Асатуров, К. Г. (сотрудник лаборатории анализа финансовых рынков). Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH [Текст] / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова // Экономика и математические методы. - 2014. - Т. 50, № 1. - С. 37-54 : ил. - Библиогр.: с. 52-53 . - ISSN 0424-7388
Рубрики: Математическая экономика. Эконометрика Экономика Кл.слова (ненормированные): GARCH модель многомерная -- акции -- асимметричные шоки волатильности -- динамическая корреляция -- коэффициент хеджирования -- многомерная модель GARCH -- показатель эффективности хеджирования -- фьючерсы -- хеджирующие стратегии Аннотация: В работе предложен оригинальный метод построения стратегии динамического хеджирования инвестиций в акции, основанный на многомерных GARCH - моделях, позволяющий оценить коэффициенты хеджа по фьючерсам на рассматриваемые акции (работоспособность метода продемонстрирована для акций российских компаний). Метод обеспечивает расчет динамических коэффициентов хеджирования вместо фиксированных коэффициентов, получаемых традиционным методом наименьших квадратов. Доп.точки доступа: Теплова, Т. В. (доктор экономически наук; профессор; руководитель лаборатории анализа финансовых рынков) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |