Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Статьи" (3)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=Марковица портфель<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бауманис В. И. (кандидат экономических наук; профессор)
Заглавие : Моделирование портфельных решений в случайной среде альтернативных возможностей рынка
Серия: Математические методы и модели
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18, вып. 12. - С.2356-2370. - ISSN 2073-039X (Шифр ekan/2019/18/12). - ISSN 2073-039X
Примечания : Библиогр.: с. 2366-2370 (20 назв. )
УДК : 330.4 + 657.6
ББК : 65в631 + 65.053
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Экономический анализ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): риски--случайная величина--распределение бернулли--бернулли распределение--портфельное инвестирование--портфель марковица--марковица портфель
Аннотация: Для описания портфельного инвестирования считается достаточным всего два измерения: доходность и риск. С одной стороны, сложившаяся практика использования этих двух характеристик отвечает цели снижения вычислительной сложности процедур портфельного анализа и способствует упрощению формализации ряда смежных задач. С другой стороны, вынужденный отказ от воспроизведения реальной многомерности процессов рынка акций явно сдерживает приложение методов, которые значительно расширили бы возможности современного портфельного анализа.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Малеева, Екатерина Александровна (студент), Бельснер, Ольга Александровна, Крицкий, Олег Леонидович
Заглавие : Формирование портфеля ценных бумаг с использованием предельной величины риска
Серия: Рынок ценных бумаг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 12. - С.2708-2720. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2018/24/12). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 2720 (17 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): управление портфелем ценных бумаг--предельная величина риска--доходность портфельных инвестиций--портфельные инвестиции--рискованность портфельных инвестиций--марковица портфель--портфель марковица--портфель ценных бумаг
Аннотация: Построены портфели по алгоритму Марковица с учетом ограничений по величине риска VaR, проведено сравнение доходностей и стоимостей двух портфелей из акций, входящих в ММВБ-10. Оценены выборочные альфа-, бета-коэффициенты, рассчитана рискованность и доходность пассивных портфельных инвестиций.
Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 08.09.2024
Число запросов	15910
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)