Рудык, Н. Б. (канд. экон. наук, доц.). Знакомьтесь - чрезмерная изменчивость цен [Текст] / Рудык Н. Б. // Финансовый менеджмент. - 2007. - N 3. - С. 88-98. - Библиогр.: в сносках
Рубрики: Экономика--Финансы--Общая экономическая теория Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): фундаментальная теория инвестирования -- изменчивость цен -- недооценка акций -- переоценка акций -- правило покупки -- правило бездействия -- правило продажи -- цены акций -- прибыли по акциям Аннотация: Любой, кто когда-либо соприкасался с фондовым рынком, слышал о фундаментальной теории инвестирования. Что такое фундаментальная теория, работает ли она, а если не работает, то почему - вот вопросы, на которые дан ответ в этой статье. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Тренев, Н. Н. (д.э.н.). РАО "ЕЭС" до разделения [Текст] / Н. Н. Тренев ; рец. Е.Ю. Хрусталева // Аудит и финансовый анализ. - 2008. - N 2. - С. 181-209. - Библиогр.: с. 188 (6 назв.). - Рец. Хрусталева Е.В. на статью автора приведена в конце. . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Экономика электроэнергетики Кл.слова (ненормированные): оценка РАО ЕЭС -- потенциал роста РАО ЕЭС -- акции -- цены акций -- электростанции -- бифуркационный анализ -- инвестиционные банки -- энергетические системы Аннотация: К первому июля 2008 года РАО "ЕЭС" буден разделено на 23 независимых компании. Стоимость этих компаний может быть посчитана как отдельных составляющих, так и в составе РАО "ЕЭС". Если эти цифры расходятся, то возникает возможность арбитража. Исследованию этой возможности и посвящена данная статья. Доп.точки доступа: Хрусталев, Е. В. \.\; РАО "ЕЭС"РАО ЕЭС Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Ермилов, В. А. О возможности применения мировой практики оценки вероятности дефолта на вексельном рынке России [Текст] / В. А. Ермилов // Финансы и кредит. - 2011. - N 22. - С. 34-38. . - Библиогр.: с. 38 (18 назв. )
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): анализ кредитных рисков -- вексель -- вексельный рынок -- вероятность дефолта -- кредитные риски -- оценка вероятности дефолта -- оценка доходности -- оценка рисков -- скоринговые модели -- финансовый рынок -- цены акций Аннотация: Анализируется и обобщается возможность применения зарубежных моделей оценки вероятности дефолта к оценке доходности и рисков российских векселедателей и векселедержателей. Рассматривается скоринговая модель анализа кредитного риска как наиболее распространенная в современной мировой практике. Выявлены ограничения для применения на российском вексельном рынке некоторых моделей оценки доходности и рисков. Предпринимается попытка доказать, что наиболее прогрессивными являются модели, основанные на ценах акций, показывающие, по мнению автора, лучшие результаты, чем экспертные и скоринговые системы оценки. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Басангов, Юрий Михайлович (специалист по финансовым рынкам). Об аппроксимации решения системы уравнения Колмогорова-Чепмена для модели СМО в поддержку принятия брокерских решений [Текст] / Ю. М. Басангов, А. Г. Перевозчиков ; рец. Е. А. Фирсовой // Аудит и финансовый анализ. - 2011. - N 1. - С. 70-74 : 3 табл. - Библиогр.: с. 74 (5 назв.). - Рец. Фирсовой Е. А. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): фондовые биржи -- акции -- цены акций -- системы массового обслуживания -- СМО -- модели брокерского поведения -- уравнения Колмогорова-Чепмена -- Колмогорова-Чепмена уравнения Аннотация: В работе на основе анализа модели системы массового обслуживания типа размножения-гибели предложены локально-глобальные критерии ожидаемого выигрыша брокера фондового рынка для двух основных стратегий: покупать акции данного типа (call) или продавать (put). Предлагаемые критерии используют вероятности состояний, являющиеся нестационарным решением системы уравнений Колмогорова-Чепмена. Доп.точки доступа: Перевозчиков, Александр Геннадьевич (доктор физико-математических наук; профессор); Фирсова, Е. А. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Басангов, Юрий Михайлович (специалист по финансовым рынкам). К обоснованию модели изменения стоимости акции на основе СМО типа рождения-гибели [Текст] / Ю. М. Басангов, А. Г. Перевозчиков ; рец. Е. А. Фирсовой // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - № 4. - С. 57-61. - Библиогр.: с. 61 (7 назв.). - Рец. Фирсовой Е.А. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): система массового обслуживания -- СМО -- акции -- цены акций -- биржевые индексы Аннотация: В данной работе рассматривается локально-глобальная задача прогнозирования цены акции определенного типа на фондовой бирже, и связанная с ней задача прогнозирования стоимости бизнеса, рассматриваемого как стоимость все совокупности его голосующих акций. Доп.точки доступа: Перевозчиков, А. Г. (доктор физико-математических наук; профессор); Фирсова, Е. А. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Басангов, Юрий Михайлович (специалист по финансовым рынкам). К обоснованию процесса нестационарного изменения цены акций на основе модели брауновского движения с отражающим экраном [Текст] / Ю. М. Басангов, А. Г. Перевозчиков ; рец. Е. А. Фирсовой // Аудит и финансовый анализ. - 2013. - № 1. - С. 86-89. - Библиогр.: с. 89 (8 назв.). - Рец. Фирсовой Е.А. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): система массового обслуживания -- СМО -- акции -- цены акций -- модель размножения-гибели -- фондовые биржи -- модели броуновского движения Аннотация: В настоящей работе авторы обращаются к нестационарной марковской модели брауновского движения. Такими моделями корректнее описывать периоды случайного роста или падения цены акций, которые так ценят брокеры фондового рынка. Потому, что именно на этих периодах удается зарабатывать, играя соответственно на повышение или понижение. Поскольку такие периоды принципиально нестационарные, то для их описания нужны адекватные нестационарные процессы. Доп.точки доступа: Перевозчиков, Александр Геннадьевич (доктор физико-математических наук; профессор); Фирсова, Е. А. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Теплова, Т. В. (доктор экономических наук; профессор). Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фамы-Френча. Кейс Индонезии [Текст] / Теплова Т. В., Микова Е. С., Шершнева А. А. // Финансовый менеджмент. - 2017. - № 2. - С. 80-93. - Библиогр.: с. 92-93 (16 назв. ) . - ISSN 1607-968X
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Международные финансовые отношения--Индонезия Кл.слова (ненормированные): Фамы-Френча модель -- акции -- избыточная доходность -- индонезийский фондовый рынок -- кейсы -- модель Фамы-Френча -- общерыночные премии -- оценка чувствительности акций -- премии за риск -- риски -- рыночные риски -- тестирование инвестиционных стратегий -- трехфакторные модели -- финансовые активы -- фондовый рынок -- ценообразование финансовых активов -- цены акций Аннотация: Трехфакторная модель Фамы-Френча стала широко использоваться в академических работах для объяснения различий в ценах акций (портфелей) и для тестирования инвестиционных стратегий на наличие избыточной доходности. Для развивающихся рынков капитала при построении общерыночных премий за риск и оценке чувствительности акций (портфелей) к этим премиям возникает ряд вопросов и возможных аналитических ловушек. В статье показаны развилки выбора при работе с данными по фондовому рынку страны. Объект исследования – фондовый рынок Индонезии. Доп.точки доступа: Микова, Е. С. (кандидат экономических наук); Шершнева, А. А. (бакалавр социологии) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |