Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Статьи" (3)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=Марковица портфель<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Малеева, Екатерина Александровна (студент), Бельснер, Ольга Александровна, Крицкий, Олег Леонидович
Заглавие : Формирование портфеля ценных бумаг с использованием предельной величины риска
Серия: Рынок ценных бумаг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 12. - С.2708-2720. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2018/24/12). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 2720 (17 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): управление портфелем ценных бумаг--предельная величина риска--доходность портфельных инвестиций--портфельные инвестиции--рискованность портфельных инвестиций--марковица портфель--портфель марковица--портфель ценных бумаг
Аннотация: Построены портфели по алгоритму Марковица с учетом ограничений по величине риска VaR, проведено сравнение доходностей и стоимостей двух портфелей из акций, входящих в ММВБ-10. Оценены выборочные альфа-, бета-коэффициенты, рассчитана рискованность и доходность пассивных портфельных инвестиций.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бауманис В. И. (кандидат экономических наук; профессор)
Заглавие : Моделирование портфельных решений в случайной среде альтернативных возможностей рынка
Серия: Математические методы и модели
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 12. - С.2356-2370. - ISSN 2073-039X (Шифр ekan/2019/18/12). - ISSN 2073-039X
Примечания : Библиогр.: с. 2366-2370 (20 назв. )
УДК : 330.4 + 657.6
ББК : 65в631 + 65.053
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Экономический анализ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): риски--случайная величина--распределение бернулли--бернулли распределение--портфельное инвестирование--портфель марковица--марковица портфель
Аннотация: Для описания портфельного инвестирования считается достаточным всего два измерения: доходность и риск. С одной стороны, сложившаяся практика использования этих двух характеристик отвечает цели снижения вычислительной сложности процедур портфельного анализа и способствует упрощению формализации ряда смежных задач. С другой стороны, вынужденный отказ от воспроизведения реальной многомерности процессов рынка акций явно сдерживает приложение методов, которые значительно расширили бы возможности современного портфельного анализа.
Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 08.09.2024
Число запросов	221
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)