Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Книги" (2)

БД "Статьи" (11)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=коинтеграция<.>)

Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-14

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Декимпе, Марник (Ph. D. в Калифорн. ун-те Лос-Анджелеса ; проф. Тильбург. ун-та ; проф. маркетинга в Катол. ун-те Левена), Ханссенс, Доминик
Заглавие : Модель оценки долгосрочных результатов маркетинговой стратегии . Ч. 2
Серия: Стратегия, методология и процесс
Место публикации : Менеджмент сегодня. - 2009. - N 3. - С. 164-175: 1 рис. - ISSN хххх-хххх. - ISSN хххх-хххх
Примечания : Библиогр.: с. 174-175 (52 назв. ). - Опубл.: Dekimpe M. G., Hanssens D. M. "Persistence modeling for assessing marketing strategy perfomance". In: Moorman C., Lehmann D. (Eds).
УДК : 658
ББК : 65.291
Предметные рубрики: Экономика
Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): маркетинговые стратегии--долгосрочные выгоды--маркетинговые кампании--моделирование--персистентное моделирование--коинтеграция
Аннотация: Вторая часть статьи, в которой автор рассматривает метод персистентного моделирования для определения эффективности исследования рынка.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жижин К. С.
Заглавие : О случаях непреднамеренных искажений при использовании IT в анализе эмпирических данных
Серия: Лаборатория. Системы поддержки принятия решений
Место публикации : Прикладная информатика. - 2011. - N 2 (32). - С. 97-99: 1 табл. (Шифр prii/2011/2)
Примечания : Библиогр.: с. 99 (6 назв. )
УДК : 004.41/.42
ББК : 32.973-018
Предметные рубрики: Вычислительная техника
Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): информационные технологии--эмпирические данные--мнимая регрессия--исследования медицинского профиля--коинтеграция
Аннотация: Рассматриваются информационные технологии в области медицины.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Аршавский, Александр (кандидат экономических наук ; доцент кафедры фондового рынка и рынка инвестиций), Родионова, Алена
Заглавие : Формирование номинальной доходности на российском рынке государственных ценных бумаг : исследование эффекта Фишера
Серия: Аналитика и прогноз
Место публикации : Экономическая политика. - 2012. - № 4. - С.68-84: рис., табл. (Шифр ekpo/2012/4)
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг --Россия, 2003-2011 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доходность ценных бумаг--ценные бумаги--государственные облигации--процентные ставки--инфляционные ожидания--эффект фишера--фишера эффект--коинтеграция--эконометрические методы--монетарная политика--монетарные регуляторы--финансовый рынок
Аннотация: В статье проведено исследование наличия эффекта Фишера на внутреннем российском рынке государственных ценных бумаг в период с 2003 по 2011 год.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Палатников А. В. (аспирант)
Заглавие : Разработка алгоритма торговли по стратегии парного трейдинга
Серия: Математические и инструментальные методы экономики
Место публикации : Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2012. - № 5. - С.185-188: рис. - ISSN 1994-5094 (Шифр vsge/2012/5). - ISSN 1994-5094
Примечания : Библиогр.: с. 188 (7 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): рыночно-нейтральные стратегии--парный трейдинг--корреляция--коинтеграция--спред--стационарность временных рядов
Аннотация: Статья посвящена разработке алгоритма торговли по стратегии парного трейдинга, являющегося рыночно-нейтральной стратегией управления капиталом на финансовых рынках, позволяющего зарабатывать на краткосрочном дисбалансе в доходности или ценах на активы с высокой степенью корреляции. Значительное внимание уделено теоретическому обоснованию стратегии разработанного алгоритма торговли. В основе стратегии лежит теория рационального рынка, понятия корреляции, коинтеграции и стационарности временных рядов. Детально описываются фундаментальная основа и экономические предпосылки рентабельности стратегии парного трейдинга. Даются четкие критерии отбора пары инструментов для осуществления торговых операций. Выделяются этапы практической работы по данной стратегии. Подробно рассмотрен алгоритм построения спреда двух инструментов и условий осуществления операция. Приводятся критерии отличия парного трейдинга от математического арбитража. Особое внимание уделено описанию рисков, возникающих при практическом использовании данной системы. Вопросы, поднятые в статье, будут интересны специалистам в области инвестиционного банкинга, финансового анализа и управления на рынке капиталов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Никоноров, Валентин Михайлович (1966-), Тютюкин, Виктор Константинович
Заглавие : Долгосрочная количественная зависимость ВВП России от грузооборота грузового автомобильного транспорта
Серия: Экономико-математические методы и модели
Место публикации : Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Экономические науки. - 2013. - № 6 (185), ч. 1. - С.236-240: табл. - ISSN 1994-2354 (Шифр ntve/2013/6). - ISSN 1994-2354
Примечания : Библиогр.: с. 239 (10 назв.)
УДК : 338.47:656
ББК : 65.37
Предметные рубрики: Экономика --Россия, 2000-2011
Экономика транспорта
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): грузооборот--валовой внутренний продукт--ввп--грузовой транспорт--автомобильный транспорт--стационарные ряды--коинтеграция--производственная инфраструктура--транспортные коммуникации
Аннотация: Статья посвящена роли грузового автомобильного транспорта в экономике России. На достоверном фактическом материале доказывается наличие долгосрочной количественной зависимости ВВП России от грузооборота грузового автомобильного транспорта.Article is devoted to a role of the cargo motor transport in economy of Russia. Based on a reliable actual material, the author proves existence of long-term quantitative dependence of gross domestic product of Russia from goods turnover of the cargo motor transport.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Захарченко, Наталья Геннадьевна (кандидат экономических наук; младший научный сотрудник), Демина, Ольга Валерьевна
Заглавие : Макроэконометрическое моделирование как метод региональных исследований
Серия: Статьи
Разночтения заглавия :: Опыт разработки региональных макроэкономических моделей: Структура модели экономической динамики отдельного региона: Оценка агрегированной модели экономической динамики Хабаровского края
Место публикации : Пространственная экономика. - 2014. - № 1. - С.40-64: Ил.: 7 табл., 4 рис. - ISSN 1815-9834 (Шифр proe/2014/1). - ISSN 1815-9834
Примечания : Библиогр.: с. 59-61 (40 назв. ). - Примеч. в сноскахполный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru
УДК : 332.1 + 330.4
ББК : 65.04 + 65в631
Предметные рубрики: Экономика
Экономическая география и региональная экономика --Россия --Хабаровский край, 2014 г.
Математическая экономика. Эконометрика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): агрегированные модели--векторные модели--интегрированные модели--коинтеграция--макроэконометрические модели--макроэконометрическое моделирование--модели экономической динамики--региональная экономическая динамика--региональные макропоказатели--региональные макроэконометрические модели--региональные системы--регионы--структура моделей--таксономия--экономическая динамика
Аннотация: Предпринята попытка построения макроэкономической модели для анализа региональной экономической динамики. Выявлено два типа моделей, которые различаются уровнем сложности аппроксимируемых взаимосвязей - агрегированные и интегрированные. Описан алгоритм создания интегрированных моделей, включающий три этапа. Сделан акцент на результатах реализации первого этапа алгоритма - на создании динамического ядра интегрированной модели. Динамическое ядро представлено уравнениями, объединенными в четыре структурных блока: потребления, выпуска, занятости, цен и доходов. На основе коинтеграционного анализа получены оценки агрегированной модели экономической динамики Хабаровского края. Результаты моделирования обобщены в виде оценок краткосрочных и долгосрочных коэффициентов эластичности, отражающих взаимосвязи региональных макропоказателей.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Niyazbekova, Shakizada Uteulievna, Grekov, Igor Evgenievich, Blokhina, Tatyana Konstantinovna
Заглавие : The influence of macroeconomic factors to the dynamics of stock exchange in the Republic of Kazakhstan
Серия: Финансы региона
Место публикации : Экономика региона. - 2016. - Т. 12, вып. 4. - С.1263-1273. - ISSN 2072-6414 (Шифр ekre/2016/12/4). - ISSN 2072-6414
Примечания : Библиогр.: с. 1272-1273 (35 назв.)
УДК : 332.1 + 336.0/.5
ББК : 65.04 + 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Экономическая география и региональная экономика --Казахстан
Финансовая система --Казахстан
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): развивающиеся страны--финансовый рынок--фондовые биржи--банки--финансы--капитал--кругооборот капитала--региональные индексы--процентная ставка--потребительские цены--деньги--нефть--макроэкономические факторы--тест энгла-грейнджера--энгла-грейнджера тест--коинтеграция
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Полбин, Андрей (заведующий лабораторией; кандидат экономических наук), Фокин, Никита
Заглавие : К вопросу о долгосрочной взаимосвязи реального потребления домохозяйств с реальным доходом в РФ
Серия: Макроэкономика
Место публикации : Экономическое развитие России. - 2017. - Т. 24, № 10. - С.6-16: табл. - ISSN 2306-5001 (Шифр ekro/2017/24/10). - ISSN 2306-5001
УДК : 338(470+571)
ББК : 65.9(2Рос)
Предметные рубрики: Экономика
Экономика России
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ввп--реальные доходы--реальное потребление--прогнозирование--коинтеграция--гипотеза перманентного дохода--потребление домохозяйств--прогнозы (экономика)--статистические данные--агрегированное потребление
Аннотация: В статье отображены статистические свидетельства о наличии долгосрочной взаимосвязи реального потребления домохозяйств с реальным агрегированным доходом, измеренным как отношение номинального ВВП к дефлятору потребления домохозяйств. Данное свойство позволило описать динамику рассматриваемых показателей в виде векторной модели коррекции ошибок.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Нарзуллоев М. Р. (аспирант), Дуйсембаева А. С.
Заглавие : Влияние макроэкономических факторов на динамику фондового рынка России
Серия: Финансовые рынки
Место публикации : Финансовые исследования. - 2017. - № 3 (56). - С.33-41: табл. - ISSN 1991-0525 (Шифр fiis/2017/3). - ISSN 1991-0525
Примечания : Библиогр.: с. 40-41 (29 назв.). - Рез. англ.полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг --Россия, 2000-2010 гг.; 2010-2015 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фондовый рынок--статистические показатели--коинтеграция--процентные ставки--макроэкономические показатели
Аннотация: В данной работе описывается влияние макроэкономических факторов на динамику фондового рынка России при помощи использования статистических данных за период с 2000 по 2015 г. Дается теоретическое обоснование влияния макроэкономических факторов на динамику фондового рынка с помощью анализа фундаментальных и эмпирических работ. Результаты исследования показывают наличие долгосрочной связи между макроэкономическими показателями и фондовым рынком России. При этом разложение дисперсии указывает на то, что фондовой рынок России в большей степени реагирует на изменение внешних факторов, таких как изменение котировок цен на нефть.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Митин И. Н., Грачев И. Д., Неволин И. В.
Заглавие : Статистическое исследование связи между инструментами денежно-кредитной политики
Серия: Математические методы и модели
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 1. - С.179-196. - ISSN 2073-039X (Шифр ekan/2019/18/1). - ISSN 2073-039X
Примечания : Библиогр.: с. 192-196 (19 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): цены на нефть--ключевая ставка--коинтеграция временных рядов--денежно-кредитная политика--инструменты денежно-кредитной политики
Аннотация: Рассмотрены взаимосвязи между номинальным курсом рубля, ключевой ставкой и ценой на нефть. Проведена проверка гипотезы о согласованном использовании инструментов Центрального банка Российской Федерации - валютного курса и ключевой ставки - в условиях изменяющейся внешней среды.
Найти похожие

1-10 11-14

Тематический навигатор

Статистика за 01.08.2024
Число запросов	28381
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)