Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Статьи" (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=среднеквадратическое отклонение<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Косоруков, О. А. (доктор технических наук; профессор).
Эконометрические модели досрочного прогнозирования доходности и рисков финансовых активов [Текст] = Econometric models of long-term forecasting of profitability and risks of financial assets / О. А. Косоруков, Д. В. Юрков // Экономика природопользования. - 2010. - N 1. - С. 60-66 : ил. . - ISSN 1812-9323

УДК

^a330.4

^a336.761

ББК 65в631 + 65.264
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика, 2002-2008 гг.; 21 в.
Рынок ценных бумаг, 2002-2010 гг.; 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
активы -- финансовые активы -- риски финансовых активов -- доходность финансовых активов -- финансовые рынки -- прогнозирование -- досрочное прогнозирование -- эконометрические модели -- среднеквадратическое отклонение -- фондовые индексы -- индекс ММВБ -- ММВБ индекс -- индекс РТС -- РТС индекс
Аннотация: Обоснована актуальность решения проблемы построения многофакторных моделей долгосрочного прогнозирования стоимостных показателей финансовых активов. В качестве примера приведены варианты экономических моделей, описывающих динамику среднемесячных показателей индексов РТС и ММВБ в период с 2002 по 2008 гг.

Доп.точки доступа:
Юрков, Д. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кошкин, Г. М.
Гладкое непараметрическое оценивание функции интенсивности отказов и ее первых двух производных [Текст] / Г. М. Кошкин // Известия вузов. Физика. - 2016. - Т. 59, № 6. - С. 70-78. - Библиогр.: c. 78 (36 назв. ) . - ISSN 0021-3411

УДК

^a53:51

^a004.94

ББК 22.311 + 32.973-018.2
Рубрики: Физика
   Математическая физика
   Вычислительная техника
   Имитационное компьютерное моделирование
Кл.слова (ненормированные):
асимптотическая нормальность -- гладкая ядерная оценка -- интервальная оценка -- оценка функций интенсивности -- среднеквадратическое отклонение -- функция интенсивности отказов -- функция надежности
Аннотация: Для неизвестной функции интенсивности отказов и ее производных рассматривается класс непараметрических оценок ядерного типа. Доказывается сходимость предложенных оценок по распределению и в среднеквадратическом к неизвестной функции интенсивности и ее производным. Строится интервальная оценка функции интенсивности отказов. Обсуждаются преимущества непараметрических оценок по сравнению с параметрическими алгоритмами. Предложенные оценки функции интенсивности отказов могут использоваться при решении задач эксплуатационной надежности сложных физических, технических и программных систем в условиях неопределенности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Вихоть, А. Н.
Анализ параметров вибрационного поля города корреляционно-регрессионным методом [Текст] / А. Н. Вихоть, В. А. Лютоев // Вестник Пермского университета. Сер.: Геология. - 2021. - Т. 20, № 1. - С. 49-55. - Библиогр.: с. 54-55. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru

ГРНТИ	38.63
УДК	^a624.131

ББК 26.329
Рубрики: Геология--Сыктывкар--Россия
Инженерная геология
Кл.слова (ненормированные):
вибрационное поле -- коэффициент детерминации -- коэффициент корреляции -- случайные величины -- среднеквадратическое отклонение
Аннотация: Проведен анализ параметров вибрационного поля города на примере территории Сыктывкара. Применяя методику корреляционно-регрессионного анализа и необходимые дополнительные расчеты, получили оценки математического ожидания, дисперсий и среднеквадратических отклонений, провели проверку нормального распределения случайных величин, получили значения коэффициентов корреляции и корреляционных отношений. Построены диаграммы распределения и выведены аппроксимирующие функции и эмпирические уравнения по компонентам x, y, z. Данный подход может быть использован для прогноза параметров вибрационного поля, позволяет дать рекомендации о его применении при выборе участков под строительные площадки и экологических изысканиях в области техногенной нагрузки.

Доп.точки доступа:
Лютоев, В. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Горелик, Виктор Александрович (профессор; доктор физико-математических наук; ведущий научный сотрудник).
Учет корреляционной зависимости доходностей при использовании смешанных стратегий в играх с природой [Текст] / В. А. Горелик, Т. В. Золотова // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Экономика и управление. - 2021. - № 3 (55). - С. 139-149. - Библиогр.: с. 147-148 (14 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
Каруша - Куна - Таккера условия -- Коши - Буняковского неравенство -- ЛПР -- СКО -- двухкритериальная модель -- игра с природой -- квадратичное программирование -- корреляционная зависимость доходностей -- корреляция -- лицо, принимающее решение -- математические модели -- математическое ожидание выигрыша -- неравенство Коши - Буняковского -- процесс инвестирования -- смешанные стратегии -- среднеквадратическое отклонение -- стратегии инвестирования -- управление экономическими системами -- условия Каруша - Куна - Таккера -- формулы -- чистые стратегии
Аннотация: Цель исследования состоит в развитии и применении к задачам инвестирования методов принятия решений в играх с природой, учитывающих корреляцию случайных значений выигрышей для каждой пары чистых стратегий. Рассматриваются два критерия: математическое ожидание выигрыша и среднеквадратическое отклонение как оценка риска. Двухкритериальная модель принятия решений формализована путем перевода оценки риска в ограничение. Для такой обобщенной задачи квадратичного программирования получены аналитические методы решения. Приведен пример применения предложенного метода на реальных статистических данных.

Доп.точки доступа:
Золотова, Татьяна Валерьяновна (доцент; доктор физико-математических наук; профессор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 01.08.2024
Число запросов	3801
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)