Митрофанов, А. Ю. (ст. преподаватель). Прогнозирование структуры занятости на основе модели Марковской векторной авторегрессии [Текст] / А. Ю. Митрофанов, А. В. Русановский // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2008. - N 3. - С. 25-29. - Библиогр.: с. 29 (3 назв. ). - табл., рис. . - ISSN 1994-5094
Рубрики: Экономика Прогнозирование Кл.слова (ненормированные): занятость -- структура занятости -- методы прогнозирования -- цепь Маркова -- Маркова цепь -- экономическая деятельность -- авторегрессия -- векторная авторегрессия -- МНК-оценка Аннотация: Динамика распределения занятых по видам экономической деятельности моделируется с помощью возмущенной однородной цепи Маркова с непрерывным временем. МНК-оценка переходной матрицы дельта-скелета цепи получена на основе сплайн-интерполяции абсолютных численностей занятых. Наблюдаемое распределение представлено дискретной цепью Маркова с шагом 1 год, возмущенной нормальным случайным вектором с нулевым средним, образующей тем самым векторную авторегрессию первого порядка. Доп.точки доступа: Русановский, А. В. (канд. экон. наук) |
Арженовский, С. В. (доктор экономических наук; профессор). Прогнозирование динамики цены и оценка риска инвестиций в золото [Текст] / С. В. Арженовский // Экономический анализ: теория и практика. - 2015. - № 20. - С. 50-56. - Библиогр.: с. 54-56 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039Х
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система--Россия--США Кл.слова (ненормированные): Доу-Джонса индекс -- векторная авторегрессия -- золото -- индекс Доу-Джонса -- прогнозирование динамики цены -- риски инвестиций -- рынок золота Аннотация: Исследуется динамика цены на рынке золота, являющегося резервным металлом для мировой экономики. Цель - получение прогнозных оценок цены золота, риска инвестиций в золото, а также эконометрическое выявление факторов, влияющих на цену золота. Информационную базу исследования составили помесячные данные о цене за грамм золота и по ряду макроэкономических показателей: индексу Доу-Джонса, резервам монетарного золота России, курсу доллара, ставке рефинансирования Федеральной резервной системы, инфляции в США. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Матвеев, М. Г. (доктор технических наук; профессор). Комбинированная прогностическая модель нестационарного многомерного временного ряда для построения пространственного профиля атмосферной температуры [Текст] / М. Г. Матвеев, В. В. Михайлов, Е. А. Сирота // Информационные технологии. - 2016. - Т. 22, № 2. - С. 89-93. - Библиогр.: с. 93 (10 назв.) . - ISSN 1684-6400
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): прогностические модели -- метеорология -- векторная авторегрессия -- профиль атмосферной температуры -- классы однородной статистики -- нестационарные многомерные временные ряды Аннотация: Предлагается обоснование, построение и анализ комбинированной прогностической модели нестационарного многомерного временного ряда в целях построения пространственного профиля атмосферной температуры. Доп.точки доступа: Михайлов, В. В. (доктор технических наук; профессор); Сирота, Е. А. (кандидат физико-математических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Belova, Tat`iana A.. Dinamic model of diagnosis and forecasting of economy in the city of Ufa [Text] = Динамическая модель диагностики и прогнозирования экономики города Уфы / T. A. Belova, R. Kh. Bahitova, I. A. Lackman // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Экономические науки. - 2016. - № 2 (240). - С. 98-105 : табл., граф. - Библиогр.: с. 103-104 (18 назв.). - Реф. на рус. яз. . - ISSN 1994-2354
Рубрики: Экономика Прогнозирование Управление экономикой--Уфа--Башкортостан--Россия, 2009-2014 гг. Кл.слова (ненормированные): эконометрическое моделирование -- диагностика экономики -- экономика городов -- развитие экономики -- индикаторы развития -- векторная авторегрессия -- модели векторной авторегрессии -- векторные модели -- авторегрессионные модели -- отрасли экономики -- модели отраслей экономики Аннотация: The paper presents the results of building a model for diagnosing and forecasting the economic activities in the city of Ufa. This study was performed as the analytical support for creating an economic development strategy in a metropolitan city. The novelty of the approach is in the detailed analysis of the city-level indicators of the development of economic activity. This allows to identify the problems in the development of the social and economic spheres. A vector autoregression model which takes into account the correlations between the main macroeconomic indicators was chosen as a tool for diagnosing the economy.В статье представлены результаты разработки модели диагностики и прогнозирования видов экономической деятельности города Уфы. Данное исследование представляет собой аналитическую поддержку создания стратегии экономического развития столицы Башкортостана. Новизна данного подхода заключается в детализированном анализе индикаторов развития видов экономической деятельности на уровне города, что позволит выявить проблемы развития социально-экономической сферы. В качестве инструмента диагностики экономики выбрана векторная авторегрессионная модель, которая позволяет учесть взаимосвязи между основными макроэкономическими показателями. Доп.точки доступа: Bahitova, Railia Kh.; Lackman, Irina A. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Салманов, О. Н. (доктор экономических наук). Установление влияния денежно-кредитной политики методом векторной авторегрессии [Текст] / О. Н. Салманов, В. М. Заернюк, О. А. Лопатина // Финансы и кредит. - 2016. - № 28. - С. 2-17 : рис. - Библиогр.: с. 17 (26 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): банковское кредитование -- валютный курс -- векторная авторегрессия -- денежно-кредитная политика -- денежные потоки -- импульсные функции -- инвестиции -- инфляция -- макроэкономика -- макроэкономическая модель -- монетарная политика Аннотация: В статье рассматривается функционирование каналов денежно-кредитной трансмиссии. Дается анализ механизмов денежно-кредитной политики, исследование динамических реакций основных макроэкономических переменных денежной политики по оценкам импульсных функций отклика. Доп.точки доступа: Заернюк, В. М. (доктор экономических наук); Лопатина, О. А. (аспирант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Alymkulova, Nargiza Bakytovna. VAR - analysis of Global financial economic crisis impact on public budget and unemployment: evidence from the economy of the Kyrgyz Republic [Text] / N. B. Alymkulova, N. U. Atabaev, J. M. Ganiev // Экономика региона. - 2016. - Т. 12, вып. 4. - С. 1090-1101. - Библиогр.: с. 1100-1101 (34 назв.) . - ISSN 2072-6414
Рубрики: Экономика Финансовая система--Кыргызстан Кл.слова (ненормированные): регионы -- кризисы -- экономические кризисы -- финансово-экономические кризисы -- глобальные кризисы -- государственный бюджет -- государственные расходы -- государственные доходы -- безработица -- векторная авторегрессия -- VAR -- VAR-модели -- модель IS-LM -- IS-LM модель Доп.точки доступа: Atabaev, Nurlan Uzgenovich; Ganiev, Junus Mashrapovich Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Паньков, Михаил Олегович. [Рецензия] [Текст] / М. О. Паньков // Финансы и бизнес. - 2016. - № 4. - С. 119-120. - Рец. на кн.: Соколов М. В. Анализ временных рядов : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Соколов, О. А. Подкорытова. - Москва : Юрайт, 2016. - 266 с.
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): векторная авторегрессия -- временные ряды (экономика) -- рецензии -- учебные пособия -- эконометрические пакеты Доп.точки доступа: Соколов, М. В.; Подкорытова, О. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Салманов, О. Н. (доктор экономических наук; профессор). Особенности функционирования каналов денежно-кредитной трансмиссии до и после финансового кризиса [Текст] / О. Н. Салманов, В. М. Заернюк, О. А. Лопатина // Экономический анализ: теория и практика. - 2017. - Т. 16, вып. 7. - С. 1317-1336. - Библиогр.: с. 1332-1336 (28 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): денежно-кредитная политика -- векторная авторегрессия -- импульсные функции -- финансовые кризисы -- российская экономика Аннотация: Рассмотрены и статистически подтверждены изменения в передаче денежно-кредитной политики регулятора через каналы денежно-кредитной трансмиссии. Доп.точки доступа: Заернюк, В. М. (доктор экономических наук; профессор); Лопатина, О. А. (аспирантка) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Палей, Татьяна Феликсовна. Оценка влияния инвестиций в инфраструктурные активы на промышленный рост [Текст] = ASSESSMENT OF THE IMPACT OF INVESTMENTS IN INFRASTRUCTURE ASSETS IN INDUSTRIAL GROWTH / Т. Ф. Палей // Экономические науки. - 2017. - № 5 (150). - С. 26-28. - Библиогр.: с. 28 (8 назв.) . - ISSN 2072-0858
Рубрики: Экономика Экономика промышленности в целом Инвестиции Кл.слова (ненормированные): валовая добавленная стоимость -- векторная авторегрессия -- инфраструктурная политика -- инфраструктурные активы -- методика измерения инфраструктурных активов -- оценка влияния инвестиций -- промышленный рост Аннотация: В статье систематизированы наиболее известные работы относительно влияния инфраструктуры на повышение производительности и экономический рост за последние 20 лет, предлагается авторский подход к оценке количества инфраструктурных активов для включения в производственную функцию. Осуществлена оценка воздействия инвестиций в инфраструктурный капитал на выпуск продукции. Установлено, что государственные инвестиции в инфраструктуру можно рассматривать как макроэкономический инструмент промышленного роста. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Фокин, Н. VAR-LASSO модель для прогнозирования ключевых макроэкономических показателей России [Текст] / Н. Фокин, А. Полбин // Деньги и кредит. - 2019. - Т. 78, № 2. - С. 67-93. - Библиогр.: с. 88-91 (46 назв.). - Прил. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Прогнозирование--Россия, 2019-2024 гг. Кл.слова (ненормированные): российская экономика -- макроэкономические показатели -- прогнозирование макроэкономических показателей -- прогнозные модели -- VAR-LASSO модель -- векторная авторегрессия -- машинное обучение -- проклятие размерности -- цены на нефть -- эконометрические расчеты -- сценарные прогнозы Аннотация: В работе оценивается VAR-LASSO модель для ключевых макроэкономических показателей экономики России: ВВП, потребление домохозяйств, инвестиции в основной капитал, экспорт, импорт и реальный обменный курс рубля, а также нефтяных цен в качестве экзогенной переменной. Доп.точки доступа: Полбин, А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Тиунова, М. Сырьевые и финансовые циклы в ресурсных экономиках [Текст] / М. Тиунова // Деньги и кредит. - 2019. - Т. 78, № 3. - С. 38-70. - Библиогр.: с. 67-70 (49 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система--Россия--Америка--Бразилия; Канада; Колумбия; Чили; Австралия Кл.слова (ненормированные): национальные экономики -- ресурсные экономики -- макропруденциальная политика -- сырьевые шоки -- кредитные циклы -- финансовые циклы -- условия торговли -- внешний долг -- валютизация кредитов -- кредитные портфели -- эмпирические исследования -- статистические данные -- модели временного ряда -- векторная авторегрессия -- VAR-модели Аннотация: Работа посвящена анализу влияния цен на сырьевые товары на параметры финансового цикла в странах - сырьевых экспортерах (Австралии, Бразилии, Канаде, Колумбии, России и Чили). Насколько активное применение макропруденциальной политики может снизить зависимость финансовой системы страны от глобальных сырьевых циклов - один из основных вопросов исследования. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лукичева, Ирина Александровна (аспирант). Многомодельная оценка состояния энергосистемы на основе линейных переходных моделей [Текст] = Multi-model power system state estimation based on linear transition models / И. А. Лукичева, А. Л. Куликов // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. - 2021. - Вып. 1. - С. 31-40 : граф., табл., схемы. - Библиогр.: с. 39-40 (22 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 2072-2672
