Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Статьи" (5)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=вероятность дефолта<.>)

Общее количество найденных документов : 12
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-12

Тотьмянина, К. М.
Оценка вероятности дефолта промышленных компаний на основе финансовых показателей [Текст] / К. М. Тотьмянина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2011. - N 11 (53). - С. 59-68. . - Библиогр.: с. 67-68 ( 11 назв. )

УДК

^a336.77.01

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
финансовые показатели -- промышленные компании -- кредитный риск -- вероятность дефолта -- логит-анализ -- корпоративные заемщики
Аннотация: Основной целью данного исследования является разработка модели для оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков с помощью логит-анализа.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Марамыгин, М. С. (доктор экономических наук ; профессор).
Проблемы прогнозирования дефолтных ситуаций в экономике [Текст] = Problems of default forecasting in economics / М. С. Марамыгин, Е. В. Стрельников // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). - 2012. - № 2 (82). - С. 33-39. - Библиогр.: с. 39 (15 назв.). - Реф. на рус. и англ. яз.: с. 33 . - ISSN 1993-3541

ГРНТИ	06.73.02
УДК	^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
финансовый рынок -- кредитные риски -- дефолты -- вероятность дефолта -- прогнозирование дефолта -- стабильность экономики -- страновые риски
Аннотация: Рассмотрена проблема возникновения дефолта как на уровне государства, так и на уровне отдельно взятого предприятия.

Доп.точки доступа:
Стрельников, Е. В. (кандидат экономических наук ; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гусятников, П. В. (аспирант).
Оптимизация модели для оценки уровня возможных потерь при дефолте [Текст] / П. В. Гусятников // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2012. - № 3. - С. 118-120 : табл. - Библиогр.: с. 120 (8 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1994-5094

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
кредитные риски -- вероятность дефолта -- дефолт -- уровень возможных потерь -- проверка гипотез -- уровень возврата -- ЕМ-алгоритм
Аннотация: Важную роль в задачах управления кредитными рисками играет оценка не только вероятности дефолта, но и уровня возможных потерь при нем. В статье предложен подход к построению модели для оценки уровня возможных потерь при дефолте, основанный на анализе статистики дефолтов в кредитном портфеле крупного российского банка. Обоснована методика, позволяющая минимизировать сложность функции, моделирующей уровень возможных потерь при дефолте, за счет разбиения исходной выборки на группы; проведен поиск критериев наилучшего разбиения. Установлены оптимальное количество групп и критерии для разбиения исходной выборки на основе применения EM-алгоритма и максимизации функции правдоподобия. Показано, что в целях более точной аппроксимации функции распределения уровня возможных потерь при дефолте необходимо разбивать исходную выборку на 4 – 5 групп в зависимости от стратегии банка по отношению к проблемному кредиту.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Никонов, О. И.
Динамика показателя "вероятность дефолта" по кредитам физических лиц [Текст] / О. И. Никонов, В. Е. Власов, Ф. П. Чернавин // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 40-44. - Библиогр.: с. 44 (4 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система--Россия, 2011-2014 гг.
Кл.слова (ненормированные):
физические лица -- кредитование физических лиц -- риски -- кредитные риски -- ожидаемые потери -- дефолты -- вероятность дефолта -- математическое моделирование
Аннотация: В работе рассматривается динамика вероятности дефолта по кредитам физических лиц за период со II квартала 2011 г. по II квартал 2014 г. Дается описание модели расчета вероятности дефолта по матрицам миграции.

Доп.точки доступа:
Власов, В. Е.; Чернавин, Ф. П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шустов, Вячеслав Николаевич.
Совершенствование подходов оценки кредитного риска в корпоративных портфелях российских банков [Текст] / Шустов В. Н. // Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16, № 7. - С. 1021-1034. - Библиогр.: с. 1033 (4 назв.) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- вероятность дефолта -- дефолт корпоративных заемщиков -- корпоративные заемщики -- корпоративные портфели -- кредитные организации -- кредитные портфели -- кредитные риски -- модели вероятности дефолта -- оценка кредитного риска -- предсказательная способность -- сегментация кредитного портфеля
Аннотация: Рассмотрены вопросы разработки модели вероятности дефолта корпоративных заемщиков.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Агеев, Владимир Игоревич.
Кредитный дефолтный своп как инструмент оценки вероятности дефолта российских коммерческих банков [Текст] / Агеев В. И. // Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16, № 20. - С. 3399-3424. - Библиогр.: с. 3422-3423 . - ISSN 1994-6937

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
развивающиеся страны -- коммерческие банки -- банки-контрагенты -- кредитные риски -- оценка кредитных рисков -- вероятность дефолта -- оценка вероятности дефолта -- методы оценки -- кредитные дефолтные свопы -- CDS
Аннотация: Проанализированы методики оценки кредитного риска банков-контрагентов. Предложены модель оценки теоретических значений кредитных дефолтных свопов (CDS) для банков из группы стран БРИКС и модель оценки вероятности дефолта российских банков.

Доп.точки доступа:
БРИКС, международная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Дружинин, Георгий Александрович (аспирант).
Обзор методов моделирования вероятности дефолта [Текст] = Overview of default probability modeling techniques / Г. А. Дружинин // Управление риском. - 2016. - № 2. - С. 13-16 : рис., табл. - Библиогр.: с. 16 (9 назв.) . - ISSN 1684-6303

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
базельские рекомендации -- величина кредитного требования -- вероятность дефолта -- дефолт -- кредит -- кредитные риски -- кредитные требования -- моделирование вероятности дефолта -- риск дефолта -- розничное кредитование -- соглашения
Аннотация: Рассмотрено соглашение Базельского комитета по расчету капитала на покрытие кредитного риска (соглашение Базель II) и его адаптация к российской экономике. Приведена формула расчета требований к капиталу на покрытие розничных кредитных рисков. Приведены способы расчета величины кредитного требования, подверженной риску дефолта.Article presents Basel II recommendations on calculation of capital for covering credit risk and adapting of these recommendations to Russian economy. Formula for retail credit risk capital requirements calculation is described. Main methods for exposure at default modeling.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Помазанов, Михаил Вячеславович (кандидат физико-математических наук ; доцент).
Двухпараметрическая формула срочной структуры вероятности дефолта [Текст] / М. В. Помазанов // Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 8. - С. 1920-1937. - Библиогр.: с. 1937 (17 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
срочная структура дефолта -- вероятность дефолта -- кредитный риск -- дефолт -- резервы МСФО
Аннотация: Обосновывается формула расчета срочной структуры вероятности дефолта, наилучшая в пуле фитирующих распределений, калиброванная на внешних эмпирически статистически репрезентативных данных рейтинговых агентств, включающих исторический период 44 года. Формула является явной и не требует для практического применения использования сложных вычислений.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Рыбалка, А. И.
Факторы риска отраслей обрабатывающей промышленности [Текст] / А. И. Рыбалка // Экономическая наука современной России. - 2018. - № 3. - С. 93-113. - Библиогр.: с. 110-113 (39 назв.) . - ISSN 1609-1442

УДК

^a338.45

ББК 65.30
Рубрики: Экономика
Экономика промышленности в целом
Кл.слова (ненормированные):
обрабатывающая промышленность -- отрасли обрабатывающей промышленности -- российские компании -- корпоративное управление -- дефолт компании -- вероятность дефолта -- факторы риска -- эмпирические исследования -- факторы риска по отраслям -- регрессионные оценки -- финансовая устойчивость компании -- отраслевая дифференциация факторов риска
Аннотация: В работе проводится сравнение факторов риска, влияющих на вероятность дефолта компании, для различных отраслей обрабатывающей промышленности: набор финансовых переменных и показателей корпоративного управления. Идеи корпоративной финансовой архитектуры нашли подтверждение в российской промышленности: факторы корпоративной структуры компании (характеристика управляющего, концентрация собственности, формы собственности) могут эффективно применяться для анализа финансовой устойчивости компаний наравне с классическими финансовыми показателями, повышая прогнозное качество моделей.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Влияние глобальной сети финансовой безопасности на спреды по облигациям формирующихся рынков [Текст] / Дж. Килп [и др.] // Деньги и кредит. - 2019. - Т. 78, № 2. - С. 43-66. - Библиогр.: с. 61-62 (24 назв.). - Прил. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.0./5

ББК 65в631 + 65.261
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
формирующиеся рыночные экономики -- финансовая безопасность -- глобальная сеть финансовой безопасности -- суверенные облигации -- спреды облигаций -- буферы ликвидности -- валютные свопы -- валютные резервы -- эмпирические модели -- вероятность дефолта -- финансовые риски -- политические риски
Аннотация: Цель данного исследования заключается в анализе того, влияют ли различные уровни глобальной сети финансовой безопасности на спреды по облигациям стран с формирующейся рыночной экономикой при контроле ряда внутренних и глобальных факторов.

Доп.точки доступа:
Килп, Дж.; Анвари, В.; Спрингфилд, С.; Робертс, К.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-10 11-12

Тематический навигатор

Статистика за 20.08.2024
Число запросов	21453
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)