Ветрова, Елена Николаевна. Повышение инвестиционной привлекательности стратегически значимых отраслей экономики России [Текст] : (на примере судостроения) / Е. Н. Ветрова, Н. В. Гуторова // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Экономические науки. - 2012. - № 1 (139). - С. 199-205 : табл., диагр. - Библиогр.: с. 205 (5 назв.) . - ISSN 1994-2354
Рубрики: Экономика--Россия Экономика других отраслей промышленности Инвестиции Кл.слова (ненормированные): судостроение -- метод реальных опционов -- биноминальная модель -- конкурентоспособность -- стратегические проекты -- интеграция -- виды интеграции -- обрабатывающая промышленности -- инвесторы Аннотация: Предлагается метод реальных опционов при оценке стратегических проектов отрасли. Этот метод обосновывается высокой степенью неопределенности результативности интеграции в отрасли, наличием различных вариантов интеграции, существующими перспективами развития мирового и национального судостроения. Доп.точки доступа: Гуторова, Надежда Васильевна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Яшин, С. Н. (доктор экономических наук ; профессор). Применение синтетического стрэнгла для управления фондовым риском [Текст] / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, В. В. Соколов // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 21. - С. 1214-1231 : табл., рис. - Библиогр.: с. 1231 (18 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): акции -- биноминальная модель -- инвесторы -- опционы -- синтетические опционы -- синтетические стрэнглы -- статистический анализ -- стрэнглы -- управление фондовыми рисками -- фондовые риски -- фондовый рынок -- ценные бумаги -- ценообразование Аннотация: В последнее время происходит бурное развитие различных финансовых инструментов, позволяющих инвесторам снизить свои риски. Одним из таких инструментов являются производные ценные бумаги. Классическим примером такой бумаги выступает опцион. Из-за противоречий, связанных с изменением цены опциона по причине колебаний цены первичной ценной бумаги, а не фиксированной цены исполнения опциона, инвесторы ищут пути комбинирования ценных бумаг, которые позволят снизить фондовые риски. В статье идет речь о применении синтетического опциона, а именно синтетического стрэнгла. Рассмотрен новый подход в моделировании биномиальной решетки, разработана модель построения синтетического стрэнгла, которая применена на практике в отношении акций АО "Лукойл". Доп.точки доступа: Кошелев, Е. В. (кандидат экономических наук ; доцент); Соколов, В. В. (аспирант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |