Айдынов, Зейн Пшенбаевич (ст. препод.). Об одном методе определения коэффициента сглаживания временного ряда экономических показателей [Текст] / З. П. Айдынов // Вестник Саратовского государственного технического университета. - 2008. - N 30. - С. 92-95 : ил. - Библиогр.: с. 95 (3 назв. )
Рубрики: Экономика Планирование Кл.слова (ненормированные): временной ряд -- экономические показатели -- экспоненциальное сглаживание -- сглаживающая константа -- коэффициент сглаживания временного ряда Аннотация: Рассмотрено применение одного метода для нахождения оптимального значения сглаживающей константы временного ряда. |
Климова, А. С. Гибридная кластеризация на основе реляционной схемы инвариантных кластерных процедур [Текст] / А. С. Климова, И. З. Батыршин // Вестник Тверского государственного университета. - 2007. - N 27 (Прикладная математика). - С. 27-40. - Библиогр.: с. 40-42 (27 назв. )
Рубрики: Математика Теория вероятностей Кл.слова (ненормированные): иерархическая кластеризация -- инвариантность -- визуализация данных -- генетический алгоритм -- временной ряд Аннотация: Описание комплекса методов гибридной реляционной кластеризации. Предложен метод гибридной кластеризации с одномерной визуализацией данных. Доп.точки доступа: Батыршин, И. З. |
Разработка системы прогнозирования объемов показов сайтов для оптимизации рекламных кампаний в сети интернет [Текст] / С. И. Вольман [и др. ] // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Технические науки. - 2010. - N 2. - С. 221-226.
Рубрики: Вычислительная техника Вычислительная техника в целом Кл.слова (ненормированные): прогнозирование -- интернет-реклама -- временной ряд -- рекламные кампании Аннотация: Рассматривается подход к прогнозу объема показов сайтов для Интернет-рекламы. Подход позволяет учитывать все определяющие факторы поведения пользователей, влияющие на объем показов. В статье описаны принцип подхода и основные результаты. Доп.точки доступа: Вольман, С. И.; Минаков, И. А.; Хайрутдинов, А. Р.; Якушин, А. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Якимов, В. Н. Оценивание спектральной плотности мощности с использованием статистического сглаживания параметров линейной разностной модели временного ряда случайного процесса [Текст] / В. Н. Якимов, А. Б. Филимонов // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер.: Технические науки. - 2011. - N 1. - С. 129-137.
Рубрики: Математика Комбинаторный анализ Кл.слова (ненормированные): случайный процесс -- спектральная плотность мощности -- временной ряд -- линейная разностная модель -- переопределенная система уравнений Аннотация: В статье рассматривается задача параметрического оценивания спектральной плотности мощности случайного процесса на основе построения линейной разностной модели временного ряда исследуемого случайного процесса. Для устойчивого одновременного оценивания параметров линейной разностной модели используется процедура статистического сглаживания. Приводится схема алгоритма оценивания искомых параметров. Доп.точки доступа: Филимонов, А. Б. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шеховцова, Ю. А. Моделирование зависимости ВВП от инвестиций в условиях современной российской экономики [Текст] / Ю. А. Шеховцова // Экономические науки. - 2012. - № 1. - С. 172-177 : табл. . - ISSN 2072-084X
Рубрики: Экономика Экономика России Макроэкономика--Россия Инвестиции Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): ВВП -- временной ряд -- зависимости -- инвестиционный мультипликатор -- модели -- моделирование -- мультипликативные эффекты -- мультипликатор -- регрессионная модель -- регрессионные зависимости -- ряды -- эффекты Аннотация: Оценка инвестиционного мультипликатора современной российской экономики. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Якимов, Е. А. Сингулярный спектральный анализ последовательностей данных на этапе эксплуатации имитационной модели [Текст] / Е. А. Якимов, О. М. Демиденко, А. И. Якимов // Вестник Брянского государственного технического университета. - 2013. - № 1. - С. 95-101. - Библиогр. с. 101 (10 назв. ) . - ISSN 5-89838-2
Рубрики: Машиностроение Теоретические основы машиностроения Кл.слова (ненормированные): сингулярный спектральный анализ -- имитационные модели -- временной ряд -- объектно-ориентированное программирование Аннотация: Представлены методика и результаты исследования погрешностей восстановления аддитивных составляющих временного ряда методом сингулярного спектрального анализа. Даны рекомендации по практическому применению сингулярного спектрального анализа в имитационном моделировании на этапе эксплуатации имитационных моделей. Доп.точки доступа: Демиденко, О. М.; Якимов, А. И. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Суменков, М. С. Прогнозирование динамики экономических параметров предприятия на основе нейронных сетей [Текст] / М. С. Суменков, С. М. Новиков, Н. Ю. Суменков // Экономические науки. - 2012. - № 2. - С. 90-94 : ил., табл. . - ISSN 2072-084X
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Внутрифирменное управление. Менеджмент Математика Математическая статистика Кл.слова (ненормированные): временной ряд -- компоненты -- нейронная сеть -- параметры -- прогнозирование -- ряды -- сети -- случайная компонента -- тренд -- экономические параметры Аннотация: Методика построения модели статистического анализа временных рядов на основе нейронных сетей. Доп.точки доступа: Суменков, С. М.; Новикова, Н. Ю. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Похачевский, А. Л. Переносимость физической нагрузки по временному ряду кардиоритмограммы [Текст] / А. Л. Похачевский, С. В. Булатецкий, Ю. М. Рекша // Теория и практика физической культуры. - 2016. - № 11. - С. 97. - Библиогр.: с. 97 (2 назв.) . - ISSN 1561-2457
Рубрики: Физическая культура и спорт Медико-биологические основы физического воспитания Кл.слова (ненормированные): физические нагрузки -- кардиоритмограмма -- временной ряд -- RR-интервалы -- нагрузочное тестирование -- студенты вузов -- школьники -- старший школьный возраст -- спорт Аннотация: Изучение распределения разностей последовательных RR-интервалов (Ras) кардиоритмограммы 1-3 минутного нагрузочного тестирования и их связь с переносимостью физической нагрузки. Доп.точки доступа: Булатецкий, С. В.; Рекша, Ю. М. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Савинов, Геннадий Володарович. Ценовая динамика и ее моделирование [Текст] / Г. В. Савинов, О. Н. Коростелева, Т. А. Федорова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2017. - № 1, ч. 2. - С. 49-54 : табл. - Библиогр.: с. 54 (5 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru
Рубрики: Экономика Цены. Ценообразование Кл.слова (ненормированные): временной ряд -- динамика цен -- математическое ожидание -- случайные факторы -- цена -- цена товара -- ценовая динамика -- ценовой анализ Аннотация: В статье исследуется процесс формирования цены в условиях рынка. Предложены две модели ценообразования, учитывающие полноту информации о факторах, влияющих на цену товара. Показано, как на основе анализа временного ряда цен можно понять какая модель ценообразования была использована. Выполненные расчеты показали, что предложенные модели могут быть использованы для практического анализа ценовой динамики. Доп.точки доступа: Коростелева, Ольга Николаевна; Федорова, Татьяна Александровна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Водянова, Вера Владимировна (доктор экономических наук, доцент, профессор; главный научный сотрудник). Концепция поиска якорного товара на основе исследования товарных индексов [Текст] / В. В. Водянова, Е. А. Рублева, Д. Д. Дмитриев // Международная экономика. - 2022. - № 1. - С. 67-83. - Библиогр.: с. 81-82 (12 назв.). - References: p. 82-83 (12 names) . - ISSN 2074-6040
Рубрики: Экономика Экономика торговли Кл.слова (ненормированные): CRB индекс -- временной ряд -- индекс CRB -- мировой сырьевой рынок -- релятивный временной ряд -- товарные индексы -- цена группы товаров -- ценообразование -- якорный товар Аннотация: Статья посвящена поиску якорных товаров, цены которых являются образующими для цен групп товаров. Роль искомого якорного товара аналогична роли якорной валюты. Выявление таких якорей позволит понять структуру ценообразования. Авторы полагают, что существует несколько вариантов, почему тот или иной товар становится якорным: исторический, культурный или экономический. Для выявления основных требований к якорному товару было проанализировано поведение и динамика изменений цен товаров, входящих в индекс CRB. Внимание именно к этому индексу обусловлено, во-первых, его сложной, но значительной ролью в настройке валютных курсов, а во-вторых, его ролью в анализе мировых рынков. Индекс CRB является индикатором тенденций на мировом сырьевом рынке. Он отображает все движения и изменения структуры мирового сырьевого рынка. Выявлены характерные закономерности в поведении рассматриваемых товаров. Выявлены типовые для товаров индекса CRB фазовые портреты их релятивных рядов. Произведена перегруппировка товаров, входящих в индекс CRB, по схожести их поведения друг относительно друга. Получено четыре группы, внутри каждой их которых фазовые портреты релятивных временных рядов, построенных на паре товаров, имеют схожий вид. Описаны эталонные фазовые портреты. Сформулированы основные правила поиска якорного товара на основе исследования товаров, входящих в выбранный товарный индекс. Сформулированы концептуальные предложения по поиску якорного товара с помощью товарных индексов. На основе предложенного подхода исследованы некоторые товары и оценена их возможность играть роль якоря. Доп.точки доступа: Рублева, Елена Александровна (преподаватель); Дмитриев, Даниил Дмитриевич (студент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Васильев, Александр Анатольевич (кандидат технических наук; доцент). Применение М-оценок для определения начального значения экспоненциальной средней в модели прогнозирования Брауна нулевого порядка [Текст] / А. А. Васильев // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Экономика и управление. - 2021. - № 3 (55). - С. 150-165 : 3 рис., 3 табл. - Библиогр.: с. 163-164 (16 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru
Рубрики: Экономика Прогнозирование Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): MAPE -- Брауна модель -- Вейда весы -- М-оценки -- Тьюки оценка -- Хампеля оценка -- Хьюбера оценка -- Эндрюса оценка -- аномальные уровни ряда -- весы Вейда -- временной ряд -- вычисление оценок -- исследования -- короткий временной ряд -- модели прогнозирования -- модель Брауна -- нулевой порядок -- одношаговая оценка -- оценка Тьюки -- оценка Хампеля -- оценка Хьюбера -- оценка Эндрюса -- робастные статистические оценки -- точность прогнозов -- формулы -- экономическое прогнозирование -- экспоненциальная средняя Аннотация: В экономическом прогнозировании коротких временных рядов часто применяется модель Брауна нулевого порядка. К одной из проблем использования этой модели на первых шагах прогнозирования относится оценка начального значения экспоненциальной средней. Как правило, в качестве такой оценки используется простое среднее арифметическое значение первых уровней ряда, которое является неустойчивой статистической оценкой. Поэтому в данном исследовании предложено для оценки начального значения экспоненциальной средней использовать робастные М-оценки Тьюки, Хампеля, Хьюбера и Эндрюса. Определена целесообразность применения М-оценок для определения начального значения экспоненциальной средней в модели Брауна при прогнозировании коротких временных рядов экономических показателей. Установлено: а) к наиболее значимым факторам, влияющим на точность прогноза с использованием модели Брауна, относятся вид временного ряда, значение постоянной сглаживания, отбраковка аномальных уровней и вид весов; б) вид оценки начального значения экспоненциальной средней и число итераций при вычислении М-оценки являются менее значимыми факторами; в) на начальных шагах прогнозирования при ограниченном количестве уровней временного ряда, когда невозможно достоверно определить вид ряда и когда отсутствуют основания для отбраковки аномальных уровней, предпочтительнее использовать модель Брауна с весами Вейда и определять начальное значение экспоненциальной средней на основе одношаговых робастных М-оценок. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |