономико-математическая двухкритериальная модель для расчета инвестиций в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. Доп.точки доступа: Мкртчян, Мкртич Гагикович Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Горелик, Виктор Александрович (профессор; доктор физико-математических наук; ведущий научный сотрудник). Учет корреляционной зависимости доходностей при использовании смешанных стратегий в играх с природой [Текст] / В. А. Горелик, Т. В. Золотова // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Экономика и управление. - 2021. - № 3 (55). - С. 139-149. - Библиогр.: с. 147-148 (14 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): Каруша - Куна - Таккера условия -- Коши - Буняковского неравенство -- ЛПР -- СКО -- двухкритериальная модель -- игра с природой -- квадратичное программирование -- корреляционная зависимость доходностей -- корреляция -- лицо, принимающее решение -- математические модели -- математическое ожидание выигрыша -- неравенство Коши - Буняковского -- процесс инвестирования -- смешанные стратегии -- среднеквадратическое отклонение -- стратегии инвестирования -- управление экономическими системами -- условия Каруша - Куна - Таккера -- формулы -- чистые стратегии Аннотация: Цель исследования состоит в развитии и применении к задачам инвестирования методов принятия решений в играх с природой, учитывающих корреляцию случайных значений выигрышей для каждой пары чистых стратегий. Рассматриваются два критерия: математическое ожидание выигрыша и среднеквадратическое отклонение как оценка риска. Двухкритериальная модель принятия решений формализована путем перевода оценки риска в ограничение. Для такой обобщенной задачи квадратичного программирования получены аналитические методы решения. Приведен пример применения предложенного метода на реальных статистических данных. Доп.точки доступа: Золотова, Татьяна Валерьяновна (доцент; доктор физико-математических наук; профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |