Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Статьи" (3)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=риск дефолта<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Управление финансовыми рисками компании [Текст] : [реферат] // Экономика и управление в зарубежных странах. - 2013. - № 5. - С. 28-32. - Опубл.: Financial Times. - 2012. - Desember 23. - P. 5-8

УДК

^a658.14/.17

ББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
секьюритизация -- финансовые риски -- риск-менеджмент -- управление рисками -- страхование рисков -- ипотечные кредиты -- кредитные риски -- правовые риски -- досрочное погашение -- риск дефолта
Аннотация: Одной из причин мирового финансового кризиса является злоупотребление производными финансовыми инструментами, связанными с секьюритизацией ипотечных активов, "перекладыванием" ипотечных рисков на инвесторов, фактическим обманом инвесторов рейтинговыми агентствами и аудиторами, бесконтрольной продажей инструментов страхования ипотечных и кредитных рисков и бесконечной "переупаковкой" ипотечных активов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Юй Фэнхуэй (финансовый комментатор; обозреватель).
Риски дефолта США по-прежнему существуют [Текст] / Юй Фэнхуэй // Китай. - 2013. - № 11. - С. 5 : 1 фот. . - ISSN 1005-5010

УДК

^a330.101.541

ББК 65.012.3
Рубрики: Экономика--США, 21 в.
Макроэкономика--США, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
американская экономика -- американские облигации -- валютные резервы -- ВВП -- внутренний валовой продукт -- государственные долги -- государственные займы -- дефолт -- займы -- инвесторы -- китайская экономика -- кредитные рейтинги -- рейтинговые агентства -- риск дефолта
Аннотация: Увеличение лимита государственного долга, проблемы и риски экономики США.

Доп.точки доступа:
Fitch, рейтинговое агентство
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Сувейка, Ш. М.
Оценка зависимости спреда доходности корпоративных облигаций от динамики валютного курса (на примере рынка облигаций РФ) [Текст] / Ш. М. Сувейка // Финансовый бизнес. - 2015. - № 4. - С. 54-63. - Библиогр.: с. 63 (25 назв.) . - ISSN 0869-8589

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Даффи-Синглтона модель -- валютный курс -- волатильность валютного курса -- дефолты -- корпоративные облигации -- кредитные риски -- модели кредитного риска -- модель Даффи-Синглтона -- облигации -- риск дефолта -- риски -- спред доходности -- ценные бумаги
Аннотация: В работе исследовано влияние валютного курса на спред доходности корпоративных облигаций. Анализ литературы приводит к предположению, что уровень валютного курса должен быть учтен в размере процентных ставок в соответствии с паритетом процентных ставок. Кроме того, его волатильность также должна воздействовать на динамику ставок. Применение редуцированной модели кредитного риска Даффи - Синглтона позволяет заключить, что повышение волатильности валютного курса ведет к расширению спреда доходности в связи с ростом риска дефолта по корпоративным облигациям. Таким образом, установлена двойственная природа одного из ключевых факторов спреда доходности - валютного курса: он является и систематическим, и специфическим фактором.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Дружинин, Георгий Александрович (аспирант).
Обзор методов моделирования вероятности дефолта [Текст] = Overview of default probability modeling techniques / Г. А. Дружинин // Управление риском. - 2016. - № 2. - С. 13-16 : рис., табл. - Библиогр.: с. 16 (9 назв.) . - ISSN 1684-6303

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
базельские рекомендации -- величина кредитного требования -- вероятность дефолта -- дефолт -- кредит -- кредитные риски -- кредитные требования -- моделирование вероятности дефолта -- риск дефолта -- розничное кредитование -- соглашения
Аннотация: Рассмотрено соглашение Базельского комитета по расчету капитала на покрытие кредитного риска (соглашение Базель II) и его адаптация к российской экономике. Приведена формула расчета требований к капиталу на покрытие розничных кредитных рисков. Приведены способы расчета величины кредитного требования, подверженной риску дефолта.Article presents Basel II recommendations on calculation of capital for covering credit risk and adapting of these recommendations to Russian economy. Formula for retail credit risk capital requirements calculation is described. Main methods for exposure at default modeling.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Сувейка, Штефан Михайлович.
Механизм формирования систематической части спрэда доходности на быстрорастущих рынках облигаций [Текст] / Ш. М. Сувейка // Финансы и бизнес. - 2016. - № 3. - С. 57-70 : рис., табл. - Библиогр.: с. 69-70

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
CDS -- волатильность валютного курса -- кредитный риск -- модели кредитного риска -- облигации -- риск дефолта -- риск-факторы спрэда -- рынки облигаций -- систематический риск -- спрэд доходности -- суверенный CDS
Аннотация: Предложен новый подход к оценке спрэда доходности на основе редуцированной модели кредитного риска.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Розанова, Е. Ю.
Оценка вероятности дефолта банка. Скоринг: возможности и ограничения [Текст] / Е. Ю. Розанова, И. Т. Фаррахов // Банковское дело. - 2017. - № 10. - С. 10-15 : фот., рис., табл. . - ISSN 2071-4904

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банкротство банков -- прогнозирование дефолта -- надежность банков -- дефолт банков -- оценка вероятности дефолта -- риск дефолта -- скоринг -- риск-менеджмент -- кредитные риски -- оценка кредитных рисков -- валидация
Аннотация: Оценка надежности банка, прогнозирование его дефолта - основные задачи российского риск-менеджмента. Этапы разработки, возможности и ограничения в применении скоринговых систем прогнозирования риска дефолта банка.

Доп.точки доступа:
Фаррахов, И. Т.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 02.09.2024
Число запросов	30953
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)