Фаталов, В. Р. Точные асимптотики распределений интегральных функционалов от геометрического броуновского движения и иные родственные формулы [Текст] / В. Р. Фаталов // Проблемы передачи информации. - 2007. - Т. 43, N 3. - С. . 75-96. - Библиогр.: с. 95-96. - 0; Введение и формулировка основных результатов. - 0; Метод Лапласа для гладких функционалов от гауссовских процессов. - 0; Выбор банахова функционального пространства, используемого при доказательствах теоремы 1 и предложения 1. - 0; Доказательство пункта (i) теоремы 1
Рубрики: Математика--Теория вероятностей Кл.слова (ненормированные): асимптотики -- асимптотики вероятностей -- геометрическое броуновское движение -- асимптотические методы -- метод Лапласа -- Лапласа метод -- гауссовские процессы -- интегральные функционалы -- интегралы -- функции Лежандра -- Лежандра функции Аннотация: Доказаны результаты о точных асимптотиках вероятностей. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Коннов, В. В. Оптимизация трендовых стратегий [Текст] / В. В. Коннов // Финансы и бизнес. - 2013. - № 3. - С. 54-75 : рис. - Библиогр.: с. 75
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): трендовые стратегии -- геометрическое броуновское движение -- рынки -- управление капиталом Аннотация: Изучены трендовые стратегии торговли на рынке геометрического броуновского движения с положительным сносом. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Абубакиров, Т. А. Модель оценки производных финансовых инструментов в условиях финансовой нестабильности [Текст] / Т. А. Абубакиров, В. Е. Барбаумов // Банковское дело. - 2014. - № 6. - С. 74-77 : фот., табл. - Библиогр.: с. 77 (4 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): производные финансовые инструменты -- модели оценки -- геометрическое броуновское движение -- финансовая нестабильность -- скачки цен -- спотовые цены -- опционы Аннотация: Кризисные явления на финансовых рынках часто сопровождаются скачками цен. В статье предлагается модель оценки производных финансовых инструментов, когда спот-цена базовых активов определяется геометрическим броуновским движением со стохастическим скачком. Доп.точки доступа: Барбаумов, В. Е. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |