Применение алгоритма метрополиса в задачах расчета характеристик ферромагнитного фазового перехода второго рода [Текст] / И. Л. Детченков, А. Г. Масловская // Вестник Амурского государственного университета. - 2013. - Вып. 63 : Сер. Естеств. и экон. науки. - С. 22-26 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Математика Математическая статистика Вычислительная техника Имитационное компьютерное моделирование Кл.слова (ненормированные): Изинга модель -- Метрополиса алгоритм -- алгоритм Метрополиса -- вычислительные эксперименты -- магнитные фазовые переходы -- моделирование фазовых переходов -- модель Изинга -- модельный расчет физических величин -- фазовые переходы -- ферромагнетики -- физические величины Аннотация: Работа посвящена модельному расчету физических величин, характеризирующих ферромагнитный фазовый переход второго рода. Вычислительная схема реализации модели основана на эффективном алгоритме Метрополиса для двумерной модели Изинга. Представлен результат вычислительного эксперимента для тестовой задачи. Доп.точки доступа: Масловская, А.Г.; Детченков, И. Л. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Рвачева, М. И. Применение метода Монте-Карло для моделирования стохастического поведения финансовых рынков [Текст] / М. И. Рвачева, А. Г. Масловская // Вестник Амурского государственного университета. - 2016. - Вып. 73 : Сер. Естеств. и экон. науки. - С. 3-9 : рис. - Библиогр.: с. 9 (10 назв.)
Рубрики: Вычислительная техника Имитационное компьютерное моделирование Математика Вычислительная математика Кл.слова (ненормированные): Изинга модель -- Монте-Карло метод -- вычислительные эксперименты -- метод Монте-Карло -- модель Изинга -- стохастические характеристики -- стохастическое поведение финансовых рынков -- финансовые рынки Аннотация: Работа посвящена имитационному моделированию финансовых рынков. В основе реализации модели лежит метод Монте-Карло. Для конструирования вычислительной схемы использованы подход модели Изинга. Разработана прикладная программа, позволяющая проводить расчет характеристик стохастического поведения финансовых рынков. Продемонстрированы результаты вычислительных экспериментов с различными наборами управляющих параметров модели. Доп.точки доступа: Масловская, А. Г. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |