Горбунов, В. С. (аспирант). Современные механизмы фьючерсного и опционного рынков Российской Федерации [Текст] / В. С. Горбунов // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2011. - N 1. - С. 97-99. . - Библиогр.: с. 99 (5 назв. )
Рубрики: Экономика Финансы в целом--Россия Кл.слова (ненормированные): фьючерсный рынок -- опционный рынок -- рынок опционов -- торговые операции -- биржевые роботы -- финансовые инструменты -- алгоритмическая торговля -- хеджирование рисков -- спекулятивная торговля Аннотация: В статье рассмотрены современные механизмы торговли на фьючерсном и опционном рынках Российской Федерации. Особое внимание уделено механизмам доступа на рынки, дано определение «алгоритмической торговли» в широком и узком смыслах. Рассмотрена проблема спекулятивной торговли, осуществляемой во многом благодаря использованию «биржевых роботов». Предложены пути преодоления этой проблемы. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Володин, С. Н. (кандидат экономических наук; доцент). Алгоритмическая торговля на российском рынке - актуальные риски и перспективы регулирования [Текст] / С. Н. Володин, А. П. Якубов // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2016. - № 10. - С. 56-62 : 1 рис. - Библиогр.: с. 62 (11 назв.) . - ISSN 0023-124X
Рубрики: Экономика--Россия Экономика России Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): алгоритмическая торговля -- фондовые рынки -- риски алгоритмической торговли -- регулирование алгоритмической торговли -- торговля финансовыми инструментами -- биржевая индустрия -- анализ рисков -- операционные риски -- ценообразование Аннотация: Бурное развитие нового рыночного сегмента - алгоритмической торговли, привело к тому, что сегодня она оказывает уже весьма сильное воздействие на процесс биржевого ценообразования. Это отмечается не только на ведущих мировых биржах, но и на отечественном рынке. Статья посвящена анализу актуальных для российской экономики рисков, которые образуются в связи с развитием алгоритмической торговли. Доп.точки доступа: Якубов, А. П. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Эффективность парного статистического арбитража на российском фондовом рынке [Текст] / В. С. Липатников [и др.] // Банковское дело. - 2017. - № 5. - С. 47-51 : рис., табл. - Библиогр.: с. 51 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): фондовые рынки -- российский фондовый рынок -- финансовые рынки -- парный статистический арбитраж -- эффективность -- метод статистического арбитража -- методы -- алгоритмическая торговля -- арбитражные стратегии -- арбитражные сделки -- торговые стратегии Аннотация: Рассматривается рыночно нейтральная стратегия парного статистического арбитража. Данная торговая стратегия относительно нова для российского фондового рынка, но широко распространена среди западных инвесторов. Раскрывается суть парного статистического арбитража и оценивается эффективность этого метода на основе разработанной авторами модели. Доп.точки доступа: Липатников, В. С.; Ломджария, С. Г.; Мазуровский, П. А.; Маркова, Т. С. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Володин, С. Н. (кандидат экономических наук). Развитие алгоритмической торговли на мировых финансовых рынках: причины, тенденции и перспективы [Текст] / С. Н. Володин, А. П. Якубов // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 9. - С. 531-548 : рис. - Библиогр.: с. 548 (17 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): алгоритмическая торговля -- алготрейдинг -- биржевые площадки -- биржевые тарифы -- брокеры -- общерыночная ликвидность -- рыночная волатильность -- стимулирование торговли -- торговые системы -- финансовые активы -- фондовая биржа -- фондовый рынок Аннотация: В статье приводится анализ программ государственных регуляторов и бирж по стимулированию развития нового рыночного сегмента - алгоритмической торговли. Подробно исследуются меры законодательного и технологического характера, применяемые на ведущих мировых финансовых рынках. Доп.точки доступа: Якубов, А. П. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Володин, С. Н. (кандидат экономических наук). Влияние алгоритмической торговли на устойчивость развития мировых фондовых рынков [Текст] / С. Н. Володин, А. П. Якубов // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 20. - С. 1184-1195. - Библиогр.: с. 1195 (17 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): алгоритмическая торговля -- алгоритмические системы -- биржевые обороты -- консалтинговые компании -- ликвидность торгов -- привлечение капитала -- риски -- рыночное ценообразование -- рыночные операции -- рыночные сделки -- устойчивость развития -- фондовый рынок -- частные инвесторы Аннотация: Различные аспекты влияния нового рыночного сегмента - алгоритмической торговли - на развитие мировых фондовых рынков. Авторы детально разбирают наиболее значимые направления воздействия алгоритмических систем на рыночные механизмы и участников торгов. Доп.точки доступа: Якубов, А. П. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лахно, Ю. В. (кандидат экономических наук ; доцент). О некоторых закономерностях адаптивного развития современных рынков ценных бумаг [Текст] / Ю. В. Лахно // Финансы и кредит. - 2017. - Т. 23, вып. 34. - С. 2061-2074 : табл. - Библиогр.: с. 2074 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика--Россия Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): акционеры -- алгоритмическая торговля -- маркет-мейкеры -- облигации -- регуляторы -- рынок облигаций -- теория организации -- торговая инфраструктура -- финансовые услуги -- финансовый рынок -- ценные бумаги Аннотация: Выявлены формирующие и регулирующие закономерности адаптивного развития современных рынков ценных бумаг, которые дифференцированы в зависимости от способности системы рынка ценных бумаг отдельной страны выполнять новые функции по отношению к системе более высокого порядка, в особенности способствовать прогрессу реального сектора национальной экономики. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кузнецов, Алексей Владимирович (доктор экономических наук ; профессор). Наднациональное валютное регулирование: теоретические и практические подходы [Текст] / А. В. Кузнецов // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 1. - С. 191-208. - Библиогр.: с. 208 (26 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): наднациональное валютное регулирование -- наднациональное валютное сотрудничество -- клиринговая валюта -- специальные права заимствования -- алгоритмическая торговля -- валютное регулирование Аннотация: В статье рассмотрены сложности обеспечения условий для устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях. Альтернативой национальным денежным единицам, выполняющим функции резервных валют, выступает наднациональная клиринговая валюта. Выход государств на уровень наднациональной валютной кооперации требует разработки комплексного подхода к решению проблем экономического, технического и политического характера. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мишин, Андрей Александрович (кандидат филологических наук ; доцент). Трейдинг простыми календарными спредами фьючерсов на золото [Текст] / А. А. Мишин // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 1. - С. 227-237. - Библиогр.: с. 237 (14 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): товарные фьючерсы -- стратегии трейдинга -- алгоритмическая торговля -- фьючерсы на золото -- фьючерсные контракты Аннотация: Анализ подтверждения логики использования стратегии календарного спреда, состоящего в покупке фьючерсных контрактов в летние месяцы с датой экспирации зимой, и выход из этих позиций в зимние месяцы, когда относительная цена этих контрактов является наивысшей. При этом отмечено и то допущение, по которому на рынке золота за анализируемый период очевиден бычий тренд. Это является последствием мирового спроса на металлы в условиях нестабильных рынков, поэтому данную стратегию стоит использовать на растущих рынках. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Цифровое конкурентное преимущество биржевого эдвайзера на основе модели Deep Learning "Random Forest Regression" [Текст] / Н. И. Ломакин, М. С. Марамыгин, С. А. Кращенко [и др.] // Международная экономика. - 2023. - № 5. - С. 314-332 : табл. - Библиогр.: с. 329-330 (23 назв.). - References: p. 330-332 (23 names) . - ISSN 2074-6040
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): алгоритмическая торговля -- биржевые роботы -- биржевые рынки -- биржевые эдвайзеры -- искусственный интеллект -- конкурентное преимущество -- методологические подходы -- методы исследований -- методы прогнозирования -- оценка финансового риска -- принципы исследования -- торговые боты -- финансовая сфера -- финансовые риски -- цифровое конкурентное преимущество Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы использования технологий алгоритмической торговли. Актуальность исследования состоит в том, что в современных условиях появляется все больше биржевых роботов, совершенствуются их алгоритмы и расширяются технические возможности их применения, причем острой проблемой становится повышение конкурентоспособности биржевых ботов с позиций увеличения точности прогнозирования, что обеспечивает их цифровое конкурентное преимущество. Практическая значимость исследования в том, что результаты могут быть использованы на практике в биржевой торговле. Доп.точки доступа: Ломакин, Николай Иванович (кандидат экономических наук; доцент); Марамыгин, Максим Сергеевич (доктор экономических наук; профессор); Кращенко, Сергей Анатольевич (доктор экономических наук; профессор); Юрова, Ольга Витальевна (кандидат социологических наук; доцент); Шабанов, Никита Тимофеевич (магистрант); Самородова, Ирина Анатольевна (преподаватель) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |