Малеева, Екатерина Александровна (студент). Формирование портфеля ценных бумаг с использованием предельной величины риска [Текст] / Е. А. Малеева, О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 12. - С. 2708-2720. - Библиогр.: с. 2720 (17 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): управление портфелем ценных бумаг -- предельная величина риска -- доходность портфельных инвестиций -- портфельные инвестиции -- рискованность портфельных инвестиций -- Марковица портфель -- портфель Марковица -- портфель ценных бумаг Аннотация: Построены портфели по алгоритму Марковица с учетом ограничений по величине риска VaR, проведено сравнение доходностей и стоимостей двух портфелей из акций, входящих в ММВБ-10. Оценены выборочные альфа-, бета-коэффициенты, рассчитана рискованность и доходность пассивных портфельных инвестиций. Доп.точки доступа: Бельснер, Ольга Александровна (старший преподаватель); Крицкий, Олег Леонидович (кандидат физико-математических наук ; доцент); ММВБ; Московская межбанковская валютная биржа Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бауманис, В. И. (кандидат экономических наук; профессор). Моделирование портфельных решений в случайной среде альтернативных возможностей рынка [Текст] / Валц Ивар Бауманис // Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 12. - С. 2356-2370. - Библиогр.: с. 2366-2370 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): риски -- случайная величина -- распределение Бернулли -- Бернулли распределение -- портфельное инвестирование -- портфель Марковица -- Марковица портфель Аннотация: Для описания портфельного инвестирования считается достаточным всего два измерения: доходность и риск. С одной стороны, сложившаяся практика использования этих двух характеристик отвечает цели снижения вычислительной сложности процедур портфельного анализа и способствует упрощению формализации ряда смежных задач. С другой стороны, вынужденный отказ от воспроизведения реальной многомерности процессов рынка акций явно сдерживает приложение методов, которые значительно расширили бы возможности современного портфельного анализа. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |