Ващелюк, Наталья Васильевна (старший научный сотрудник). Оценка макроэкономических эффектов шока ДКП для российской экономики [Текст] / Н. В. Ващелюк, А. В. Полбин, П. В. Трунин> // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2015. - Т. 19, № 2. - С. 169-198 : 1 табл., 5 рис. - Библиогр.: с. 192-198 (53 назв. )
Рубрики: Экономика Экономика России--Россия, 21 в. Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): ДКП -- банки -- векторные авторегрессии -- денежно-кредитная политика -- идентификация шока -- инфляция -- макроэкономические переменные -- монетарная политика -- промышленное производство -- российская экономика -- эконометрические методы Аннотация: Рассматривается влияние идентификации шока денежно-кредитной политики (ДКП) на основные макроэкономические переменные российской экономики. Доп.точки доступа: Полбин, Андрей Владимирович (старший научный сотрудник); Трунин, Павел Вячеславович (кандидат экономических наук; ведущий научный сотрудник) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Полбин, Андрей Владимирович. Моделирование реального курса рубля в условиях изменения режима денежно-кредитной политики [Текст] / А. Полбин> // Вопросы экономики. - 2017. - № 4. - С. 61-78. - Библиогр.: с. 75-78 (47 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система, 1999-2016 гг. Кл.слова (ненормированные): векторная модель -- модель коррекции ошибок -- монетарная политика -- обменный курс рубля -- реальный курс рубля -- цены на нефть Аннотация: В работе предлагается векторная модель коррекции ошибок для реального обменного курса рубля и реальных цен на нефть, учитывающая изменение режима денежно-кредитной политики Банка России в ноябре 2014 года. Показано, что кардинально изменилась скорость приспособления реального обменного курса к долгосрочному равновесию. Если до ноября 2014 года для корректировки 50-процентного разрыва реального обменного курса рубля в связи с изменением цен на нефть в среднем требовался примерно год, то c ноября 2014 года реальный обменный курс приспосабливался к изменению внешних условий практически мгновенно. Оценка долгосрочной эластичности обменного курса по ценам на нефть составила 0, 33. Доп.точки доступа: Банк России; ЦБ РФ; Центральный банк Российской Федерации; Российская Федерация \центральный банк\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Полбин, Андрей Владимирович. Оценка влияния шоков нефтяных цен на российскую экономику в векторной модели коррекции ошибок [Текст] / А. Полбин> // Вопросы экономики. - 2017. - № 10. - С. 27-49. - Библиогр.: с. 45-48 (48 назв.). - Примеч. - Прил.
Рубрики: Экономика Экономика России Кл.слова (ненормированные): ВВП -- валовой внутренний продукт -- векторные модели коррекции ошибок -- инвестиции -- нефтяные цены -- потребление -- условия торговли -- цены на нефть -- экономический рост -- эмпирические исследования Аннотация: Работа посвящена эконометрической оценке влияния изменений условий торговли, в качестве переменной-заменителя (proxy) для которых используются мировые нефтяные цены, на выпуск, валовое накопление основного капитала и потребление домохозяйств России с помощью векторной модели коррекции ошибок с экзогенными переменными. Приводятся эмпирические свидетельства в пользу того, что перманентное изменение нефтяных цен порождало "куполообразный" отклик в динамике уровня производства товаров и услуг: влияние увеличения цен на нефть на темпы роста ВВП было положительным в краткосрочном периоде и отрицательным - в среднесрочном. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Дохолян , Владимир Сергеевич. Применение методов машинного обучения для прогнозирования циклической безработицы [Текст] / В. С. Дохолян , А. В. Полбин> // Региональные проблемы преобразования экономики. - 2019. - № 4. - С. 64-76 . - ISSN 1812-7096 Кл.слова (ненормированные): прогноз безработицы -- закон ОУКЕНА -- циклическая безработица -- машинное обучение -- нейронные сети -- безработица Аннотация: Целью работы является исследование зависимости между циклическими компонентами ВВП и безработицы для прогнозирования последней с помощью методов машинного обучения. В данной работе используются различные методы машинного обучения, в том числе нейронные сети. Также были рассмотрены традиционные эконометрические модели. Модели, основанные на нейронных сетях, показали качество, превосходящие традиционные модели, однако, предсказательная способность моделей, основанных на бинарных решающих деревьях, оказалась ниже, чем линейной регрессии. Циклическая безработица является одной из главных характеристик макроэкономической нестабильности, свидетельством неполной занятости ресурсов. Прогнозирование циклической безработицы представляет практическую ценность с точки зрения использования при построении краткосрочных прогнозов безработицы и реакции безработицы на изменение ВВП. Главным выводом этой работы можно считать подтверждение возможности использования методов машинного обучения для получения прогнозов циклической безработицы, их конкурентоспособность по сравнению с более традиционными линейными регрессиями. Доп.точки доступа: Полбин, Андрей Владимирович Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Полбин, Андрей Владимирович. Экономический кризис 2020 г.: причины и меры по его преодолению и дальнейшему развитию России [Текст] / А. В. Полбин, С. Г. Синельников-Мурылев, П. В. Трунин> // Вопросы экономики. - 2020. - № 6. - С. 5-21. - Библиогр.: с. 18-21 (32 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения Экономика России Кл.слова (ненормированные): антикризисная политика -- внешний спрос -- карантин -- кризисы -- пандемии -- структурный рост -- цены на нефть Аннотация: В начале 2020 г. мировое сообщество столкнулось с проблемой коронавируса, который в условиях значительной глобализации мировой экономики за считанные недели распространился из Китая по всем странам, приведя к резкому замедлению мирового экономического роста. Для России последствия пандемии, помимо введения карантина и снижения спроса на экспорт, усугубляются резким падением цен на нефть в условиях трудных переговоров с ОПЕК+ и необходимости ограничить ее добычу. Все это определяет потребность в проведении активной антикризисной политики, которая предполагает не только поддержку пострадавших экономических агентов, но и активизацию структурных реформ, направленных на ускорение потенциальных (структурных) темпов экономического роста. При этом значительно смягчить бюджетную политику вряд ли реально в силу сокращения государственных доходов, ограниченных возможностей заимствований и быстрого исчерпания Фонда национального благосостояния в случае длительной пандемии коронавируса. Доп.точки доступа: Синельников-Мурылев, Сергей Германович; Трунин, Павел Вячеславович Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Полбин, Андрей Владимирович. Тестирование структурного сдвига в агрегированной функции потребления домохозяйств РФ [Текст] / А. В. Полбин, А. А. Скроботов> // Вопросы экономики. - 2021. - № 5. - С. 91-106. - Библиогр.: с. 104-106 (39 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Экономика России, 21 в. первая четверть Кл.слова (ненормированные): 2SLS -- ВВП -- валовой внутренний продукт -- инструментальная регрессия -- российские домохозяйства -- структурные сдвиги -- тест на единичный корень -- функция потребления Аннотация: В работе рассматривается простая агрегированная функция потребления, в которой российские домохозяйства потребляют постоянную долю перманентного дохода. Величина дохода оценивается ими в рамках процесса адаптивных ожиданий на основе динамики ВВП в постоянных ценах потребления. Проводится тестирование наличия структурного сдвига в неизвестный момент времени в параметре склонности к потреблению. Результаты эконометрического оценивания, учитывающие наличие эндогенности в уравнении регрессии, свидетельствуют о том, что после 2014 г. произошел структурный сдвиг, в результате которого параметр склонности к потреблению перманентного ВВП снизился на 6, 5-9, 2% от прежнего уровня. Доп.точки доступа: Скроботов, Антон Андреевич Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Коваль, Павел Константинович. Оценка потребительского поведения домохозяйств в РФ [Текст] / П. К. Коваль, А. В. Полбин> // Вопросы экономики. - 2022. - № 3. - С. 98-117. - Библиогр.: с. 116-117 (22 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Микроэкономика--Россия Кл.слова (ненормированные): коэффициент дисконтирования -- коэффициент относительного неприятия риска -- профили потребления -- российская экономика -- российские домохозяйства Аннотация: В работе построены возрастные профили потребления домохозяйств РФ и на их основе оценены параметры дисконтирования будущего и относительного неприятия риска. Возрастные профили имеют горбообразную форму, пик уровня потребления достигается в 38-40 лет. Важной детерминантой горбообразной формы является состав домохозяйства: при пересчете потребления для среднего индивида в домохозяйстве горбообразная форма становится менее выраженной. В среднем домохозяйства имеют высокий коэффициент относительного неприятия риска и низкий коэффициент дисконтирования будущего. Такая конфигурация параметров свидетельствует о важной роли мотива предосторожности в потребительском поведении домохозяйств. Оценки представлены для домохозяйств, различающихся по уровню образования и количеству членов. Доп.точки доступа: Полбин, Андрей Владимирович Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Гареев, Михаил Юрьевич. Наукастинг: оценка изменения ключевых макроэкономических показателей с использованием методов машинного обучения [Текст] / М. Ю. Гареев, А. В. Полбин> // Вопросы экономики. - 2022. - № 8. - С. 133-157. - Библиогр.: с. 155-157 (30 назв.). - Примеч. - Прил.
Рубрики: Экономика Макроэкономика, 2020 г. Кл.слова (ненормированные): COVID-19 -- большие данные -- бустинг -- макроэкономическое прогнозирование -- машинное обучение -- наукастинг -- пандемия коронавируса -- российская экономика -- случайный лес Аннотация: Разработана методика наукастинга и краткосрочного прогнозирования квартальных изменений ключевых макроэкономических показателей - ВВП, потребления, инвестиций, показателей внешней торговли - с помощью методов машинного обучения: бустинга, эластичной сети и случайного леса. В рамках эксперимента в качестве предикторов использовались показатели фондового и денежного рынков, опросов, мировые цены на ресурсы, индексы цен и другие статистические показатели разной периодичности. Такой подход позволил детально рассмотреть изменение прогнозов по мере поступления новой информации в течение квартала. Для большинства показателей получено монотонное неухудшение качества прогнозов с ростом доступной информации. Методы машинного обучения продемонстрировали значительное превосходство в качестве предсказания по сравнению с наивным прогнозом. Рассмотренные методы в рамках псевдоэксперимента уже после десятой недели квартала идентифицировали сильное падение ВВП, потребления и других показателей в условиях развития пандемии COVID-19 во II и III кв. 2020 г. Доп.точки доступа: Полбин, Андрей Владимирович Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Полбин, Андрей Владимирович. DSGE-модели с гетерогенными агентами: новый взгляд на особенности функционирования экономики [Текст] / А. В. Полбин, Н. Д. Фокин> // Вопросы экономики. - 2022. - № 9. - С. 53-72. - Библиогр.: с. 70-72 (37 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Макроэкономика Кл.слова (ненормированные): DSGE -- DSGE-модели -- бюджетно-налоговая политика -- гетерогенные агенты -- денежно-кредитная политика -- динамические стохастические модели общего экономического равновесия -- пенсионная система -- предпринимательство Аннотация: Систематизируется зарубежный опыт построения динамических стохастических моделей общего экономического равновесия (DSGE) с гетерогенными экономическими агентами, анализируются преимущества моделей данного класса относительно более простых спецификаций при изучении вопросов макроэкономики: реакции агрегированных показателей (ВВП, потребления) в моделях, где агенты сталкиваются с идиосинкразическим риском снижения дохода, эффективности денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, моделей предпринимательства, проблемы границы нулевых процентных ставок и модели пенсионной системы. Модели с гетерогенными экономическими агентами дают кардинально иной взгляд на многие аспекты, поэтому их изучение представляется весьма перспективным. Доп.точки доступа: Фокин, Никита Денисович Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Андреев, Михаил Юрьевич. Оценка макроэкономических эффектов от ожидаемого сокращения нефтегазовых доходов [Текст] / М. Ю. Андреев, А. В. Полбин> // Вопросы экономики. - 2023. - № 4. - С. 5-28. - Библиогр.: с. 25-28 (45 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Экономика России Кл.слова (ненормированные): динамические стохастические модели общего равновесия -- инвестиции -- платежный баланс -- санкции -- финансовые счета -- экспортный шок Аннотация: В работе на основе модели общего равновесия для российской экономики анализируется влияние шока ожиданий сокращения в будущем доходов от экспорта энергоресурсов. Показано, что ожидание падения доходов от экспорта энергоресурсов приводит к краткосрочному и среднесрочному росту внутренних инвестиций. В условиях закрытого счета финансовых операций эффект роста инвестиций в ответ на ожидаемое сокращение экспортного дохода сохраняется, даже если исключить возможность увеличения несырьевого экспорта, а при открытом финансовом счете инвестиции снижаются, что говорит о важной роли в динамике инвестиций мотива сбережений, когда возможность сбережений на внешних финансовых рынках ограничена. При закрытом финансовом счете платежного баланса падение макроэкономических показателей оказывается резким и локализованным в окрестности периода падения экспортных доходов. При режиме инфляционного таргетирования в ответ на ожидаемый и неожиданный шок падения экспорта центральный банк должен изменять ставку в противоположных направлениях. Доп.точки доступа: Полбин, Андрей Владимирович Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Замниус, Алексей Васильевич. Заработная плата, возраст и экономический рост: оценки для России [Текст] / А. В. Замниус, А. В. Полбин, С. Г. Синельников-Мурылев> // Вопросы экономики. - 2023. - № 6. - С. 94-116. - Библиогр.: с. 113-115 (47 назв.). - Прил.
Рубрики: Экономика Экономика труда--Россия, 2000-2019 гг. Кл.слова (ненормированные): заработная плата -- модели со случайными эффектами -- российская экономика -- экономический рост -- экономическое развитие Аннотация: Оценивается зависимость величины заработной платы от возраста индивидов на основе микроданных РМЭЗ НИУ ВШЭ за период 2000-2019 гг. в России. Предполагается квадратичная зависимость заработной платы от возраста индивида для кросс-секционных моделей, сдвиги кросс-секционных кривых во времени описываются динамикой валового регионального продукта. Параметры модели оцениваются для различных социальных групп, разделенных по полу и уровню образования, на основе модели со случайными индивидуальными эффектами, что позволяет получить наиболее эффективные оценки параметров на основе как внутригрупповой, так и межгрупповой вариации в данных. Полученные оценки можно применять при калибровке моделей общего равновесия с перекрывающимися поколениями. Рассмотрена проблема снижения заработной платы по мере приближения к пенсионному возрасту и обсуждаются возможные причины этого. Получены оценки темпов экономического роста, при которых заработная плата не убывает по мере достижения индивидом возраста 55, 60 и 65 лет. Доп.точки доступа: Полбин, Андрей Владимирович; Синельников-Мурылев, Сергей Германович Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Полбин, Андрей Владимирович. Прогнозирование инфляции в России с помощью TVP-модели с байесовским сжатием параметров [Текст] / Андрей Владимирович Полбин, Андрей Валерьевич Шумилов> // Вопросы статистики. - 2023. - Т. 30, № 4. - С. 22-32. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Экономика Экономическая статистика--Россия--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): TVP-модель инфляции -- априорное гамма-нормальное распределение -- байесовское сжатие параметров -- инфляция -- математико-статистические методы прогнозирования -- модель с меняющимися во времени параметрами -- прогнозирование Аннотация: Дается обзор отечественных исследований по прогнозированию инфляции в России и обосновывается целесообразность использования при прогнозировании инфляции модели c байесовским сжатием меняющихся во времени параметров на основе априорного иерархического гамма-нормального распределения. Доп.точки доступа: Шумилов, Андрей Валерьевич Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |