Цацура, О. Анализ простейших технических торговых систем методом Монте-Карло [Текст] / О. Цацура // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2010. - N 2. - С. 122-127. . - Библиогр.: с. 127 (6 назв. ). - рис., табл.
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): торговые системы -- метод Монте-Карло (экономика) -- Монте-Карло метод (экономика) -- технический анализ -- индикаторы анализа -- цена -- рыночные риски -- продажи без покрытия -- экономические риски Аннотация: В работе изучаются простейшие торговые системы, основанные на двух популярных индикаторах технического анализа, в предположении, что цена является случайным блужданием. Рассматриваются сценарии с различной волатильностью рынка, с возможностью продаж без покрытия, а также с различными условиями размещения защитных стоп-приказов. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Цацура, О. Е. Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск [Текст] / О. Е. Цацура // Прикладная эконометрика. - 2010. - N 1. - С. 45-61. - Библиогр.: с. 61
Рубрики: Экономика. Экономические науки--методы экономических исследований Кл.слова (ненормированные): метод ОАРУГ-в-среднем -- линейная ОАРУГ -- исследование модели для доходности -- переменная дисперсия -- премия за риск -- временные ряды финансовых данных -- модификация модели -- спецификация модели -- критерии для проверки гипотез -- биржевые индексы -- азиатские торговые площадки -- переменные параметры Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |