Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
БД "Книги"
БД "Статьи"
Труды АМГУ
Выпускные квалификационные работы
Антитеррор
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=контрмонотонность<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Бронштейн, Е. М.
    Формирование инвестиционных портфелей на основе различных мер парной зависимости курсов акций [Текст] / Е. М. Бронштейн, М. Н. Семенова // Финансовый бизнес. - 2018. - № 3. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (13 назв.) . - ISSN 0869-8589
УДК
^a330.4
ББК 65в631
Рубрики: Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- курсы акций -- российские компании -- американские компании -- ранговые корреляции -- инвестиционный портфель -- теория Марковица -- Марковица теория -- меры статистической зависимости -- случайные величины -- ковариация -- копула-функции -- портфельные риски -- ранговая корреляция Спирмена -- Спирмена ранговая корреляция -- комонотонность -- контрмонотонность
Аннотация: Рассмотрено использование альтернативных мер статистической взаимозависимости временных рядов курсов акций при формировании инвестиционного портфеля. Альтернативные меры построены на основе аппарата копула-функций и ранговых корреляций. Проведен сравнительный анализ доходностей сформированных таким образом портфелей для акций российских и американских компаний.


Доп.точки доступа:
Семенова, М. Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
Статистика
за 07.09.2024
Число запросов 2643
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)