Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
БД "Книги"
БД "Статьи"
Труды АМГУ
Выпускные квалификационные работы
Антитеррор
Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:БД "Книги" (14)БД "Статьи" (37)Труды АМГУ (2)Выпускные квалификационные работы (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=портфель ценных бумаг<.>)
Общее количество найденных документов : 22
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-22 
1.


    Колесников, Геннадий Исакович (глава города Березовский (Кемеровская область)).
    Применение метода квалификации нечисловых оценок вероятности для выбора оптимального портфеля ценных бумаг [Текст] / Г. И. Колесников, Н. В. Хованов, М. С. Юдаева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2007. - N 3. - С. . 58-68. - Библиогр.: с. 68 (16 назв. )
УДК
^a33:518/519
ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
вероятность -- квантификация -- метод квантификации -- нечисловые оценки -- математические методы -- ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- модели -- экономисты
Аннотация: Метод рандомизированной квантификации нечисловой информации о вероятностях альтернатив, построенный на основе обобщения и формализации основных идей работ Дж. М. Кейнса, оказывается эффективным инструментом построения оптимального портфеля ценных бумаг в рамках модели Г. Марковица, учитывающей, наряду с числовыми статистическими данными, и нечисловую экспертную информацию.


Доп.точки доступа:
Хованов, Николай Васильевич; Юдаева, Мария Сергеевна; Кейнс (английский экономист ; 1883-1946) \дж. М.\; Марковиц (американский экономист) \г.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
2.


    Иваницкий, Виктор Павлович (д-р экон. наук ; проф.; зав. каф. цен. бумаг, корпорат. финансов и инвестиций).
    Рейтинговая модель, модель положительных и отрицательных стандартных отклонений как дополнение портфельной теории Г. Марковица [Текст] / Иваницкий В. П., Ветышев С. Г. // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2009. - N 3. - С. 128-134 : 3 табл., 5 рис. . - ISSN хххх-хххх
УДК
^a330.322
ББК 65.263
Рубрики: Экономика
   Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- акции -- модель Марковица -- Марковица модель -- теория Марковица -- Марковица теория -- стандартные отклонения -- портфель ценных бумаг -- рейтинговая модель -- формирование портфеля ценных бумаг
Аннотация: Рассмотрены результаты исследований, направленных на усовершенствование и дополнение модели Г. Марковица по формированию портфеля ценных бумаг.


Доп.точки доступа:
Ветышев, Сергей Геннадьевич (аспирант каф. цен. бумаг, корпоратив. финансов и инвестиций)

Найти похожие
3.


    Юрков, Д. В.
    Моделирование управления портфелем облигаций [Текст] = Modeling of bond portfolio management / Д. В. Юрков // Экономика природопользования. - 2010. - N 1. - С. 54-59. - Библиогр.: с. 59 (4 назв. ) . - ISSN 1812-9323
УДК
^a336.761
^a330.4
ББК 65.264 + 65в631
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- облигации -- портфель облигаций -- управление портфелем облигаций -- инвестиционный портфель -- математическое моделирование -- математические методы -- метод согласования эластичностей -- согласование эластичностей -- согласование дюраций -- дюрация облигаций -- иммунизация портфеля облигаций -- математическое программирование -- методы математического программирования -- метод согласования форм кривых доходностей -- согласование форм доходностей -- кривая доходности -- согласование потоков платежей -- потоки платежей -- платежи -- управление рисками -- риски
Аннотация: Ценные бумаги с фиксированным доходом являются неотъемлемой частью активов инвесторов. Поэтому задача эффективного управления портфелем ценных бумаг является достаточно актуальной, как у нас в стране, так и за рубежом. Предлагается комбинированный подход к управлению портфелем, использующий метод согласования эластичностей (дюраций) в сочетании с методом согласования форм кривых доходностей.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
4.


    Казарян, В. В.
    Моделирование активных стратегий управления краткосрочным портфелем ценных бумаг [Текст] / В. В. Казарян // Экономические науки. - 2010. - N 1. - С. 450-454.
УДК
^a330.4
^a336.761
ББК 65в631 + 65.264
Рубрики: Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- булево программирование -- спекулятивные операции -- фондовый рынок
Аннотация: Предложен подход к сведению задачи выбора оптимальных активных стратегий управления портфелем ценных бумаг к задаче булева программирования.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
5.


    Бронштейн, Е. М.
    Формование портфеля ценных бумаг на основе распознавания образов [Текст] / Е. М. Бронштейн, И. Н. Ишманов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2010. - N 11 (35). - С. 35-39.
УДК
^a336.763
ББК 65.262.2
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
портфель ценных бумаг -- теория Марковица -- Марковица теория -- снижение риска
Аннотация: Рассматриваются подходы к отбору ценных бумаг для формирования портфеля, основанные на распознавании образов. Подход позволяет обеспечить высокий уровень диверсифицированности портфеля (т. е. снизить риск) при достаточно устойчивом обеспечении прибыли.


Доп.точки доступа:
Ишманов, И. Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
6.


    Бронштейн, Е. М.
    Упрощенные моментные стратегии при управлении портфелем ценных бумаг [Текст] / Е. М. Бронштейн, Д. Т. Юмагулов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2010. - N 12 (36). - С. 28-31. . - Библиогр.: с. 31 ( 9 назв. )
УДК
^a336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
упрощенная стратегия -- моментные стратегии -- эмпирические исследования -- портфель ценных бумаг
Аннотация: Предложена упрощенная стратегия управления портфелем, при которой портфель переформировывается с определенной периодичностью по формальным правилам. Проведено эмпирическое исследование моментных стратегий, которое продемонстрировало их высокую эффективность при соответствующем выборе параметров.


Доп.точки доступа:
Юмагулов, Д. Т.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
7.


    Демин, Н. С.
    Задача формирования портфеля ценных бумаг [Текст] / Н. С. Демин, С. В. Рожкова, О. В. Рожкова // Известия Томского политехнического университета. - 2010. - Т. 317, N 6 : Экономика : Философия, социология и культурология. - С. 5-8. . - Библиогр.: с. 8 (9 назв. )
УДК
^a519.8
ББК 22.18
Рубрики: Математика
   Исследование операций
Кл.слова (ненормированные):
портфель ценных бумаг -- математическое ожидание -- рисковые активы -- безрисковые активы -- оптимальное управление -- капитал -- финансовый рынок
Аннотация: Работа посвящена нахождению математического ожидания и дисперсии капитала портфеля, состоящего из рискового и безрискового активов, как основных характеристик в задаче оптимального управления портфелем ценных бумаг.


Доп.точки доступа:
Рожкова, С. В.; Рожкова, О. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
8.


    Клитина, Н. А.
    Формирование портфелей ценных бумаг для различных типов инвесторов [Текст] / Н. А. Клитина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2011. - N 23 (65). - С. 9-14. . - Библиогр.: с. 14 ( 2 назв. )
УДК
^a330.322
ББК 65.9(2Рос)-56
Рубрики: Экономика
   Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
типы инвесторов -- портфель ценных бумаг -- объекты инвестиций
Аннотация: Систематизированы основные теоретические предпосылки формирования инвестиционного портфеля, представлен анализ этапов выбора объектов инвестиций с точки зрения портфельного инвестора, рассмотрена методика формирования и управления портфелем ценных бумаг для различных типов инвесторов. Построены графики зависимости риска и доходности инвестиционных портфелей ценных бумаг российских эмитентов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
9.


    Морозкин, Юрий Николаевич (кандидат физико-математических наук, доцент кафедры финансов и налогообложения Башкирского государственного университета).
    Управление портфелем ценных бумаг в коммерческом банке [Текст] / Ю. Н. Морозкин, Е. С. Свистунова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2011. - N 6. - С. 138-141. . - Библиогр.: с. 141 (2 назв. )
УДК
^a336.7
^a336.761
ББК 65.262 + 65.264
Рубрики: Экономика--Россия, 21 в.
   Кредитно-денежная система
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
коммерческие банки -- портфель ценных бумаг -- акции -- паевые инвестиционные фонды -- фондовый рынок
Аннотация: Рассмотрены вопросы формирования оптимального портфеля ценных бумаг в коммерческом банке. Разработанная методика управления позволяет выбирать оптимальную стратегию формирования портфеля ценных бумаг с учетом динамично изменяющейся ситуации на фондовом рынке. Результаты работы могут использоваться как коммерческим банком, так и частным инвестором в целях формирования и управления собственным портфелем ценных бумаг.


Доп.точки доступа:
Свистунова, Елена Сергеевна (аспирант Башкирского государственного университета)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
10.


    Гришина, Н. П. (кандидат экономических наук).
    Теория поведенческих финансов как существенный фактор оценки инвестиционных условий для принятия решений на рынке ценных бумаг [Текст] / Н. П. Гришина // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2011. - № 5. - С. 9-13. . - Библиогр.: с. 13 (2 назв. )
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
поведенческие финансы -- теория перспектив -- перспектив теория -- экономическая теория -- портфель ценных бумаг -- ценные бумаги -- риск-предпочтения -- риски
Аннотация: В статье изложены основы теории поведенческих финансов, определяющей из которых является теория перспектив Д. Канемана и А. Тверски, представлены предпосылки ее появления, а также обзор проведенных исследований в данной области. Подробно рассмотрены три основных блока в поведении индивидуума, на которых строится теория поведенческих финансов: настрой как принятое внутреннее решение или знание; поведенческие предпочтения; пределы арбитража. Подняты фундаментальные проблемы экономической теории в целом и рынка ценных бумаг в частности, которые в свете поведенческих финансов приобретают новое решение. Дана оценка поведенческого риска в процессе принятия решения и оптимизации управления портфелем ценных бумаг.


Доп.точки доступа:
Канеман, Д. (экономист); Тверски, А. (экономист)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 1-10    11-20   21-22 
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
Статистика
за 27.08.2024
Число запросов 57393
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)