Раенко, О. Е. Учебное компьютерное моделирование физических явлений, описываемых распределением Бернулли [Текст] = Educational computer modelling of physical phenomena, described by bernulli's distribution / О. Е. Раенко, М. И. Старовиков // Открытое и дистанционное образование. - 2013. - № 1. - С. 20-25 : рис. - Библиогр.: с. 25 (10 назв.)
Рубрики: Образование. Педагогика Высшее профессиональное образование Применение вычислительной техники в педагогике Кл.слова (ненормированные): вычислительные эксперименты -- физические законы -- статистические испытания -- распределение Бернулли -- Бернулли распределение -- компьютерные модели -- обучение физике -- физика -- методические материалы -- компьютерные эксперименты -- высшая школа -- математическая статистика -- статистика -- дискретное распределение вероятностей -- физические явления -- учебное моделирование -- компьютерное моделирование -- биноминальный закон распределения Аннотация: Анализируются факторы, затрудняющие понимание студентами статистической природы физических законов. Обосновывается целесообразность использования вычислительного эксперимента для обучения статистическим понятиям, законам и методам в курсе физики. Приводятся примеры компьютерных моделей, описываемых распределением Бернулли. Доп.точки доступа: Старовиков, М. И. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бауманис, В. И. (кандидат экономических наук; профессор). Моделирование портфельных решений в случайной среде альтернативных возможностей рынка [Текст] / Валц Ивар Бауманис // Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 12. - С. 2356-2370. - Библиогр.: с. 2366-2370 (20 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): риски -- случайная величина -- распределение Бернулли -- Бернулли распределение -- портфельное инвестирование -- портфель Марковица -- Марковица портфель Аннотация: Для описания портфельного инвестирования считается достаточным всего два измерения: доходность и риск. С одной стороны, сложившаяся практика использования этих двух характеристик отвечает цели снижения вычислительной сложности процедур портфельного анализа и способствует упрощению формализации ряда смежных задач. С другой стороны, вынужденный отказ от воспроизведения реальной многомерности процессов рынка акций явно сдерживает приложение методов, которые значительно расширили бы возможности современного портфельного анализа. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |