Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Книги" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Статьи" (13)

Труды АМГУ (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=стационарность<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

   22.17
   Т80

    Труфанов, Виктор Александрович.
    R - гармонические случайные процессы [Текст] : [Моногр.] / В. А. Труфанов. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2006. - 166 с. - Библиогр.: с. 157. - 65.00 р.

ББК 22.171
Рубрики: Случайные процессы
Кл.слова (ненормированные):
функция распределения процесса -- стационарность процесса -- непрерывность процесса -- стационарные процессы -- основные предельные теоремы -- статистика процесса -- стационарные случайные процессы

Экземпляры всего: 6
аб. (5), н.з. (1), ч.з.
Свободны: аб. (5), н.з. (1)
Найти похожие

   22.31
   М23

    Мантенья, Росарио Н..
    Введение в эконофизику [Текст] : корреляции и сложность в финансах : пер. с англ. / Р. Н. Мантенья, Г. Ю. Стенли ; ред. В. Я. Габескирия. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009. - 187 с. : рис. - Библиогр. : с. 171 . - Алф. указ. : с. 182 . - ISBN 978-5-397-00346-9 : 302.82 р.
Прил. : с. 164

ББК 22.317 + 65.26
Рубрики: Физика
Статистическая физика
Кл.слова (ненормированные):
гипотеза эффективного рынка -- случайное блуждание -- стохастические процессы Леви -- предельные теоремы -- финансовые данные -- стационарность -- временная корреляция -- стахостические модели -- ценовая динамика -- скейлинг -- финансовые рынки -- турбулентность -- таксономия портфеля акций -- опционы
Аннотация: В современную экономическую теорию проникают новейшие научные понятия --- нелинейная динамика (синергетика), детерминированный хаос, фракталы, генетические алгоритмы, нечеткие множества и другие, --- обещая новые открытия, но в то же время самим своим появлением побуждая к пересмотру достигнутого ранее. Рождаются новые исследовательские программы, которые ставят своей целью более достоверное объяснение сложных явлений. К их числу относится совсем недавно сложившаяся дисциплина, получившая название "эконофизика". Настоящая книга посвящена использованию концепций статистической физики для описания финансовых систем. В ней изучается проблема, которая игнорируется традиционными исследованиями в экономике и финансах: а именно то обстоятельство, что нет никаких доказательств в пользу существования саморегуляции рынков. Демонстрируется понимание того, что рынки ведут себя не так, как они гипотетически "должны" вести себя в соответствии с традиционными моделями. На основе анализа финансовых рыночных данных разрабатывается новая модель динамики рыночных цен с нетривиальной изменчивостью. Книга написана легко и доступно, она не перегружена математическими выкладками и, по существу, представляет собой увлекательный рассказ о новейших методах математической экономики. Она будет интересна не только экономистам и финансистам, но и физикам, которые найдут перспективным применение концепций статистической физики к экономическим системам.

Доп.точки доступа:
Стенли, Г.Юджин; Габескирия, В.Я. \ред.\
Экземпляры всего: 1
аб. (1)
Свободны: аб. (1)
Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 27.07.2024
Число запросов	23178
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)