Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Статьи" (4)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=безрисковые активы<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Реннер, А. Г.
Анализ платежеспособности страховой компании с учетом инвестирования в рисковые активы [Текст] / Реннер А. Г., Яркова О. Н. // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2009. - N 8 (102), август. - С. 83-87 : 9 рис. - Библиогр.: с. 87 (2 назв. ) . - ISSN 1814-6457

УДК

^a368

ББК 65.271
Рубрики: Экономика
Страхование
Кл.слова (ненормированные):
вероятность неразорения -- рисковые активы -- страховые компании -- безрисковые активы -- оценка платежеспособности -- стратегия инвестирования -- начальный капитал
Аннотация: В работе построены зависимости вероятности неразорения страховой компании от начального капитала в пуассоновской модели коллективного риска с учетом инвестирования в рисковые и безрисковые активы. Выявлен характер влияния параметров процесса риска на начальный капитал компании при фиксированном уровне неразорения. Построен критерий для выбора стратегии инвестирования в рисковые и безрисковые активы.

Доп.точки доступа:
Яркова, О. Н.

Найти похожие

Демин, Н. С.
Задача формирования портфеля ценных бумаг [Текст] / Н. С. Демин, С. В. Рожкова, О. В. Рожкова // Известия Томского политехнического университета. - 2010. - Т. 317, N 6 : Экономика : Философия, социология и культурология. - С. 5-8. . - Библиогр.: с. 8 (9 назв. )

УДК

^a519.8

ББК 22.18
Рубрики: Математика
Исследование операций
Кл.слова (ненормированные):
портфель ценных бумаг -- математическое ожидание -- рисковые активы -- безрисковые активы -- оптимальное управление -- капитал -- финансовый рынок
Аннотация: Работа посвящена нахождению математического ожидания и дисперсии капитала портфеля, состоящего из рискового и безрискового активов, как основных характеристик в задаче оптимального управления портфелем ценных бумаг.

Доп.точки доступа:
Рожкова, С. В.; Рожкова, О. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Курзин, Н. С. (аспирант).
Проблема формирования и использования суверенных инвестиционных фондов (на примере России и Китая) [Текст] / Н. С. Курзин, Р. С. Сафина // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2011. - N 1. - С. 65-67. . - Библиогр.: с. 67 (5 назв. )

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия--Китай
Кл.слова (ненормированные):
суверенные инвестиционные фонды -- СИФ -- инвестиционные фонды -- суверенные фонды -- стабилизационные фонды -- резервные фонды -- доходы государства -- экспортные доходы государства -- безрисковые активы -- государственные фонды -- зарубежный опыт
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению различных способов формирования и использования cуверенных инвестиционных фондов. В работе анализируются предпосылки и цели образования cуверенных фондов, а также описывается практика использования средств фонда в Китае и возможности заимствования данного опыта в России.

Доп.точки доступа:
Сафина, Р. С. (кандидат экономических наук; доцент)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Клитина, Н. А.
Оптимальная структура инвестиционного портфеля при добавлении безрискового актива: модель в векторной форме [Текст] / Н. А. Клитина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2012. - № 36 (126). - С. 21-27. - Библиогр.: с. 27 ( 3 назв. ) . - ISSN 2073-4484

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
инвестиции -- безрисковые активы -- ценные бумаги -- тангенциальный портфель
Аннотация: Систематизированы основные теоретические предпосылки формирования инвестиционного портфеля с добавлением безрискового актива, представлен анализ этапов выбора объектов инвестиций с точки зрения портфельного инвестора, рассмотрена методика формирования и управления тангенциальным портфелем ценных бумаг.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Реннер, А. Г.
О структуре инвестирования капитала [Текст] / А. Г. Реннер, А. Г. ЛенертРеннер А. Г., Ленерт А. Г.Реннер А. Г., Ленерт А. Г.Реннер А. Г., Ленерт А. Г. // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2012. - № 8, август. - С. 182-184. - Библиогр.: с. 184 . - ISSN 1814-6457

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
вероятности неразорения -- безрисковые активы -- дельта-функция Дирака -- Дирака дельта-функция
Аннотация: Исследована вероятность неразорения страховой компании, инвестирующей собственный капитал в безрисковые активы.

Доп.точки доступа:
Ленерт, А. Г.; Крамер, Х.; Лундберг, Ф.; Мельников, А. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Белкина, Т. А.
Динамические модели страхования с учетом инвестиций: сингулярные задачи с ограничениями для интегродифференциальных уравнений [Текст] / Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, С. В. Курочкин // Журнал вычислительной математики и математической физики. - 2016. - Т. 56, № 1. - С. 47-98. - Библиогр.: c. 97-98 . - ISSN 0044-4669

УДК

^a519.6

^a330.322

ББК 22.19 + 65.263
Рубрики: Математика
   Вычислительная математика
   Экономика
   Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Крамера - Лундберга страхование -- алгоритмы численного нахождения решений -- безрисковые активы -- вероятность неразорения страховой компании -- вырожденные задачи -- детерминированные модели страхования -- динамические модели страхования -- инвестирование капитала -- инвестиции в рисковые активы -- математическая теория риска -- модели динамики капитала -- модель Крамера - Лундберга -- нелокальные задачи с ограничениями -- обыкновенные дифференциальные уравнения -- оценка вероятности неразорения -- сингулярные начальные задачи -- случайные премии -- сопутствующие сингулярные задачи -- стохастические модели капитала -- стохастические премии -- страховые модели -- управление инвестициями -- экспоненциальное распределение
Аннотация: На основании ранее полученных и новых результатов дается сравнение двух математических моделей страхования при одинаковой стратегии поведения страховых компаний на финансовом рынке - вложении всего текущего капитала или постоянной его доли в рисковый актив (акции), а оставшейся доли - в безрисковый (банковский счет). I модель основана на классическом процессе риска Крамера - Лундберга при экспоненциальном распределении размеров страховых требований (исков) ; в основе II модели - модификация классического процесса риска (процесс риска со случайными премиями) при экспоненциальных распределениях как размеров исков, так и размеров премий. Для вероятности неразорения страховой компании за бесконечное время (как функции ее начального капитала) возникают сингулярные задачи для линейных интегродифференциальных уравнений (ИДУ) второго порядка, определенных на полубесконечном интервале и обладающих неинтегрируемыми особенностями в нуле: I модель приводит к сингулярной начальной задаче с ограничениями для ИДУ с вольтерровым интегральным оператором, II модель - к более сложной нелокальной задаче с ограничениями для ИДУ с невольтерровым интегральным оператором. Дается краткий обзор ранее полученных результатов для этих двух задач, зависящих от нескольких положительных параметров, и приводятся новые. Дополнительные результаты связаны с постановкой, анализом и численным исследованием “вырожденных” задач для обеих моделей, когда некоторые параметры в ИДУ принимают нулевые значения, причем предельные переходы по параметрам от исходных задач к вырожденным являются сингулярными при малых и/или больших значениях аргумента. Такие задачи представляют самостоятельный математический и практический интерес, описывая, наряду с моделями страхования без инвестиций, случаи полного вложения капитала в безрисковые активы, а также некоторые нестраховые модели динамики капитала - типа благотворительного фонда.

Доп.точки доступа:
Конюхова, Н. Б.; Курочкин, С. В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 21.07.2024
Число запросов	69583
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)