Рубрики: Энергетика Электрические системы в целом Кл.слова (ненормированные): оценка состояния ЭС -- прогнозирование -- векторная авторегрессия -- фильтр Калмана -- Калмана фильтр -- сглаживание Хольта -- Хольта сглаживание -- многомодельные фильтры -- экспоненциальное сглаживание Аннотация: Разработка алгоритма многомодельной оценки состояния энергосистемы с использованием трехмодельной прогнозной оценки, включающей линейные переходные модели. Доп.точки доступа: Куликов, Александр Леонидович (доктор технических наук; профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ломоносов, Д. А. Влияние шоков мировой деловой активности, предложения нефти и спекулятивных нефтяных шоков на экономику РФ [Текст] / Д. А. Ломоносов, А. В. Полбин, Н. Д. Фокин // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2021. - Т. 25, № 2. - С. 227-262. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки . - ISSN 1813-8691
Рубрики: Экономика Управление экономикой--Российская Федерация--Россия Кл.слова (ненормированные): шоки мировой деловой активности -- мировая деловая активность -- шоки предложения -- нефть -- спекулятивные нефтяные шоки -- нефтяные шоки -- экономика РФ -- российская экономика -- байесовская векторная авторегрессия -- векторная авторегрессия -- макроэкономические показатели -- цены на нефть -- ВВП -- внутренний валовой продукт -- обменный курс -- инвестиции -- экспорт Аннотация: В работе строится байесовская векторная авторегрессия для оценки влияния шоков мировой деловой активности, шоков предложения на мировом рынке нефти, а также спекулятивных нефтяных шоков на ключевые макроэкономические показатели российской экономики. Доп.точки доступа: Полбин, А. В.; Фокин, Н. Д. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лукичева, Ирина Александровна (стажер-исследователь). Использование многомодельной прогнозной оценки состояния систем электроснабжения для обнаружения кибер-атак [Текст] / И. А. Лукичева, А. Л. Куликов // Известия вузов. Проблемы энергетики. - 2021. - Т. 23, № 5. - С. 13-23. - Библиогр. в конце ст. (19 назв.) . - ISSN 1998-9903
Рубрики: Энергетика Электрические системы в целом Кл.слова (ненормированные): Калмана фильтрация -- Хольта экспоненциальное сглаживание -- авторегрессия -- векторная авторегрессия -- кибератаки -- оценка состояния -- фильтрация Калмана -- экспоненциальное сглаживание Хольта Аннотация: В статье описана кибер-атака с вводом неверных данных и ее специфика воздействия на оценку состояния. Разработан алгоритм многомодельной прогнозируемой оценки состояния, позволяющий обнаруживать кибер-атаку и восстанавливать искаженные данные. Выполнено моделирование работы алгоритма и доказана его эффективность. Доп.точки доступа: Куликов, Александр Леонидович (доктор технических наук; профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алехин, Борис Иванович (доктор экономических наук; профессор). Реальные деньги и экономический рост России и США в XXI веке [Текст] / Б. И. Алехин // Международная экономика. - 2023. - № 7. - С. 445-460 : табл. - Библиогр.: с. 459 (7 назв.). - References: p. 460 (7 names) . - ISSN 2074-6040
Рубрики: Экономика Управление экономикой--Россия--США, 21 в. Кл.слова (ненормированные): ВВП -- векторная авторегрессия -- денежная масса -- коинтеграция -- корреляция -- финансовая стабильность -- экономический рост Аннотация: Предметом настоящего исследования является эмпирическая проверка точки зрения на экономический рост как на функцию одной лишь денежной массы. Рассмотрено на российских и американских данных, является ли регулярной и надежной зависимость экономического роста единственно от роста денежной массы. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Rudakouski, Y. Comparing Forecasting Accuracy between BVAR and VAR Models for the Russian Economy [Text] / Y. Rudakouski // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2023. - Т. 27, № 4. - С. 506-526. - Библиогр.: c. 525-526. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1813-8691
Рубрики: Экономика Макроэкономика--Российская Федерация--Россия Кл.слова (ненормированные): BVAR-модели -- VAR-модели -- российская экономика -- экономика России -- макроэкономическое прогнозирование -- частотные модели -- байесовская векторная авторегрессия -- векторная авторегрессия -- макроэкономические показатели Аннотация: В данной статье исследуются различия в точности прогнозирования ключевых макроэкономических показателей путем сравнения частотной и байесовской векторных моделей авторегрессии. Основная цель исследования - определить наиболее эффективный тип априорных данных для минимизации ошибок прогнозирования ключевых макроэкономических показателей в контексте российской экономики. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |