Смирнов, И. С. О хеджировании опционов с помощью критерия условных ожидаемых потерь [Текст] / И. С. Смирнов // Доклады Академии наук. - 2007. - Т. 415, N 3. - С. 315-317. - Библиогр.: с. 317 (4 назв. )
Рубрики: Математика--Комбинаторный анализ Кл.слова (ненормированные): хеджирующие стратегии -- начальный капитал -- квантильное хеджирование -- хеджирование опционов -- самофинансируемые стратегии -- уровень доверия (математика) Аннотация: Рассмотрено хеджирование опционов. В качестве критерия оптимальности использован показатель условных ожидаемых потерь, характеризующий условное ожидание потерь, превышающих VaR заданного уровня доверия. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |
Демин, Н. С. Экзотические опционы продажи на диффузионном рынке облигаций [Текст] / Н. С. Демин, В. В. Толстобоков // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2010. - N 1. - С. 163-172. - Библиогр.: c. 172 (12 назв. ) . - ISSN 0002-3388
Рубрики: Математика Исследование операций Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): опционы продажи -- экзотические опционы продажи -- облигации -- рынок облигаций -- диффузионный рынок облигаций -- хеджирующие стратегии -- модели Хо-Ли -- модели Васичека -- Васичека модели -- Хо-Ли модели Аннотация: На основе прямого подхода получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и капиталы в случае опционов продажи европейского типа с гарантированным доходом для обладателя опциона и ограничением выплат для инвестора на диффузионном (B, P) -рынке облигаций. Исследованы свойства решения. Результаты конкретизированы для моделей цен облигаций, известных как модели Хо-Ли и Васичека. Доп.точки доступа: Толстобоков, В. В. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |
Асатуров, К. Г. (сотрудник лаборатории анализа финансовых рынков). Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH [Текст] / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова // Экономика и математические методы. - 2014. - Т. 50, № 1. - С. 37-54 : ил. - Библиогр.: с. 52-53 . - ISSN 0424-7388
Рубрики: Математическая экономика. Эконометрика Экономика Кл.слова (ненормированные): GARCH модель многомерная -- акции -- асимметричные шоки волатильности -- динамическая корреляция -- коэффициент хеджирования -- многомерная модель GARCH -- показатель эффективности хеджирования -- фьючерсы -- хеджирующие стратегии Аннотация: В работе предложен оригинальный метод построения стратегии динамического хеджирования инвестиций в акции, основанный на многомерных GARCH - моделях, позволяющий оценить коэффициенты хеджа по фьючерсам на рассматриваемые акции (работоспособность метода продемонстрирована для акций российских компаний). Метод обеспечивает расчет динамических коэффициентов хеджирования вместо фиксированных коэффициентов, получаемых традиционным методом наименьших квадратов. Доп.точки доступа: Теплова, Т. В. (доктор экономически наук; профессор; руководитель лаборатории анализа финансовых рынков) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |